Статистические критерии отбора настроек
Базовые пороги
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Statistics_1_ | Минимальный профит при автоматической оптимизации, при котором файлы с настройками принимаются. Считается в твёрдой валюте |
| Statistics_2_ | Максимально допустимая просадка при автоматической оптимизации. Считается в процентах от депозита |
Пользовательские критерии (3 – 7)
Для каждой группы из четырёх критериев используется одинаковая структура: выбор показателя, направление сравнения и пороговое значение.
_3_Statistics — пользовательский критерий приемлемости настроек (выпадающий список). Все результаты, не соответствующие выбранному критерию, автоматически отсекаются.
Доступные критерии сгруппированы по категориям:
Финансовые показатели
| Критерий | Описание |
|---|---|
| Initial deposit | Значение начального депозита |
| Withdrawal | Количество выведенных со счёта средств |
| Profit | Чистая прибыль по окончании тестирования |
| Gross profit | Общая прибыль — сумма всех прибыльных трейдов ( ≥0) |
| Gross loss | Общий убыток — сумма всех убыточных трейдов ( ≤0) |
Просадка баланса
| Критерий | Описание |
|---|---|
| Minimal balance | Минимальное значение баланса |
| Maximal balance drawdown | Максимальная просадка баланса в деньгах — наибольшее значение из всех просадок |
| Balance drawdown percent | Просадка баланса в %, зафиксированная в момент максимальной просадки в деньгах |
| Maximal relative balance drawdown | Максимальная просадка баланса в % — наибольшее относительное значение из всех просадок |
| Relative balance drawdown percent | Просадка баланса в деньгах, зафиксированная в момент максимальной просадки в % |
Просадка средств (Equity)
| Критерий | Описание |
|---|---|
| Minimal equity | Минимальное значение собственных средств |
| Maximal equity drawdown | Максимальная просадка средств в деньгах — наибольшее значение из всех просадок |
| Equity drawdown percent | Просадка средств в %, зафиксированная в момент максимальной просадки в деньгах |
| Maximal relative equity drawdown | Максимальная просадка средств в % — наибольшее относительное значение |
| Relative equity drawdown percent | Просадка средств в деньгах, зафиксированная в момент максимальной просадки в % |
Серии трейдов
| Критерий | Описание |
|---|---|
| Maximal profit trade | Максимальная прибыль — наибольшее значение среди прибыльных трейдов ( ≥0) |
| Maximal loss trade | Максимальный убыток — наименьшее значение среди убыточных трейдов ( ≤0) |
| Maximal consecutive profit | Максимальная прибыль в последовательности прибыльных трейдов ( ≥0) |
| Maximal consecutive wins | Общая прибыль в самой длинной серии прибыльных трейдов |
| Maximal consecutive loss | Общий убыток в самой длинной серии убыточных трейдов |
| Maximal consecutive losses | Количество трейдов в самой длинной серии убыточных трейдов |
| Trades of maximal consecutive profit | Сделки с максимальной последовательной прибылью |
| Maximal consecutive wins count | Максимальное количество побед подряд |
| Trades of maximal consecutive loss | Сделки с максимальным непрерывным убытком |
| Maximal consecutive losses count | Максимальное количество проигрышей подряд |
| Average consecutive wins | Средняя длина прибыльной серии трейдов |
| Average consecutive losses | Средняя длина убыточной серии трейдов |
Качественные показатели
| Критерий | Описание |
|---|---|
| Expected payoff | Математическое ожидание выигрыша |
| Profit factor | Прибыльность |
| Recovery factor | Фактор восстановления |
| Sharpe ratio | Коэффициент Шарпа |
| Minimal margin level | Минимальное достигнутое значение уровня маржи |
| On tester result | Значение рассчитанного пользовательского критерия оптимизации |
Торговая статистика
| Критерий | Описание |
|---|---|
| Deals | Количество совершенных сделок |
| Trades | Количество трейдов |
| Profit trades | Прибыльные трейды |
| Loss trades | Убыточные трейды |
| Short trades | Короткие трейды |
| Long trades | Длинные трейды |
| Profit short trades | Короткие прибыльные трейды |
| Profit long trades | Длинные прибыльные трейды |
Настройка направления и порога
Каждый из пяти критериев (3 – 7) использует три параметра:
| Параметр | Описание |
|---|---|
| _N_Statistics | Выбор критерия из списка выше |
| _N_Stat | Направление сравнения: больше или меньше. Для просадки — «меньше» (чем меньше, тем лучше). Для профит-фактора — «больше» |
| Statistics_N_ | Минимальное/максимальное значение критерия, при котором настройки принимаются |
Параметры _4_ – _7_ аналогичны _3_ по структуре и назначению — позволяют задать до пяти независимых критериев отбора одновременно.
Форвард-тестирование настроек во время оптимизации
Forward — если включён, советник проводит форвард-тестирование непосредственно во время оптимизации, независимо от тестера стратегий MT5. С установленной даты включаются блоки, рассчитывающие прибыль (в валюте депозита), относительную просадку (в %), профит-фактор и матожидание.
Auto_Forward_Time — автоматическая установка даты начала форвард-тестирования. Точка отсчёта — текущая дата, точка завершения — дата начала оптимизации ( Auto_Start_Time или Start_Time ). От этого участка отсчитывается период форвард-тестирования.
| Значение | Доля периода |
|---|---|
| 1/2 | 50% |
| 1/3 | 30% |
| 1/4 | 25% |
| Custom | Задаётся параметром Forward_Time |
| 1–12 months | От 1 до 12 месяцев от текущей даты |
Forward_Time — начало форвард-тестирования, если Auto_Forward_Time = 0 (режим Custom).
Пороговые значения для приёма настроек:
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Forward_Profit | Профит в твёрдой валюте депозита, при котором настройки принимаются |
| Opt_Drawdown | Относительная просадка в % от депозита, в рамках которой настройки принимаются |
| Opt_Profit_Factor | Профит-фактор, при котором настройки принимаются |
| Opt_Expected_Payoff | Матожидание, при котором настройки принимаются |
Фильтр файлов с настройками
Opt_Loss_Percent — режим расчёта просадки для фильтрации файлов:
| Значение | Описание |
|---|---|
| Percent_Off | Не использовать функцию |
| Percent_Off (второй режим) | Фиксированная сумма Opt_Loss_Del |
| Percent_Init | Процент Opt_Loss_Del от стартового депозита |
Opt_Loss_Del — автоматическое удаление файлов, не прошедших форвард-тестирование или допустивших просадку выше допустимой. Значение — максимальная просадка в % или фиксированной сумме (зависит от Opt_Loss_Percent ). Если 0 — не используется.
Opt_Zero_Del — удаление файлов, по которым не было сделок.
Only_Forward — если включён, обработке подвергаются только файлы, полученные в результате форвард-тестирования (превысившие Opt_Loss_Del ). Если выключен — файлы обрабатываются и во время предварительного тестирования.
Автоматическая запись и установка параметров
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Opt_Time | Время завершения оптимизации, устанавливается автоматически при ручной оптимизации. При автоматической — не изменяется |
| Opt_Time_Stop | Количество дней, в течение которых настройки считаются пригодными для торговли с момента Opt_Time . При истечении — торговля приостанавливается. Если 0 — не используется. Применяется при торговле без файловой системы |
| Opt_Symbol | Автоматическое переключение на символ, для которого предназначены настройки. Работает только при выключенном Download_Files и ручной оптимизации |
| Opt_Period | Автоматическое переключение на период, для которого предназначены настройки. Те же условия |
| Opt_Time_Set | Внутренний параметр советника для автоматической оптимизации и отбора. Изменять не требуется |
Отправка сообщений
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Send_Mail | Отправка сообщений на электронную почту. Предварительно настройте терминал на отправку почты. Отправляются только критически важные сообщения |
| Send_Notification | Отправка push-сообщений на мобильный терминал. Предварительно настройте терминал |
| Checking_Status | Периодическая отправка сообщений, подтверждающих активность советника. Отсутствие сообщений — повод проверить VPS |
| Checking_Max_Positions | Если включён — отправка сообщений об открытии/закрытии сделок с детальной информацией: количество действующих сделок, баланс, плавающий профит |
| Message | Произвольный текст — IP VPS или любая другая информация для быстрой идентификации терминала |
| Pause_Time | Пауза между сообщениями в минутах |
| Send_Screen_Shot | Если больше 0 — публикация скриншотов графика при открытии/закрытии позиций. Значение — номер скриншота (чтобы не повторялись при нескольких копиях советника). Требуется настройка FTP и свой сервер для отправки файлов |
Новостной фильтр
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Use_News | Торговые паузы перед выходом новостей |
| Start_News | Если включён — робот активируется только во время выхода новостей (торговля на новостях) |
| After_News_Stop | Торговая пауза перед выходом новости, в минутах |
| Before_News_Stop | Торговая пауза после выхода новости, в минутах |
| News_Light | Учитывать новости наименьшей важности |
| News_Medium | Учитывать новости средней важности |
| News_Hard | Учитывать новости наибольшей важности |
| News_Close | Закрытие позиций перед выходом новостей |
| News_Orders_Del | Удаление отложенных ордеров перед выходом новостей |
| GMT_Auto_News | Автоматический сдвиг времени |
| Your_Time_Zone | Сдвиг времени вручную, если GMT_Auto_News = false |
Информационная панель советника
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Tab_Size | Размер шрифта комментариев на графике |
| Tab_Width_0 | Добавочная ширина подкладки |
| Tab_Width_1 … Tab_Width_3 | Добавочные отступы между колонками |
Управление советником с графика во время оптимизации
Accountant — режим мониторинга оптимизации. Отдельная копия советника запускается на график в реальном времени. На графике отображается количество оптимизируемых файлов в каждой папке и количество дней с момента создания самого старого файла.
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Auto_Folder_Number | Считывание номера корневой папки для сохранения файлов при изменении с графика |
| Auto_Magic_Number | Считывание номера папки для автоматического тестирования полученных файлов |
Switch_Currency_Strategs — переключение с графика с помощью кнопок:
| Значение | Описание |
|---|---|
| Switch_Off | Не использовать |
| Switch_Currency | Переключать валютную пару |
| Switch_Strategs | Переключать стратегию |
File_Sandbox — файлы создаются в папке-песочнице перед переносом в основную папку. Это позволяет проверять настройки на устойчивость на том же устройстве, где идёт оптимизация. Перенос осуществляется кнопкой Moving (правый нижний угол графика) в режиме Accountant .
File_Delete — удаление всех файлов из основной папки перед переносом файлов из песочницы. Исключает вероятность оставления устаревших файлов при изменении стратегии, валютных пар, периода и других критериев.
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Get_Number | Количество строк в каждом столбце таблицы. Зависит от разрешения монитора |
| Get_Size | Размер шрифта таблицы в режиме Accountant . Зависит от разрешения монитора и настроек компьютера |
| Get_Symbol | Проверка списка инструментов: при прямом пересчёте (Straight) — определяет, каких инструментов брокера нет в списке советника; при обратном (Back) — каких инструментов из списка нет у брокера |
| Box_Message | Подтверждение действий при перемещении/удалении файлов кнопками с графика. Отключение ускоряет процесс |
| Change_Alert | Звуковое сопровождение при изменении, обновлении, добавлении или удалении файлов во время оптимизации |
Вспомогательные функции
Profit_Drawdown — просадка в твёрдой валюте депозита, при которой строка в таблице окрашивается в иной цвет для облегчения визуального анализа.
Set_Timer — генерация событий от таймера с указанной периодичностью вместо тиков графика. Если 0 — не используется, генерация ведётся по тикам. Позволяет советнику работать независимо от поступления тиков.
Подробное описание параметров
- Part 1: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/775402
- Part 2: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/775410
- Part 3: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/775411
- Emperor — MQL5 Market: https://www.mql5.com/ru/market/product/59948
