PF по месяцам и по сделкам в 9 бэктестах советников: по месяцам в 1.26–4.56 раза выше; GOLD TRIPWIRE 12.41 vs 2.72
7 ноября 2026, 01:00
0
2
Профит-фактор — это валовая прибыль, делённая на валовой убыток, посчитанные по сделкам. То же деление можно сделать по месяцам: сложить месяцы, закрытые в плюс, и разделить на месяцы, закрытые в минус. Мы посчитали оба варианта на опубликованных бэктестах MT5 для 9 наших советников, чтобы увидеть, насколько месячная версия отходит от значения в отчёте. В статье используются только бэктесты. Данных форвард-счетов в ней нет. Цифры на 2026-11-05.
Сначала ответ
- Во всех 8 тестах, где можно посчитать оба значения, месячный профит-фактор выше профит-фактора по сделкам — в 1.26–4.56 раза.
- Самый большой разрыв у GOLD TRIPWIRE: 2.72 по сделкам, 12.41 по месяцам. Его прибыльные месяцы в сумме дают +8,270.11, а 14 убыточных месяцев — −666.47.
- Самый маленький разрыв у ETHEREUM TREND: 2.83 по сделкам, 3.57 по месяцам. Медиана у него — 2 сделки в месяц, поэтому большинство месяцев близки к отдельным сделкам.
- У GOLD KING нет ни одного убыточного месяца за 89 месяцев, поэтому его месячный профит-фактор посчитать нельзя. Его максимальная относительная просадка по средствам в том же тесте — 91.3%.
- Итоговая прибыль в обоих случаях одна и та же. Месячное значение выше, потому что убыточные сделки сначала гасятся прибыльными сделками того же месяца и только остаток считается убытком.
Как мы считали
- Каждая закрытая сделка отнесена к календарному месяцу, в котором она закрылась. Комиссия и своп включены. Открытые позиции не оцениваются. Учитываются только месяцы со сделками.
- Месячный профит-фактор = сумма месяцев с положительным результатом ÷ сумма месяцев с отрицательным результатом (по модулю). Обе суммы взяты из разбивки закрытых сделок того же отчёта, и для каждого советника в таблице «прибыльные месяцы минус убыточные» совпадает с чистой прибылью отчёта.
- Профит-фактор по сделкам — значение из того же отчёта MT5.
- Столбец просадки — максимальная относительная просадка по средствам за весь тест (настройки сайта): наибольшее падение в процентах от пика средств. Это не месячная величина, она дана для масштаба.
- TRINITY и AIFW в статью не вошли: исходных файлов отчётов их опубликованных бэктестов нет в нашей разбивке, поэтому разделить их по месяцам мы не смогли.
Таблица
Советник | Период теста и данные | PF по сделкам | PF по месяцам | По месяцам ÷ по сделкам | Убыточные месяцы | Медиана сделок в месяц | Макс. относительная просадка по средствам (весь тест)
GOLD TRIPWIRE | M15, 2020.01.01-2026.10.14, реальные тики 11% | 2.72 | 12.41 | 4.56x | 14/82 | 7 | 12.7%
ATLAS PORTFOLIO | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% | 1.48 | 4.21 | 2.85x | 36/90 | 13 | 26.3%
GOLD VIPER | M30, 2019.01.01-2026.09.01, реальные тики 8% | 1.64 | 4.06 | 2.47x | 24/92 | 111.5 | 30.3%
BITCOIN COMET | H4, 2018.01.01-2025.12.31, 98% | 1.72 | 3.78 | 2.20x | 41/94 | 8 | 31.2%
GOLD NEURON | M30, 2004.01.01-2026.09.01, реальные тики 100% | 1.35 | 2.35 | 1.74x | 124/270 | 10 | 55.5%
MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% | 1.55 | 2.56 | 1.65x | 51/113 | 6 | 58.6%
DONCHIAN ENGINE (бесплатный) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, реальные тики 100% | 1.50 | 2.40 | 1.60x | 52/113 | 6 | 10.8%
ETHEREUM TREND | H4, 2019.01.01-2026.06.28, реальные тики 100% | 2.83 | 3.57 | 1.26x | 38/78 | 2 | 17.1%
GOLD KING | M1, 2019.01.01-2026.06.01, реальные тики 5% | 4.66 | нет убыточных месяцев | – | 0/89 | 27 | 91.3%
Отсортировано по отношению «по месяцам ÷ по сделкам», от большего к меньшему. Тесты охватывают разные периоды, инструменты и качество данных, поэтому читайте каждую строку отдельно и не ранжируйте советники между собой.
Что показывают строки
GOLD TRIPWIRE: из 82 месяцев 68 закрылись в плюс, а 14 убыточных месяцев были малы на их фоне. Профит-фактор по сделкам 2.72 превращается в 12.41, когда убыточные сделки поглощаются прибыльными сделками того же месяца. В тесте 11% реальных тиков.
ATLAS PORTFOLIO: самый низкий в таблице профит-фактор по сделкам, 1.48, становится по месяцам самым высоким после GOLD TRIPWIRE — 4.21. Прибыльные месяцы в сумме дают +647,808.72, убыточные — −153,706.78; убыточных месяцев 36 из 90.
ETHEREUM TREND: при медиане 2 сделки в месяц внутри месяца гасить почти нечего, и оба значения остаются близкими: 2.83 и 3.57. Прибыльные месяцы в сумме дают +44,970.30, убыточные — −12,591.95.
Число сделок объясняет не всё. У GOLD VIPER сделок в месяц намного больше, чем у остальных (медиана 111.5), но по отношению он идёт после GOLD TRIPWIRE (7) и ATLAS PORTFOLIO (13).
GOLD KING: все месяцы закрылись в плюс, поэтому знаменателя нет. Чистая месячная история соседствует с максимальной относительной просадкой по средствам 91.3% в том же тесте: месяц может закрыться в плюс, пока открытые в нём позиции глубоко в убытке.
Как это использовать, прежде чем оценивать советник
- Когда на странице показаны месячные результаты, высокая доля зелёных месяцев против красных говорит меньше, чем кажется. Спрашивайте профит-фактор по сделкам и максимальную относительную просадку того же теста.
- Сравнивайте профит-факторы, только если они посчитаны одинаково. Месячное значение одного советника рядом со значением по сделкам другого — не сравнение.
- Закрытые месяцы не оценивают открытые позиции. Для сеточных и усредняющих систем смотрите просадку по средствам, а не месячную историю.
- Статья о прошлых тестах. Она не обещает никаких будущих результатов.
- Все публикуемые нами форвард-счета — демо-счета, и ни один из них в статье не используется.
Два советника, о которых больше всего говорится в статье: ATLAS PORTFOLIO https://www.mql5.com/en/market/product/182751 · ETHEREUM TREND https://www.mql5.com/en/market/product/182358
В наших опубликованных бэктестах указаны период, баланс и настройки, а форвард-счета везде, где мы их показываем, помечены как демо-счета. Полный список: fxea365.com/ea/ranking
