Aurelia Forge

Aurelia Forge é um Expert Advisor de grade (grid) para o MetaTrader 5. Ele abre operações com sinais das Bandas de Bollinger, define a distância da grade com o indicador Average True Range (ATR) e inclui várias funções de proteção da conta, um filtro opcional de aprendizado online e ferramentas para avaliar seus próprios backtests. Foi desenvolvido para XAUUSD e também pode ser usado em outros símbolos. As cestas de compra e de venda podem ser ativadas separadamente, e cada cesta funciona de forma independente.

Condições recomendadas

Aurelia Forge foi projetado para XAUUSD em gráficos de M5 a H1. Recomenda-se uma conta do tipo hedging. Em uma conta do tipo netting, o Expert Advisor detecta o tipo de conta e impede que as posições sejam compensadas sem aviso. Com o dimensionamento Risk-True, o depósito mínimo recomendado é de 500 USD. Recomenda-se um servidor privado virtual (VPS) para que o Expert Advisor funcione sem interrupções.

Progressão de lotes

O tamanho dos lotes na grade aumenta de forma aritmética (1, 2, 3 e assim por diante) e nunca é dobrado. Antes de cada nova ordem, o volume total aberto é comparado com o limite Max Total Exposure. Isso evita o crescimento rápido de lotes dos sistemas martingale. Mesmo assim, uma grade pode acumular uma perda flutuante grande quando o preço se move contra ela por muito tempo.

Dimensionamento Risk-True

Uma porcentagem de risco simples normalmente dimensiona apenas a primeira operação de uma grade. O dimensionamento Risk-True simula toda a grade configurada, nível por nível, e calcula o lote inicial para que o drawdown estimado no pior caso de toda a cesta corresponda à porcentagem informada. Por exemplo, um valor de 5% se refere à cesta inteira e não apenas à primeira operação. A estimativa depende das suas configurações e das condições de mercado, por isso o drawdown real pode ser maior.

Proteção da conta

Vários limites podem ser combinados para proteger a conta:

• Limite de drawdown diário: as operações param quando o limite de perda diária é atingido e recomeçam no dia seguinte.
• Limite de drawdown máximo: medido a partir do maior valor do equity e mantido após um reinício.
• Meta de lucro diário em USD, com opção de fechar todas as posições quando for atingida.
• Max Total Exposure: o volume total de lotes é verificado antes de cada ordem.
• Stop loss da cesta em pontos, em ATR, em porcentagem do equity ou como valor fixo.
• Encerramento da cesta por tempo: fecha cestas abertas há tempo demais.
• Pausa após um stop loss: nenhuma nova entrada durante um número definido de minutos.

O filtro de notícias bloqueia novas entradas antes e depois de eventos de alto impacto do calendário econômico integrado. O estado do Expert Advisor, incluindo os níveis do trailing stop, os gatilhos da grade e o pico do equity, é restaurado após um reinício ou uma reconexão.

Entradas, grade e saídas

As entradas se baseiam no retorno à média nas Bandas de Bollinger. Há dois modos de entrada: um candle fecha fora da banda, ou um candle volta a fechar dentro da banda. A distância da grade é calculada a partir do ATR e pode ser recalculada quando a volatilidade muda. Com o espaçamento progressivo, os níveis mais profundos da grade ficam mais distantes entre si.

No modo Auto, a configuração Regime Direction usa uma média móvel exponencial (EMA) em um tempo gráfico maior para decidir se o lado de compra ou o de venda está ativo. Equity Shield pode proteger uma cesta profunda com uma posição contrária para limitar novas variações do equity. Essa função atua apenas em contas do tipo hedging.

Os filtros disponíveis são um filtro de tendência com uma EMA, o Average Directional Index (ADX) em modo de tendência ou de lateralidade, o Relative Strength Index (RSI), um filtro de estreitamento das Bandas de Bollinger, um filtro de correlação com um segundo símbolo e uma pausa por momentum. As saídas podem usar um take profit fixo, um take profit baseado no ATR, uma porcentagem do equity, um valor em dinheiro, um trailing stop e um modo de resgate. As cestas de compra e de venda são gerenciadas de forma independente, e um painel no gráfico mostra o estado atual de cada cesta.

Forge Cortex (filtro de aprendizado online)

Forge Cortex é um filtro opcional baseado em aprendizado de máquina online. Ele é treinado apenas quando uma cesta é fechada, portanto não usa dados futuros. Uma parte do modelo estima, com 10 características de mercado, a probabilidade de uma nova cesta ser fechada sem ficar profunda. Uma segunda parte estima, com 15 características que incluem o estado atual da cesta, a probabilidade de uma cesta aberta precisar de mais níveis. Forge Cortex tem três modos: OFF, OBSERVE (apenas aprende e registra) e GATE (aprende e bloqueia entradas). O modelo usa balanceamento de classes, regularização e um período de aquecimento, e é salvo entre reinícios. É um filtro estatístico e não consegue prever o mercado.

Ferramentas para seus próprios backtests

Aurelia Forge inclui um critério de otimização próprio para o Testador de Estratégia. Ele multiplica o lucro líquido pelo fator de lucro (limitado a no máximo 3) e pela raiz quadrada do número de operações, e divide o resultado por um mais o drawdown em porcentagem. Após cada otimização, o Expert Advisor grava um relatório com as 10 passagens mais bem classificadas e todos os seus parâmetros. Cada teste também pode ser registrado automaticamente em um arquivo CSV.

Resultados de backtest em XAUUSD (simulados, não são operações reais)

Os números desta seção vêm de backtests no Testador de Estratégia do MetaTrader 5 com dados históricos. São resultados simulados, não resultados de operações reais, e não mostram quanto você vai ganhar no futuro.

Dados do teste: histórico de ticks reais de XAUUSD da Dukascopy, de 1 de janeiro de 2021 a 23 de outubro de 2026, importado no MetaTrader 5 como símbolo personalizado. O Testador de Estratégia usou o modelo "Every tick based on real ticks" e indicou 99% de ticks reais. Condições do teste: gráfico M5, conta do tipo hedging, alavancagem 1:100, depósito inicial 10,000 USD, lote inicial fixo 0.01 sem juros compostos. Os spreads vêm dos preços bid e ask da Dukascopy. O tamanho do contrato e os swaps foram retirados de uma conta demo padrão, e não foi adicionada comissão nem slippage extra.

Como os sets foram escolhidos: o otimizador genético procurou os parâmetros apenas em 2021 a 2024. O período de 1 de janeiro de 2025 a 23 de outubro de 2026 não foi usado na otimização e foi reservado como verificação com dados que o otimizador não viu. Depois, os melhores candidatos foram testados novamente com ticks reais em todo o período. Um set só foi mantido se foi lucrativo em todos os anos civis, teve fator de lucro claramente acima de 1 nos dois períodos, fez pelo menos 300 operações, e se pequenas mudanças nos seus parâmetros principais (desvio das bandas, distância da grade e take profit, um passo acima e um passo abaixo) deram resultados parecidos. Muitos candidatos não passaram nesta verificação, entre eles todos os candidatos só de venda e todos os de duas direções, por isso apenas três sets são mostrados.

O fator de lucro é o lucro bruto dividido pela perda bruta. O pior drawdown flutuante é a maior queda do equity, incluindo as posições abertas da grade. Todos os valores são por 0.01 lote:

• Conservative (apenas compra): lucro líquido 2,654 USD, fator de lucro 4.33 em 2021 a 2024 e 3.69 em 2025 a 2026, pior drawdown flutuante 1,342 USD, 1,020 operações, depósito sugerido 6,000 USD.
• Balanced (apenas compra): lucro líquido 16,734 USD, fator de lucro 5.20 e 2.76, pior drawdown flutuante 4,810 USD, 3,723 operações, depósito sugerido 15,000 USD.
• Aggressive (apenas compra, risco alto): lucro líquido 84,390 USD, fator de lucro 2.43 e 2.66, pior drawdown flutuante 26,116 USD, 3,998 operações, depósito sugerido 60,000 USD.

Lucro líquido por ano civil em USD por 0.01 lote (2026 até 23 de outubro):

• Conservative: 2021 +462, 2022 +118, 2023 +515, 2024 +678, 2025 +583, 2026 +298.
• Balanced: 2021 +1,815, 2022 +1,402, 2023 +3,142, 2024 +3,880, 2025 +4,665, 2026 +1,831.
• Aggressive: 2021 +11,737, 2022 +18,307, 2023 +14,110, 2024 +12,651, 2025 +14,187, 2026 +13,398.

As três curvas de equity nas capturas de tela têm os mesmos nomes de set: "Aurelia Forge, XAUUSD M5, Conservative set", "Aurelia Forge, XAUUSD M5, Balanced set" e "Aurelia Forge, XAUUSD M5, Aggressive set", cada um seguido de "(real ticks, Dukascopy, 2021-2026)". Em cada gráfico, a linha tracejada marca 1 de janeiro de 2025. À esquerda está o período de otimização 2021 a 2024 e à direita o período de verificação 2025 a 2026.

Estes testes têm limites claros. Os três sets operam apenas na compra, e o preço do ouro subiu fortemente durante todo o período de teste, inclusive em 2025 e 2026. Um mercado em queda prolongada afetaria esses sets muito mais. Nenhum dos três sets usa stop loss de cesta, por isso as posições abertas da grade podem mostrar uma grande perda flutuante antes de fecharem. Com um depósito inicial de 10,000 USD, o equity do set Aggressive caiu para cerca de 2,600 USD em junho de 2021, e é por isso que o seu depósito sugerido é muito maior. Os preços e spreads da Dukascopy não são os mesmos da sua corretora, e comissão ou spreads maiores vão mudar os resultados. Resultados escolhidos por otimização sempre contêm uma parte de acaso, mesmo com um período de verificação separado. O filtro de notícias, Forge Cortex, o dimensionamento Risk-True e Equity Shield estavam desligados.

Os arquivos set destas três configurações estão disponíveis mediante solicitação. Envie-me uma mensagem privada pelo sistema de mensagens do MQL5.

O método de teste completo e os três arquivos set também estão no meu post do blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/778830

Parâmetros de entrada

Os nomes dos parâmetros estão em inglês, como aparecem no Expert Advisor.

Geral e direção: Magic Number, Trade Comment, Dashboard Title, Enable Buy e Enable Sell trades (cestas independentes).

Risco: Money Management ligado ou desligado, Risk %, Fixed Lot, Max Lot, Max Total Exposure, Max Spread.

Sinal e grade: Indicator TF (sinal de Bollinger), ATR TF (distância da grade), BB Period, BB Deviation, ATR Period, Grid ATR Multiplier, Grid Coefficient (linear, nunca exponencial), Dynamic Grid Recalc, Max Buy Orders e Max Sell Orders.

Saídas: Use Fixed TP com pontos (ignorado quando o take profit por ATR está ativo), Use TP by ATR com multiplicador, Use SL com pontos, Use SL by ATR com multiplicador, take profit e stop loss da cesta por porcentagem do equity ou por valor fixo, trailing com Activation points e Step points.

Horário e execução: Start e End em horas e minutos (janelas durante a noite são permitidas), Avoid Signal If Closed This Bar, Grid On Bar Close Only, Max Adds Per Bar e Per Tick, Close Retries e Cooldown, Block On Close Pending.

Filtros: Trend Filter (TF, EMA Period, Slope Bars), ADX Filter (TF, Period, Threshold, Require DI Confirmation, Range Mode), Regime Direction (Manual ou Auto, Regime TF, EMA Period), Entry Mode, BB Squeeze Gate com período de análise e limite, RSI Filter com período e níveis, Correlation Gate (Symbol, TF, EMA Period, Inverse mode, por exemplo o índice do dólar americano para o ouro), News Filter (Minutes Before, Minutes After, Include Medium Impact).

Gestão da grade: Progressive Spacing com incremento e limite, Momentum Pause com limite de ATR e porcentagem de fechamento, Pause Adds At Basket DD %, Equity Shield (acionamento por movimentos adversos em ATR ou por drawdown da cesta em porcentagem, Hedge Ratio, Release ATRs, Max Cycles Per Basket), Rescue e Time Stop (Min Levels, Trigger Money, Max Basket Age Hours).

Proteção: Risk-True Sizing (Max Basket DD %, Safety Factor, Extra Adverse ATRs, Min Lot Fallback), Kill Switch (Daily DD %, Max DD from peak %, Close All, Halt Until Next Day, Total DD Resume Hours, Post-SL Cooldown Minutes), Daily Profit Target (Target USD, base de equity ou de saldo, Close All On Target).

Forge Cortex e testador: Mode (OFF, OBSERVE, GATE), limites de confiança Entry e Add, Learning Rate, Warmup counts, Model Persistence, Min Trades For Valid, Top Results To Keep, Log Every Backtest.

Forge Trials (concurso de arquivos set)

A versão demo gratuita do Aurelia Forge pode ser testada no Testador de Estratégia. Os usuários estão convidados a participar de um concurso para encontrar uma boa configuração. As participações são avaliadas com o critério de otimização do Expert Advisor em três anos separados, e conta o ano mais fraco. O vencedor recebe uma cópia completa, e o preset vencedor é publicado com o nome do autor. Não é preciso comprar para participar. Os presets da comunidade são publicados gratuitamente após cada temporada do concurso.

Relato de erros (Forge Watch)

Se você encontrar um erro crítico, descreva-o nos comentários do produto ou envie-me uma mensagem privada no MQL5. O relato de um erro crítico é recompensado com uma cópia completa, e cada correção é creditada no registro de alterações a quem relatou o erro. Procuro responder aos comentários em até 24 horas.

Suporte

O suporte é oferecido nos comentários do produto e por mensagens privadas no MQL5.

Aviso de risco

Operar com grade envolve risco de perdas grandes, principalmente quando o preço se move em uma única direção por muito tempo. As funções de proteção reduzem esse risco, mas não podem eliminá-lo. Todos os resultados desta descrição vêm do Testador de Estratégia e são simulados. Não são resultados de operações reais e não garantem resultados futuros. Teste primeiro a versão demo gratuita no Testador de Estratégia, depois use o Expert Advisor em uma conta demo e comece com um lote pequeno.