Nadaraya Watson Envelope MTF

Nadaraya Watson Envelope MTF zeichnet eine glatte Mittellinie durch den Kurs und einen Umschlag darum herum, und markiert anschliessend die Bars, an denen der Kurs in diesen Umschlag zurückgekehrt ist, nachdem er ausserhalb gehandelt hatte.

Die Frage, die er beantwortet, ist eng gefasst, und es ist die einzige, die er zu beantworten beansprucht: Der Kurs hat sich weit von seiner eigenen jüngsten Mitte entfernt und hat gerade damit aufgehört. Ob Sie das als Einstieg auf Rückkehr zum Mittelwert behandeln, als Stelle zur Gewinnmitnahme in einer Trendposition oder als gar nichts, ist Ihre Entscheidung. Der Indikator findet das Ereignis, er bewertet es nicht.

Wie die Linie entsteht

Die Mittellinie ist eine Nadaraya-Watson Kernregression: Jeder Bar ist ein gewichteter Mittelwert der Bars hinter ihm, mit einem Gauss Gewicht, das mit der Entfernung abfällt. Der Umschlag liegt eine wählbare Anzahl mittlerer absoluter Abweichungen über und unter dieser Mitte, er weitet sich also dort, wo der Kurs um die Linie herum unruhig war, und zieht sich dort zusammen, wo er sich ruhig verhalten hat.

Die Schätzung ist kausal. Bar i wird aus den Bars i, i-1, i-2 und weiter zurück berechnet und niemals aus einem Bar zu seiner Rechten. Das ist eine bewusste Abweichung von der Art, wie Kernregression auf Chartportalen üblicherweise gezeigt wird, wo die Anpassung zweiseitig ist und die Linie sich mit jedem neuen Bar unter Ihren Füssen verschiebt. Hier ändert sich die Mittellinie nicht mehr, sobald ein Bar geschlossen ist.

Was auf dem Chart zu sehen ist

Die Mittellinie ist nach ihrer eigenen Steigung eingefärbt, eine Farbe im Anstieg und eine andere im Abstieg. Der obere und der untere Rand des Umschlags werden als gepunktete Bänder gezeichnet. BUY und SELL Marken erscheinen auf den Bars, an denen der Kurs wieder in den Umschlag eingetreten ist, und zwar unter dem Tief beziehungsweise über dem Hoch.

Gezeichnet wird im Kursfenster, über den Kerzen.

Das Panel

Ein Canvas Panel auf dem Chart, per Ziehen verschiebbar, einklappbar, schliessbar. Es trägt drei Zeilen aktuellen Textes: den Zeitrahmen, auf dem die Rechnung tatsächlich läuft, zusammen mit dem gültigen Fenster und der gültigen Bandbreite; was der letzte geschlossene Bar getan hat, also den Wert der Mitte und entweder eine BUY Rückkehr, eine SELL Rückkehr oder keinen Wiedereintritt; und woher die Zahlen stammen, aus dem Eigenschaftsdialog oder vom Panel, und wie viele davon von Hand geändert wurden.

Darunter steht jede Einstellung, die das Panel bewegen kann, mit ihrem aktuellen Wert. Ein geänderter Wert ist hervorgehoben, sodass Sie auf einen Blick sehen, dass der Chart nicht auf den Vorgaben läuft.

Das Einstellungsblatt

Das Zahnrad öffnet ein Einstellungsblatt mit drei Reitern.

Values enthält die vier Dinge, die ein Signal verschieben können: den Zeitrahmen, das Fenster N, die Bandbreite h und den Multiplikator des Umschlags. Jede Zeile hat Minus und Plus Schrittknöpfe, einen zulässigen Bereich und einen Satz, der erklärt, was eine Änderung bewirkt. Ein Zähler am Kopf sagt, wie viele der vier nicht mehr dem Eigenschaftsdialog entsprechen, und eine einzige Taste stellt alle zurück.

Alerts enthält den Hauptschalter, die Schalter je Ereignis, die vier Kanäle und die Sperrzeit in Minuten sowie eine Taste, die einen Testalarm über jeden eingeschalteten Kanal sendet.

Styles betrifft ausschliesslich das Aussehen: Palette, ob Mittellinie, Umschlag und Pfeile gezeichnet werden, Linienstärke und Pfeilgrösse. Nichts auf diesem Reiter berechnet etwas neu. Eine ausgeblendete Mittellinie wird weiterhin berechnet, löst weiterhin Alarme aus und bleibt für einen EA lesbar.

Drei Farbschemata: dunkel, hell und ein farbenblindsicheres Schema, das Blau und Orange verwendet und Rot nie gegen Grün stellt. Die Taste für das Schema sitzt in der Panelkopfzeile, und die Chartpalette kann ihr folgen.

Panelposition, Schema, eingeklappter Zustand und jeder auf dem Blatt geänderte Wert werden je Chart gespeichert und überstehen einen Wechsel des Zeitrahmens und einen Neustart des Terminals. Die Oberfläche ist englisch.

Alarme

Ab Werk aus. Der Hauptschalter wird ausgeschaltet ausgeliefert, das Anhängen des Indikators macht also keinen Laut, bis Sie darum bitten.

Ereignisse: ein BUY Signal, ein SELL Signal. Kanäle: Popup Fenster, Ton, Push Nachricht an das mobile Terminal, E-Mail. Jedes Ereignis und jeder Kanal hat einen eigenen Schalter, und eine Sperrzeit, standardmässig zwei Stunden, verhindert die Wiederholung desselben Ereignisses.

Alarme lösen auf dem letzten geschlossenen Bar aus. Es gibt zusätzlich zwei optionale Alarme auf dem entstehenden Bar, standardmässig aus, die sprechen, solange der laufende Bar noch offen ist, und nur innerhalb einer wählbaren Anzahl von Sekunden vor seinem Schluss. Sie sind auf dem Panel und in den Eingaben aus gutem Grund als früh gekennzeichnet: Ein Wiedereintritt, der mitten im Bar besteht, kann vor dem Schluss wieder verschwinden.

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Mehrere Zeitrahmen

Die Einstellung Timeframe lässt den Indikator auf einem höheren Zeitrahmen rechnen und das Ergebnis auf dem Chart zeichnen, den Sie ansehen. Gelesen werden nur geschlossene übergeordnete Bars: Der Wert, den ein Chartbar zeigt, stammt vom jüngsten übergeordneten Bar, der zur eigenen Zeit dieses Chartbars bereits geschlossen war, und nicht von jenem übergeordneten Bar, der ihn zufällig enthält. Der ihn enthaltende Bar entsteht noch und ist in Echtzeit nicht bekannt.

Die BUY und SELL Marken landen auf dem einen Chartbar, an dem der übergeordnete Bar gewechselt hat. Mittellinie, Umschlag und Steigung werden über die gesamte Spanne des übergeordneten Bars gehalten, was das treppenförmige Aussehen ergibt.

Ein fremder Zeitrahmen wird vom Terminal im Hintergrund aufgebaut, und der erste Zugriff darauf kann berechtigterweise leer zurückkommen. Der Indikator versucht es einmal pro Sekunde erneut und sagt auf dem Panel, ob er auf einen Download wartet oder ob echte Historie fehlt. Wegen fehlender Bars bricht er die Initialisierung nie ab.

Auslesen aus einem EA

Jeder Puffer ist über iCustom und CopyBuffer verfügbar, und die beiden Signalpuffer stehen vorn, damit eine Strategie nicht zählen muss.

Puffer 0, Buy, hält den Preis der BUY Marke auf einem Signalbar und sonst EMPTY_VALUE; Puffer 1, Sell, tut dasselbe für die SELL Marke. Puffer 2, Center, ist die Mittellinie der Kernregression, und Puffer 3 ist der zugehörige Farbindex. Puffer 4, Upper, und Puffer 5, Lower, sind die beiden Ränder des Umschlags. Die Puffer 6 und 7, BuyMark und SellMark, sind die gezeichneten Kopien der Puffer 0 und 1. Puffer 8, Signal, ist +1 bei einem Wiedereintritt von unten, -1 bei einem Wiedereintritt von oben und 0, wenn keiner vorliegt. Puffer 9, Slope, ist +1, solange die Mitte steigt, und -1, solange sie fällt. Puffer 10, Override, meldet, wie viele Einstellungen vom Panel aus geändert wurden.

Die Puffer 0 und 1 sind der Vertrag. Sie werden nicht gezeichnet, sie werden bei jedem Durchlauf gefüllt, gleichgültig wie der Reiter Styles eingestellt ist, und sie erscheinen im Datenfenster. Die Pfeile, die Sie auf dem Chart sehen, sind die Kopien an Index 6 und 7 und laufen mit dem Vertrag im Gleichschritt. Das Ausschalten der Pfeile kann einem EA daher niemals das Signal nehmen.

Puffer 10 gibt es, damit ein EA erkennen kann, dass die Zahlen, die er liest, nicht auf den von ihm übergebenen Parametern gerechnet wurden. Beachten Sie: Nur eine wirklich an einen Chart gehängte Instanz lässt sich vom Panel steuern; eine über iCustom erzeugte Instanz ist nur lesend und folgt stets den Parametern, die Sie ihr übergeben haben.

Ehrliche Grenzen

Die Marke auf dem laufenden, unfertigen Bar kann erscheinen und wieder verschwinden. Der Kurs ist innerhalb des Umschlags, solange der Bar offen ist, und beim Schluss ausserhalb, und die Marke ist wieder fort. Sobald ein Bar geschlossen ist, ändern sich seine Marke und seine Linien nicht mehr.

Dies ist keine Strategie. Es gibt keine Ausstiegsregel, keine Positionsgrössenbestimmung, keine Stoppplatzierung und keinen Filter dafür, ob der Markt überhaupt in einem Zustand ist, in dem Rückkehr zum Mittelwert eine vernünftige Idee ist. In einem starken Trend kann der Kurs lange ausserhalb des Umschlags verweilen, und jeder Wiedereintritt, den er schliesslich erzeugt, läuft gegen diesen Trend.

Es werden hier keine Renditeangabe, keine Trefferquote und kein Backtestergebnis behauptet, und es sollte auch nichts dergleichen abgeleitet werden.

Auf einem höheren Zeitrahmen kann es für die frühesten Bars des Charts keinen bereits geschlossenen übergeordneten Bar geben; diese bleiben absichtlich leer.

Das Kernfenster ist eine Anzahl von Bars. Bei kurzer Historie oder bei einem Symbol, dessen Historie Ihr Broker nicht vorhält, beginnt die Linie dort, wo genügend Bars für die Berechnung vorhanden sind, und nicht früher.