Cointegration Pair Trading Indicator

3.71

Indicador de cointegração entre ativos

Indicador para estratégias de arbitragem estatística e quantitativa. Podendo realizar Long&Short ou Long&Long/Short&Short entre dois ativos distintos.

O indicador realiza uma série de testes estatísticos entre os ativos e mostra se o par é cointegrado ou não.


Estratégias sugeridas de uso

(a) Verificar se o par está cointegrado pelo teste ADF (Augmented Dickey-Fuller Test). 0% o par não está cointegrado; 90% 95% 97.5% e 99% o par está cointegrado (o maior é melhor).
(b) Verificar se o beta é positivo ou negativo e a correlação do par.
Caso o beta for positivo verificar se a correlação é positiva (Teste de Fisher sempre maior que zero, Min > 0%).
Caso o beta for negativo verificar se a correlação é negativa (Teste de Fisher sempre menor que zero,Max < 0%).


Para beta positivo e Fisher maior que zero (Long&Short):
Quando a linha do resíduo (azul) chegar na banda superior vender o ativo principal e comprar o ativo secundário (esperando uma reversão a normalidade).
Quando a linha do resíduo (azul) chegar na banda inferior comprar o ativo principal e vender o ativo secundário (esperandouma reversão a normalidade).

Para beta negativo e Fisher menor que zero (Long&Long ou Short&Short):
Quando a linha do resíduo (azul) chegar na banda superior vender o ativo principal e vender o ativo secundário (esperando uma reversão a normalidade).
Quando a linha do resíduo (azul) chegar na banda inferior comprar o ativo principal e comprar o ativo secundário (esperandouma reversão a normalidade).

Proporção de lotes

A proporção de lotes é dada pelo beta. Para saber os lotes do ativo secundário multiplique o lote do ativo primário pelo beta.
Ex: Para beta 0.5 e lote do ativo primário = 10 o lote do ativo secundário será 5.


Lista de parâmetros

Second symbol: Ativo secundário
Timeframe: Qual timeframe usar nos cálculos
Candles to calculate: Quantos candles para efetuar os testes (ADF, Fisher)
Regression: Tipo de regressão linear, simples ou múltipla (com tendência)***
Beta candles: Quantos candles calcular para a variação de beta/beta rotation (linha amarela)
Deviation first line: Quantos desvios padrão plotar a primeira linha
Deviation second line: Quantos desvios padrão plotar a segunda linha
Save CPU: Recalcular somente quando fechar um candle (e não a toda mudança de preço)
Play Alarm: Tocar um alarme quando estiver além da primeira linha de desvio

Importante! Cointegração AxB é diferente de BxA

A correlação (ratio e Fisher) é a mesma mas a cointegração é diferente (teste ADF, regressão linear, resíduo e desvios padrão)
Então, AxB pode não estar cointegrada mas BxA pode estar cointegrada.\


*** Aviso: os cálculos de regressão linear múltipla é um processo que demanda muito do processador. Principalmente para calcular um período maior de beta rotation. Quando em uso é esperado um aumento do uso do processador. Se o indicador se tornar muito lento pode tentar diminuir o Beta Candles.


Comentários 7
Flavio Graziano
1629
Flavio Graziano 2021.10.19 08:14 
 

A very good communication with Lucas allowed me to understand and use his Cointegration Pair trading at best.

Daniel Campos
50
Daniel Campos 2021.03.07 10:03 
 

Indicador sensacional!!! vale a pena

Cassio Bittencourt
405
Cassio Bittencourt 2020.05.31 17:42 
 

Otimo indicador,porem o desenvolvedor poderia ter um melhor contato!

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Daniel Campos
50
Daniel Campos 2021.03.07 10:03 
 

Indicador sensacional!!! vale a pena

metatrading
208
metatrading 2021.01.10 15:33 
 

Indicator is good and calculates correctly, but EA is missing. Without trade statistics on backtesting you will experience massive drawdowns at least from time to time.

Zdeno Brontvay
304
Zdeno Brontvay 2020.07.29 08:52 
 

there is no information on how to use the indicator, the author does not communicate.

Cassio Bittencourt
405
Cassio Bittencourt 2020.05.31 17:42 
 

Otimo indicador,porem o desenvolvedor poderia ter um melhor contato!

Gerson Castro
819
Gerson Castro 2020.03.28 13:19 
 

O indicador funciona, porém o suporte do seu criador é ruim, não responde as mensagens.

Somchai Chaimoolwong
138
Somchai Chaimoolwong 2019.09.27 15:07 
 

Good indicator.

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