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Indicador de cointegração entre ativos Indicador para estratégias de arbitragem estatística e quantitativa. Podendo realizar Long&Short ou Long&Long/Short&Short entre dois ativos distintos. O indicador realiza uma série de testes estatísticos entre os ativos e mostra se o par é cointegrado ou não.
Estratégias sugeridas de uso (a) Verificar se o par está cointegrado pelo teste ADF (Augmented Dickey-Fuller Test). 0% o par não está cointegrado; 90% 95% 97.5% e 99% o par está cointegrado (o maior