Nadaraya Watson Envelope MTF

Nadaraya Watson Envelope MTF trace une ligne centrale lisse à travers le prix et une enveloppe autour d’elle, puis marque les barres où le prix est revenu à l’intérieur de cette enveloppe après avoir coté à l’extérieur.

La question à laquelle il répond est étroite et c’est la seule qu’il prétend traiter : le prix s’est éloigné de son propre centre récent, et il vient de cesser de s’en éloigner. Y voir une entrée en retour à la moyenne, un endroit pour prendre des bénéfices sur une position de tendance, ou rien du tout, relève de votre décision. L’indicateur repère l’événement, il ne le note pas.

Comment la ligne est construite

La ligne centrale est une régression à noyau de Nadaraya-Watson : chaque barre est une moyenne pondérée des barres qui la précèdent, avec un poids gaussien qui décroît avec la distance. L’enveloppe se place à un nombre choisi d’erreurs absolues moyennes au-dessus et au-dessous de ce centre, elle s’élargit donc là où le prix a été bruyant autour de la ligne et se resserre là où il a été sage.

L’estimation est causale. La barre i est calculée à partir des barres i, i-1, i-2 et plus loin en arrière, et jamais à partir d’une barre située à sa droite. C’est un écart délibéré par rapport à la façon dont la régression à noyau est habituellement présentée sur les sites graphiques, où l’ajustement est bilatéral et où la ligne bouge sous vos pieds à mesure que de nouvelles barres arrivent. Ici, une fois la barre close, la ligne centrale ne change plus.

Ce que l’on voit sur le graphique

La ligne centrale est colorée selon sa propre pente, une couleur lorsqu’elle monte et une autre lorsqu’elle descend. Les bords supérieur et inférieur de l’enveloppe sont tracés en bandes pointillées. Les marques BUY et SELL apparaissent sur les barres où le prix est rentré dans l’enveloppe, placées respectivement sous le plus bas et au-dessus du plus haut.

Le tracé se fait dans la fenêtre des prix, par-dessus les chandeliers.

Le panneau

Un panneau canvas sur le graphique, déplaçable par glissement, repliable, refermable. Il porte trois lignes de texte vivant : l’unité de temps sur laquelle le calcul tourne réellement, avec la fenêtre et la largeur de bande en vigueur ; ce qu’a fait la dernière barre close, c’est-à-dire la valeur du centre et soit un retour BUY, soit un retour SELL, soit aucune rentrée ; et d’où viennent les chiffres, de la boîte de propriétés ou du panneau, et combien d’entre eux ont été changés à la main.

En dessous figure chaque réglage que le panneau peut déplacer, avec sa valeur actuelle. Une valeur modifiée est mise en évidence, de sorte que vous voyez d’un coup d’oeil que le graphique ne tourne pas sur les valeurs par défaut.

La feuille de réglages

L’engrenage ouvre une feuille de réglages à trois onglets.

Values contient les quatre éléments capables de déplacer un signal : l’unité de temps, la fenêtre N, la largeur de bande h et le multiplicateur d’enveloppe. Chaque ligne dispose de boutons moins et plus, d’une plage autorisée et d’une phrase expliquant ce que change son déplacement. Un compteur en haut indique combien des quatre ne correspondent plus à la boîte de propriétés, et un seul bouton les remet tous en place.

Alerts contient l’interrupteur général, les interrupteurs par événement, les quatre canaux et le délai de garde en minutes, ainsi qu’un bouton qui envoie une alerte de test par chaque canal actif.

Styles ne contient que l’apparence : palette, tracé ou non de la ligne centrale, de l’enveloppe et des flèches, épaisseur de trait et taille des flèches. Rien sur cet onglet ne recalcule quoi que ce soit. Masquer la ligne centrale ne l’empêche ni d’être calculée, ni d’alerter, ni d’être lisible par un EA.

Trois jeux de couleurs : sombre, clair, et un jeu adapté au daltonisme qui utilise le bleu et l’orange et ne place jamais le rouge contre le vert. Le bouton de jeu de couleurs se trouve dans l’en-tête du panneau et la palette du graphique peut le suivre.

La position du panneau, le jeu de couleurs, l’état replié et chaque valeur modifiée sur la feuille sont mémorisés par graphique et survivent à un changement d’unité de temps et à un redémarrage du terminal. L’interface est en anglais.

Alertes

Éteintes à la sortie de la boîte. L’interrupteur général est livré en position éteinte, attacher l’indicateur ne fait donc aucun bruit tant que vous ne le demandez pas.

Événements : un signal BUY, un signal SELL. Canaux : fenêtre contextuelle, son, notification push vers le terminal mobile, courriel. Chaque événement et chaque canal a son propre interrupteur, et un délai de garde, deux heures par défaut, empêche le même événement de se répéter.

Les alertes se déclenchent sur la dernière barre close. Il existe en outre deux alertes facultatives sur la barre en formation, désactivées par défaut, qui parlent pendant que la barre en cours est encore ouverte et uniquement dans une fenêtre choisie de secondes avant sa clôture. Elles sont étiquetées comme précoces sur le panneau et dans les paramètres pour une bonne raison : une rentrée qui existe en milieu de barre peut cesser d’exister avant la clôture.

Telegram ne fait pas partie de ce produit.

Multi unité de temps

Le réglage Timeframe fait calculer l’indicateur sur une unité de temps supérieure et dessine le résultat sur le graphique que vous regardez. Il ne lit que des barres supérieures closes : la valeur qu’affiche une barre du graphique est celle de la barre supérieure la plus récente déjà close à l’heure propre de cette barre, et non celle de la barre supérieure qui la contient. Celle qui la contient est encore en formation et n’est pas connaissable en temps réel.

Les marques BUY et SELL se posent sur l’unique barre du graphique où la barre supérieure a changé. La ligne centrale, l’enveloppe et la pente sont maintenues sur toute l’étendue de la barre supérieure, ce qui donne l’aspect en escalier.

Une unité de temps étrangère est construite par le terminal en arrière-plan, et la première lecture peut légitimement revenir vide. L’indicateur réessaie une fois par seconde et indique sur le panneau s’il attend un téléchargement ou s’il fait face à un vrai manque d’historique. Il n’échoue jamais à l’initialisation à cause de barres manquantes.

Lecture depuis un EA

Tous les tampons sont accessibles via iCustom et CopyBuffer, et les deux tampons de signal sont placés en tête pour qu’une stratégie n’ait pas à compter.

Le tampon 0, Buy, contient le prix de la marque BUY sur une barre de signal et EMPTY_VALUE sinon ; le tampon 1, Sell, fait de même pour la marque SELL. Le tampon 2, Center, est la ligne centrale de la régression à noyau, et le tampon 3 est l’index de couleur qui l’accompagne. Le tampon 4, Upper, et le tampon 5, Lower, sont les deux bords de l’enveloppe. Les tampons 6 et 7, BuyMark et SellMark, sont les copies tracées des tampons 0 et 1. Le tampon 8, Signal, vaut +1 pour une rentrée par le bas, -1 pour une rentrée par le haut et 0 en l’absence de rentrée. Le tampon 9, Slope, vaut +1 tant que le centre monte et -1 tant qu’il descend. Le tampon 10, Override, indique combien de réglages ont été changés depuis le panneau.

Les tampons 0 et 1 constituent le contrat. Ils ne sont pas peints, ils sont remplis à chaque passage quel que soit le réglage de l’onglet Styles, et ils apparaissent dans la fenêtre de données. Les flèches que vous voyez sur le graphique sont les copies aux index 6 et 7, tenues au pas avec le contrat. Désactiver les flèches ne peut donc jamais priver un EA de signal.

Le tampon 10 existe pour qu’un EA puisse constater que les chiffres qu’il lit n’ont pas été calculés sur les paramètres qu’il a transmis. Notez que seule une instance réellement attachée à un graphique peut être pilotée depuis le panneau : une instance créée par iCustom est en lecture seule et suit toujours les paramètres que vous lui avez donnés.

Limites honnêtes

La marque sur la barre en cours, non terminée, peut apparaître puis disparaître. Le prix est à l’intérieur de l’enveloppe pendant que la barre est ouverte et à l’extérieur à la clôture, et la marque s’en va. Une fois la barre close, sa marque et ses lignes ne changent plus.

Ceci n’est pas une stratégie. Il n’y a pas de règle de sortie, pas de dimensionnement de position, pas de placement de stop et aucun filtre déterminant si le marché est dans un état où le retour à la moyenne est une idée raisonnable. Dans une tendance forte, le prix peut rester longtemps à l’extérieur de l’enveloppe, et chaque rentrée qu’il finira par produire ira contre cette tendance.

Aucun chiffre de gain, aucun taux de réussite et aucun résultat de backtest ne sont revendiqués ici, et il ne faut en déduire aucun.

Sur une unité de temps supérieure, les toutes premières barres du graphique peuvent n’avoir aucune barre supérieure déjà close, et celles-là sont laissées vides à dessein.

La fenêtre du noyau est un nombre de barres. Sur un historique court, ou sur un symbole dont votre courtier ne conserve pas l’historique, la ligne commence là où il y a assez de barres pour la calculer, et pas avant.