Nexus Quant Matrix

Nexus Quant Matrix는 MetaTrader 5 플랫폼을 위해 네이티브로 설계된 기관 투자자급 퀀트 연산 및 실시간 스트리밍 통계 분석 라이브러리입니다. 퀀트 시스템 개발자, 헤지펀드 아키텍트, 알고리즘 트레이더를 위해 제작되었으며, 외부 DLL, 파이썬 또는 C++ 의존성 없이 순수 MQL5 런타임 환경에서 초고속 수치 연산을 직접 수행합니다.

본 라이브러리는 엄격한 O(1) 시간 복잡도를 준수하며, 사전 할당된 링 버퍼를 활용하여 메모리 재할당에 따른 오버헤드를 원천 차단합니다. 적응형 1차원 칼만 필터(Kalman Filter), 롤링 피어슨 상관계수(Pearson Correlation), OLS 선형 회귀, 팻 테일(Fat-tail) 보정 코니시-피셔 VaR(Value-at-Risk), 조건부 VaR(CVaR / Expected Shortfall), 증거금 사전 검증 기능이 통합된 켈리 기준(Kelly Criterion) 포지션 사이징을 모두 포함합니다.

핵심 기능 아키텍처

1. 실시간 통계 모멘트 엔진 (CStreamingStats) 지정된 롤링 윈도우 내에서 이동평균, 표본분산, 표준편차, 왜도(Skewness), 첨도(Kurtosis)를 실시간으로 계산하며, 즉각적인 Z-Score 정규화를 지원합니다.

2. 적응형 1차원 칼만 필터 (CKalmanFilter1D) 상태 공간 이산 재귀 필터링을 통해 고빈도 시장 노이즈와 호가 스프레드 잔물결을 제거하고 기저 가격 추세를 정밀하게 추출합니다.

3. 롤링 피어슨 상관계수 및 OLS 회귀 (CRollingCorrelation) 타겟 자산과 벤치마크 자산 간의 상관관계를 실시간 추적하여 상관계수(r), 결정계수(R^2), 회귀 기울기(Beta), 표준오차를 동적으로 제공합니다.

4. 코니시-피셔 VaR 및 극단 위험 측정 (CRiskMetrics) 90%, 95%, 99% 신뢰수준의 모수적 VaR, 비정규 왜도 및 첨도를 반영한 코니시-피셔 VaR, CVaR, 연율화 역사적 변동성(HV %) 산출.

5. 포지션 사이징 및 증거금 보호 엔진 (CPositionSizer) 풀 켈리, 하프 켈리, 쿼터 켈리 자본 배분 공식 적용 및 OrderCalcMargin() 사전 검증을 통해 Article 2555 규정을 준수하고 Error 134를 방지합니다.

6. 통합 인터페이스 및 C 호환 함수 내보내기 (CNexusQuantMatrix) Nexus_Quant_Matrix.mqh를 통한 객체지향 클래스 사용과 Nexus_Quant_Matrix.ex5 바이너리 내 내보내기 함수를 통한 빠른 연동을 지원합니다.

7. 데모 익스퍼트 어드바이저 (Demo_Nexus_Quant_Matrix) 옵시디언 다크 테마 온차트 HUD 대시보드와 최소화 도킹 기능을 갖춘 실시간 데모 EA를 함께 제공합니다.

기술 사양

• 플랫폼: MetaTrader 5 (MT5)
• 제품 유형: 개발자 라이브러리 / 퀀트 수학 엔진
• 지원 구조: MQL5 OOP 클래스 (.mqh) 및 컴파일된 바이너리 (.ex5)
• 외부 종속성: 없음 (100% 네이티브 MQL5, DLL 미사용)
• MQL5 마켓 검증: 100% 통과 (오류 0개, 경고 0개)

#include <Nexus_Quant_Matrix.mqh>

CNexusQuantMatrix quant(100, 0.001, 0.05);

void OnTick()
{
   double price = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);
   quant.ProcessPriceTick(price);

   double filtered_price = quant.GetKalmanEstimatedPrice();
   SQuantMoments moments = quant.GetCurrentMoments();
   SQuantRiskSummary risk = quant.GetRiskProfile(0.99);

   PrintFormat("Kalman: %.5f | Z-Score: %+.2f | VaR(99%%): %.4f",
               filtered_price, moments.z_score, risk.cornish_fisher_var);
}