Nadaraya Watson Envelope MTF

Nadaraya Watson Envelope MTF는 가격을 관통하는 매끄러운 중심선과 그 둘레를 감싸는 엔벨로프를 그리고, 가격이 엔벨로프 밖에서 거래된 뒤 다시 안으로 들어온 봉을 표시합니다.

답하는 질문은 좁고, 답한다고 주장하는 것도 그 하나뿐입니다. 가격이 자기 자신의 최근 중심에서 멀리 늘어났다가 방금 늘어나기를 멈추었다는 사실입니다. 이를 평균 회귀 진입으로 볼지, 추세 포지션의 이익 실현 자리로 볼지, 아니면 아무것도 아닌 것으로 볼지는 사용자의 판단입니다. 인디케이터는 사건의 위치를 찾아 줄 뿐 그 질을 평가하지 않습니다.

선이 만들어지는 방식

중심선은 Nadaraya-Watson 커널 회귀입니다. 각 봉은 그 앞의 봉들의 가중 평균이며, 가중치는 거리에 따라 줄어드는 가우스 커널로 주어집니다. 엔벨로프는 그 중심에서 위아래로 지정한 개수만큼의 평균 절대 오차 거리에 놓입니다. 따라서 가격이 선 주변에서 시끄러웠던 구간에서는 넓어지고, 얌전했던 구간에서는 좁아집니다.

추정은 인과적입니다. 봉 i는 봉 i, i-1, i-2 및 그 이전 봉들로 계산되며, 오른쪽에 있는 봉은 결코 사용하지 않습니다. 이는 차트 사이트에서 커널 회귀를 보여 주는 일반적인 방식, 즉 양방향으로 적합시켜 새 봉이 올 때마다 선이 발밑에서 움직이는 방식과의 의도적인 결별입니다. 여기서는 봉이 마감되고 나면 중심선이 더 이상 바뀌지 않습니다.

차트에 보이는 것

중심선은 자신의 기울기에 따라 색이 정해지며, 오를 때와 내릴 때의 색이 다릅니다. 엔벨로프의 위아래 경계는 점선 띠로 그려집니다. BUY와 SELL 표시는 가격이 엔벨로프 안으로 다시 들어온 봉에 나타나며, 각각 저가 아래와 고가 위에 놓입니다.

가격 창에 캔들 위로 그려집니다.

패널

차트 위의 캔버스 패널로 끌어 옮기고 접고 닫을 수 있습니다. 세 줄의 실시간 정보를 표시합니다. 계산이 실제로 돌아가는 타임프레임과 현재 적용 중인 창 크기 및 대역폭. 마지막으로 마감된 봉의 결과, 즉 중심값과 함께 BUY 복귀, SELL 복귀, 복귀 없음 중 하나. 그리고 숫자가 속성 창에서 왔는지 패널에서 왔는지, 그중 몇 개를 손으로 바꾸었는지.

그 아래에는 패널에서 조정할 수 있는 모든 설정이 현재 값과 함께 나열됩니다. 변경된 값은 강조되므로 차트가 기본값으로 돌아가고 있지 않다는 사실이 한눈에 보입니다.

설정 시트

톱니바퀴가 세 개의 탭으로 된 설정 시트를 엽니다.

Values 탭에는 신호를 움직일 수 있는 네 가지가 들어 있습니다. 타임프레임, 창 크기 N, 대역폭 h, 엔벨로프 배수입니다. 각 행에는 빼기와 더하기 버튼, 허용 범위, 그리고 그 값을 움직이면 무엇이 달라지는지 설명하는 한 문장이 있습니다. 맨 위 카운터는 네 가지 중 몇 개가 속성 창과 더 이상 일치하지 않는지 알려 주며, 버튼 하나로 모두 되돌릴 수 있습니다.

Alerts 탭에는 마스터 스위치, 이벤트별 스위치, 네 개의 채널, 분 단위 대기 시간, 그리고 켜져 있는 모든 채널로 테스트 알림을 보내는 버튼이 있습니다.

Styles 탭은 외관만 담당합니다. 팔레트, 중심선과 엔벨로프와 화살표를 그릴지 여부, 선 두께, 화살표 크기입니다. 이 탭에서는 아무것도 다시 계산되지 않습니다. 중심선을 숨겨도 계산과 알림, EA의 읽기는 그대로 이어집니다.

색 구성은 세 가지입니다. 어두운 구성, 밝은 구성, 그리고 파랑과 주황을 써서 빨강과 초록을 마주 놓지 않는 색각 이상 배려 구성입니다. 색 구성 버튼은 패널 머리글에 있으며 차트 팔레트가 이를 따라가도록 설정할 수 있습니다.

패널 위치, 색 구성, 접힘 상태, 시트에서 바꾼 모든 값은 차트별로 저장되어 타임프레임 변경과 터미널 재시작 후에도 남습니다. 인터페이스는 영어입니다.

알림

기본 상태에서는 꺼져 있습니다. 마스터 스위치가 꺼진 채로 제공되므로 인디케이터를 붙이는 것만으로는 아무 소리도 나지 않습니다.

이벤트는 BUY 신호와 SELL 신호입니다. 채널은 팝업 창, 소리, 모바일 터미널 푸시 알림, 이메일입니다. 각 이벤트와 각 채널에 자체 스위치가 있으며, 기본값 두 시간의 대기 시간이 같은 이벤트의 반복을 막습니다.

알림은 마지막으로 마감된 봉에서 발생합니다. 여기에 더해 기본적으로 꺼져 있는 형성 중 봉 알림이 두 개 있습니다. 이것은 현재 봉이 아직 열려 있는 동안, 그것도 마감까지 지정한 초 이내에서만 알립니다. 패널과 입력값에서 조기라고 표시된 데에는 이유가 있습니다. 봉 중간에 존재하는 복귀는 봉이 마감되기 전에 사라질 수 있습니다.

Telegram은 본 제품에 포함되지 않습니다.

멀티 타임프레임

Timeframe 설정은 인디케이터가 상위 타임프레임에서 계산하고 그 결과를 지금 보고 있는 차트에 그리게 합니다. 마감된 상위 봉만 읽습니다. 차트의 한 봉이 보여 주는 값은 그 봉 자신의 시각까지 이미 마감되어 있던 가장 최근 상위 봉의 값이지, 그 봉을 품고 있는 상위 봉의 값이 아닙니다. 품고 있는 상위 봉은 아직 형성 중이며 실시간으로는 알 수 없습니다.

BUY와 SELL 표시는 상위 봉이 바뀐 단 하나의 차트 봉에 놓입니다. 중심선과 엔벨로프와 기울기는 상위 봉의 전 구간에 걸쳐 유지되며, 그것이 계단 모양을 만들어 냅니다.

다른 타임프레임은 터미널이 배경에서 구성하므로 첫 조회가 비어서 돌아오는 것은 정상입니다. 인디케이터는 1초에 한 번 다시 시도하고, 내려받기를 기다리는 중인지 실제로 과거 데이터가 부족한 것인지 패널에 표시합니다. 봉이 없다는 이유로 초기화를 실패시키는 일은 없습니다.

EA에서 읽기

모든 버퍼는 iCustom과 CopyBuffer로 접근할 수 있으며, 두 신호 버퍼는 전략이 세어 볼 필요가 없도록 맨 앞에 있습니다.

버퍼 0 Buy는 신호 봉에서 BUY 표시의 가격을, 그 외에는 EMPTY_VALUE를 담습니다. 버퍼 1 Sell은 SELL 표시에 대해 같은 역할을 합니다. 버퍼 2 Center는 커널 회귀의 중심선이고 버퍼 3은 거기에 딸린 색 인덱스입니다. 버퍼 4 Upper와 버퍼 5 Lower는 엔벨로프의 두 경계입니다. 버퍼 6과 7 BuyMark와 SellMark는 버퍼 0과 1의 그려지는 사본입니다. 버퍼 8 Signal은 아래에서의 복귀에 +1, 위에서의 복귀에 -1, 복귀가 없으면 0입니다. 버퍼 9 Slope는 중심이 오르는 동안 +1, 내리는 동안 -1입니다. 버퍼 10 Override는 패널에서 변경된 설정의 개수를 알려 줍니다.

버퍼 0과 1이 계약입니다. 이들은 그려지지 않고, Styles 탭이 어떻게 설정되어 있든 매 계산마다 채워지며, 데이터 창에 나타납니다. 차트에서 보이는 화살표는 인덱스 6과 7의 사본으로 계약과 보조를 맞춥니다. 따라서 화살표를 꺼도 EA가 신호를 잃는 일은 결코 없습니다.

버퍼 10은 EA가 지금 읽고 있는 숫자가 자신이 넘긴 파라미터로 계산된 것이 아님을 알아차릴 수 있도록 존재합니다. 다만 패널로 조종할 수 있는 것은 실제로 차트에 붙어 있는 인스턴스뿐입니다. iCustom으로 생성된 인스턴스는 읽기 전용이며 언제나 넘겨받은 파라미터를 따릅니다.

정직한 한계

아직 끝나지 않은 현재 봉의 표시는 나타났다가 사라질 수 있습니다. 봉이 열려 있는 동안에는 가격이 엔벨로프 안에 있다가 마감 때 밖에 있으면 표시는 없어집니다. 봉이 마감되고 나면 그 표시와 선은 더 이상 바뀌지 않습니다.

이것은 매매 전략이 아닙니다. 청산 규칙도, 포지션 크기 산정도, 손절 배치도 없고, 지금 시장이 평균 회귀가 합리적인 상태인지 판단하는 필터도 없습니다. 강한 추세에서는 가격이 엔벨로프 밖에 오래 머물 수 있으며, 결국 발생하는 모든 복귀는 그 추세를 거스르는 것이 됩니다.

여기에서는 수익 금액, 승률, 백테스트 결과 중 어느 것도 주장하지 않으며 그런 것을 추론해서도 안 됩니다.

상위 타임프레임에서는 차트의 가장 이른 봉들에 이미 마감된 상위 봉이 하나도 없을 수 있으며, 그 구간은 의도적으로 비워 둡니다.

커널 창은 봉 개수로 지정됩니다. 과거 데이터가 짧거나 브로커가 히스토리를 제공하지 않는 종목에서는, 선이 계산에 충분한 봉이 모이는 지점에서 시작하며 그보다 앞에서는 그려지지 않습니다.