Nexus Quant Matrix

Nexus Quant Matrix é uma biblioteca de computação quantitativa e análise estatística de fluxo de dados de nível institucional, desenvolvida nativamente para o MetaTrader 5. Projetada para desenvolvedores quantitativos, fundos sistemáticos e arquitetos de algoritmos, o Nexus Quant Matrix oferece processamento numérico de alta velocidade dentro do ambiente nativo MQL5, sem requerer DLLs externas, Python ou conexões C++.

Operando com complexidade computacional O(1), a biblioteca processa fluxos contínuos de ticks e barras utilizando buffers circulares pré-alocados em memória, eliminando a sobrecarga de realocação dinâmica. Inclui filtragem adaptativa de Kalman 1D, correlação rolante de Pearson, regressão linear OLS, Valor em Risco (VaR) Cornish-Fisher com ajuste de caudas pesadas, Expected Shortfall (CVaR) e dimensionamento de lote pelo Critério de Kelly com verificação rigorosa de margem.

Arquitetura Funcional Principal

1. Mecanismo de Momentos Estatísticos em Tempo Real (CStreamingStats) Calcula média móvel, variância amostral, desvio padrão, assimetria de Fisher-Pearson e curtose em janelas deslizantes com normalização Z-Score instantânea.

2. Filtro de Ruído Adaptativo Kalman 1D (CKalmanFilter1D) Filtro recursivo de espaço de estados que isola a trajetória real do preço contra o ruído de microestrutura e oscilações de spread, com ajuste dinâmico de covariância (R).

3. Correlação Rolante de Pearson e Regressão Linear (CRollingCorrelation) Acompanhamento bivariado em tempo real entre o instrumento e um ativo de referência. Calcula r, R^2, inclinação (beta), intercepto (alpha) e erro padrão.

4. Métricas de Risco Extremo e VaR Cornish-Fisher (CRiskMetrics) Cálculo de VaR paramétrico (90%, 95%, 99%), VaR Cornish-Fisher ajustado para assimetria e curtose não normais, Expected Shortfall (CVaR) e volatilidade histórica anualizada (HV %).

5. Dimensionamento Institucional e Proteção de Margem (CPositionSizer) Alocação ótima de capital pelo Critério de Kelly (Full, Half, Quarter Kelly) com verificação prévia de margem livre através de OrderCalcMargin() (Artigo 2555).

6. Interface Unificada e Funções Exportadas (CNexusQuantMatrix) Acesso através de classes orientadas a objetos em Nexus_Quant_Matrix.mqh e funções dinâmicas exportadas no binário Nexus_Quant_Matrix.ex5.

7. Expert Advisor Demonstrativo (Demo_Nexus_Quant_Matrix) Inclui um EA de demonstração pronto para execução com painel HUD obsidian dark-mode e ancoragem compacta retrátil.

Especificações Técnicas

• Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
• Tipo de Produto: Biblioteca de Desenvolvimento / Motor Matemático Quantitativo
• Formatos: Classes OOP MQL5 (.mqh) e Biblioteca Compilada (.ex5)
• Dependências Externas: Zero (100% Nativo MQL5, Sem DLLs)
• Validação MQL5 Market: 100% Aprovado (0 Erros, 0 Avisos)

#include <Nexus_Quant_Matrix.mqh>

CNexusQuantMatrix quant(100, 0.001, 0.05);

void OnTick()
{
   double price = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);
   quant.ProcessPriceTick(price);

   double filtered_price = quant.GetKalmanEstimatedPrice();
   SQuantMoments moments = quant.GetCurrentMoments();
   SQuantRiskSummary risk = quant.GetRiskProfile(0.99);

   PrintFormat("Kalman: %.5f | Z-Score: %+.2f | VaR(99%%): %.4f",
               filtered_price, moments.z_score, risk.cornish_fisher_var);
}