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Cointegration Pair Trading Indicator

Indicador de cointegração entre ativos

Indicador para estratégias de arbitragem estatística e quantitativa. Podendo realizar Long&Short ou Long&Long/Short&Short entre dois ativos distintos.

O indicador realiza uma série de testes estatísticos entre os ativos e mostra se o par é cointegrado ou não.


Estratégias sugeridas de uso

(a) Verificar se o par está cointegrado pelo teste ADF (Augmented Dickey-Fuller Test). 0% o par não está cointegrado; 90% 95% 97.5% e 99% o par está cointegrado (o maior é melhor).
(b) Verificar se o beta é positivo ou negativo e a correlação do par.
Caso o beta for positivo verificar se a correlação é positiva (Teste de Fisher sempre maior que zero, Min > 0%).
Caso o beta for negativo verificar se a correlação é negativa (Teste de Fisher sempre menor que zero,Max < 0%).


Para beta positivo e Fisher maior que zero (Long&Short):
Quando a linha do resíduo (azul) chegar na banda superior vender o ativo principal e comprar o ativo secundário (esperando uma reversão a normalidade).
Quando a linha do resíduo (azul) chegar na banda inferior comprar o ativo principal e vender o ativo secundário (esperandouma reversão a normalidade).

Para beta negativo e Fisher menor que zero (Long&Long ou Short&Short):
Quando a linha do resíduo (azul) chegar na banda superior vender o ativo principal e vender o ativo secundário (esperando uma reversão a normalidade).
Quando a linha do resíduo (azul) chegar na banda inferior comprar o ativo principal e comprar o ativo secundário (esperandouma reversão a normalidade).

Proporção de lotes

A proporção de lotes é dada pelo beta. Para saber os lotes do ativo secundário multiplique o lote do ativo primário pelo beta.
Ex: Para beta 0.5 e lote do ativo primário = 10 o lote do ativo secundário será 5.


Lista de parâmetros

Second symbol: Ativo secundário
Timeframe: Qual timeframe usar nos cálculos
Candles to calculate: Quantos candles para efetuar os testes (ADF, Fisher)
Regression: Tipo de regressão linear, simples ou múltipla (com tendência)***
Beta candles: Quantos candles calcular para a variação de beta/beta rotation (linha amarela)
Deviation first line: Quantos desvios padrão plotar a primeira linha
Deviation second line: Quantos desvios padrão plotar a segunda linha
Save CPU: Recalcular somente quando fechar um candle (e não a toda mudança de preço)
Play Alarm: Tocar um alarme quando estiver além da primeira linha de desvio

Importante! Cointegração AxB é diferente de BxA

A correlação (ratio e Fisher) é a mesma mas a cointegração é diferente (teste ADF, regressão linear, resíduo e desvios padrão)
Então, AxB pode não estar cointegrada mas BxA pode estar cointegrada.\


*** Aviso: os cálculos de regressão linear múltipla é um processo que demanda muito do processador. Principalmente para calcular um período maior de beta rotation. Quando em uso é esperado um aumento do uso do processador. Se o indicador se tornar muito lento pode tentar diminuir o Beta Candles.


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Versão 1.43 2019.04.02
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Versão 1.42 2019.04.01
Bug fixes
Versão 1.41 2019.04.01
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Versão 1.32 2019.04.01
Bug Fixes
Versão 1.31 2019.04.01
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Versão 1.3 2019.04.01
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