Cointegration Pair Trading Indicator
- Indikatoren
- Lucas Baesso
- Version: 1.43
- Aktualisiert: 2 April 2019
- Aktivierungen: 5
Kointegrations-Paarhandelsindikator
Indikator für statistische und quantitative Paarhandelsstrategien. Sie können Long&Short oder Long&Long/Short&Short zwischen zwei verschiedenen Vermögenswerten durchführen.Der Indikator führt eine Reihe von statistischen Tests zwischen den Vermögenswerten durch und zeigt an, ob das Paar kointegriert ist oder nicht.
Empfohlene Verwendungsstrategien
(a) Überprüfen Sie, ob das Paar durch den ADF-Test (Augmented Dickey-Fuller Test) kointegriert ist. 0% bedeutet, dass das Paar nicht kointegriert ist; 90%, 95%, 97,5% und 99% bedeuten, dass es kointegriert ist (je größer, desto besser).
(b) Prüfen Sie, ob Beta positiv oder negativ ist und ob das Paar korreliert.
Wenn Beta positiv ist, prüfen Sie, ob die Korrelation positiv ist (Fisher-Test immer größer als Null, Min > 0%).
Wenn Beta negativ ist, prüfen Sie, ob die Korrelation negativ ist (Fisher-Test immer kleiner als Null, Max < 0%).
Wenn die Residuallinie (blau) das untere Band erreicht , kaufen Sie die Hauptanlage und verkaufen Sie die Nebenanlage (in der Erwartung, dass sich die Normalität wieder einstellt).
Wenn die Residuallinie (blau) das untere Band erreicht , kaufen Sie den Hauptgegenstand und den Nebengegenstand (in Erwartung einer Umkehr zur Normalität).
Anteil der Losgröße
Der Anteil der Losgröße ist durch Beta gegeben. Um die Losgröße des sekundären Vermögenswerts zu ermitteln, multiplizieren Sie einfach das Los des primären Vermögenswerts mit Beta.
Beispiel: Bei Beta 0,5 und primärem Lot = 10 wäre die sekundäre Lotgröße 5.
Parameterliste
Zweites Symbol: Zweiter Vermögenswert
Zeitrahmen: Welcher Zeitrahmen soll für die Berechnungen verwendet werden?
Zu berechnende Kerzen: Wie viele Kerzen sollen für die Tests verwendet werden (ADF, Fisher)
Regression: Typ der linearen Regression, einfach oder mehrfach (mit Trend)***
Beta-Kerzen: Wie viele Kerzen zur Berechnung der Beta-Variation/Beta-Rotation (gelbe Linie)
Abweichung erste Linie: Standardabweichungen zur Darstellung der ersten Linie
Abweichung zweite Linie: Standardabweichungen für die Darstellung der zweiten Linie
CPU sparen: Neuberechnung nur beim Schließen einer Kerze (und nicht bei jeder Preisänderung)
Alarm abspielen: Alarm abspielen , wenn der Restwert über der ersten Abweichungslinie liegt
Wichtig! AxB Kointegration ist anders als BxA
Die Korrelation (Ratio und Fisher) ist die gleiche, aber nicht die Kointegration (ADF-Test und lineare Regression zur Berechnung der Normalität und der Standardabweichungen der Residuen).
AxB ist also möglicherweise nicht kointegriert und wird nicht für den Handel empfohlen, aber BxA kann kointegriert sein und einen Handel auslösen.
*** Warnung: Die Berechnung einer multiplen linearen Regression ist ein CPU-hungriger Prozess. Dies kann nicht geändert werden und der Code ist bereits bis zum Maximum optimiert. Wenn "Beta Candles" auf 50 gesetzt ist, werden 100 multiple lineare Regressionen berechnet, um jede lineare Regression mit einem individuellen Beta zu vergleichen. Bei der Berechnung ist eine CPU-Belastungsspitze zu erwarten, insbesondere wenn der Indikator für mehrere Paare verwendet wird. Wenn der Indikator zu langsam wird, versuchen Sie, die Beta-Kerzen zu reduzieren.
A very good communication with Lucas allowed me to understand and use his Cointegration Pair trading at best.