Волатильность валютных пар определяется как среднее значение движения валютной пары в пунктах за выбранный период времени. Знания значений волатильности валютных пар помогают трейдеру скорректировать свой торговый план на день, выбирая только те валюты, где была волатильность выше среднего.
На волатильность валютных пар влияет время торговой сессии и выход важных экономических новостей.
Например, в азиатскую торговую сессию, наиболее волатильной будет валютная пара USDJPY, а менее волатильной – EURUSD. И, наоборот, в европейскую торговую сессию, волатильность по USDJPY падает, а EURUSD – растет.
Также, очень сильно на волатильность валютных пар влияют новости, особенно, если это выход важных фундаментальных данных третьего уровня (ВВП, процентные ставки, размер инфляции и пр.).
Волатильность валют бывает разная: одни валютные пары более волатильны, другие - менее.
Например, наибольшей волатильностью на данный момент могут похвастаться USDRUB, USDDKK, EURNZD, GBPAUD, GBPCAD, которые нынче двигаются больше, чем 100 пунктов. Наименьшая волатильность у валютных парах: USDHKD, EURCHF, поскольку не ходят дальше 20 пунктов за последних 10 недель. И средняя волатильность у EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, поскольку на рынке наблюдается глобальных флэт, то и основные валютные пары больше 50-60 пунктов двигаться сейчас не хотят.
Важно помнить, что волатильность валютных пар меняется с каждым месяцем, поэтому нужно быть внимательными, если для вашей торговли волатильность является важным показателем.
Учет волатильности валютных пар важен тем трейдерам, которые торгуют внутри дня, поскольку диапазон колебания цен позволяет взять хороший профит.
Зная размер волатильности валютных пар, вы можете подбирать для своей торговли более волатильную валюту, или менее. Понятное дело, что при выборе валютной пары с высокой волатильностью, у вас будет больше шансов вырезать прибыль, однако и риск поймать защитные ордера тоже повышается.
Если вы хотите торговать внутри дня, то нужно искать кросс-курсы, которые обладают повышенной волатильностью. Например, сейчас такими фаворитами являются GBPNZD, EURNZD. Когда валютный рынок выйдет из флэта, нужно присмотреться к основным валютным парам: EURUSD, GBPUSD, NZDUSD и пр.
Единая европейская валюта (EURUSD) – очень популярна среди всех трейдеров валютного рынка. Почти треть всех валютных операций за день проходят именно по евро/доллару. Хотя, евро и локомотив валютного рынка, однако в моменты флэта, она не может похвастаться отличной волатильностью. Обычная волатильность евро/доллара составляет 80-100 пунктов, что достаточно для того, чтобы включить ее в портфель для внутридневной торговли. Волатильность евро/доллара возрастает в европейскую и американскую торговые сессии. Данный факт объясняется активностью делового мира именно в европейское и американское время, поскольку все взаиморасчеты требуют обмена валют.
Второй привлекательной по волатильности валютной парой является USDJPY. Японская иена помогает внутридневным трейдерам зарабатывать деньги на азиатской сессии. Средняя волатильность по этой валютной паре составляет 70-90 пунктов.
Третьей любимой трейдерами валютной парой является GBPUSD. В большинстве случаев евро и фунт двигаются в одном направлении. Достоинством британского фунта стерлингов является то, что это очень резкая и достаточно волатильная валютная пара. В некоторых моментах волатильность фунта достигает 130-150 пунктов в день.
Четвертая валютная пара, которую используют большинство внутридневных трейдеров в своем портфеле, является GBPJPY.
Если евро находится во флэте вместе с фунтом, то их кроссы с иеной показывают местами повышенную волатильность. По этой причине, фунт/иена занимает первое место по силе проходов и повышенной волатильности. Средняя волатильность фунт/иены бывает на уровне 120-150 пунктов в день, но, при условии, что фунт/доллар обгоняет или отстает от доллар/иены. Бывают и такие периоды, когда фунт/иена флэтует. Значит, трейдеры переходят из кроссов на основные валютные пары и торгуют длительные тренды по ним.
Существует зависимость между волатильностью валютной пары и риском торговли по ней. Если вы выберете нисковолатильные валютные пары, то риск сноса ваших стопов меньше, и наооборот.
Смотрите Рис. 1. в приложении
С помощью каких инструментов удобнее всего измерять волатильность вашей валютной пары?
Чтобы измерить колебания валютной пары в самой платформе МТ4 есть специальные индикаторы для этого. Самый известный индикатор Форекс, который показывает волатильность валютной пары, является индикатор ATR.
Достоинство использования индикатора ATR в торговле состоит в его способности измерить средний диапазон изменения рыночого курса: чем выше значение индикатора, тем выше волатильность, и наоборот.
С помощью индикатора ATR трейдеры умудряются высчитывать размер стопа, умножая значение ATR на 10000. Например, вы выбрали ATR с периодом 14 на графике М15 евро/доллара. При значении ATR в 0,0025, вы это значение умножаете на 10000 и получаете 25 пунктов. Это значит, что при текущем значении волатильности, минимальное расстояние для установки ордера Stop-loss будет 25 пунктов.
Существует масса примеров – пользовательских индикаторов, которые показывают волатильность валютных пар. Например, индикатор CCFp показывает волатильность нескольких валютных пар одновременно. Если линии волатильности индикатора CCFp находятся выше нуля, значит сила этой валютной пары растет, по отношению к другим.
Еще одним интересным и полезным инструментом для измерения волатильности валютных пар является калькулятор волатильности, который вы можете найти на сайте http://ru.investing.com/forex-tools/ Калькулятор Волатильности.
С помощью калькулятора волатильности вы можете легко увидеть волатильность определенной валютной пары за 10 недель, например. Данные волатильности представлены в пунктах.
Например, дневная волатильность валютной пары EURUSD за последний месяц не превышала 67 пунктов. Соответственно, вы уже можете думать и принимать решения, торговать ли сегодня, или на следующей неделе валютной парой евро/доллар, если по ней идет флэт.
Часовая волатильность валютной пары евро/доллар по данным калькулятора волатильности возникала больше всего за последних 10 недель в межсессионный период между 12-14 часами по GMT.
Также, калькулятор волатильности показывает волатильность по будним дням. Если верить его показаниям, то за последних 10 недель евро/доллар лучше всего торговать по Четвергам, когда волатильность очень высокая.
Таким образом, мы с вами поняли важность волатильности валютных пар для трейдера. Также, мы рассмотрели размеры волатильности различных валютных пар, которые вы можете включить с свой торговый портфель. Кроме всего этого, мы с вами смогли оценить по достоинству калькулятор волатильности, который показывает нам приоритетные валюты для внутридневной торговли.
