Nadaraya Watson Envelope MTF

Nadaraya Watson Envelope MTF traccia una linea centrale liscia attraverso il prezzo e una banda avvolgente attorno a essa, poi segna le barre in cui il prezzo è rientrato dentro quella banda dopo aver scambiato al di fuori.

La domanda a cui risponde è stretta ed è l'unica a cui dichiara di rispondere: il prezzo si è allontanato dal proprio centro recente e ha appena smesso di allontanarsi. Se questo vada trattato come un ingresso di ritorno alla media, come un punto in cui prendere profitto su una posizione di tendenza, o come niente del tutto, lo decidete voi. L'indicatore individua l'evento, non lo valuta.

Come nasce la linea

La linea centrale è una regressione a nucleo di Nadaraya-Watson: ogni barra è una media ponderata delle barre che la precedono, con un peso gaussiano che decade con la distanza. La banda si colloca a un numero scelto di errori assoluti medi sopra e sotto quel centro, quindi si allarga dove il prezzo è stato rumoroso attorno alla linea e si restringe dove è stato tranquillo.

La stima è causale. La barra i è calcolata dalle barre i, i-1, i-2 e più indietro, e mai da una barra alla sua destra. È uno scostamento voluto dal modo in cui la regressione a nucleo viene di solito mostrata sui siti di grafici, dove l'adattamento è bilaterale e la linea si muove sotto i piedi man mano che arrivano nuove barre. Qui la linea centrale, una volta chiusa la barra, non cambia più.

Cosa si vede sul grafico

La linea centrale è colorata in base alla propria pendenza, un colore mentre sale e un altro mentre scende. I bordi superiore e inferiore della banda sono disegnati tratteggiati. Le marcature BUY e SELL compaiono sulle barre in cui il prezzo è rientrato nella banda, poste rispettivamente sotto il minimo e sopra il massimo.

Disegna nella finestra del prezzo, sopra le candele.

Il pannello

Un pannello canvas sul grafico, spostabile trascinandolo, riducibile, chiudibile. Porta tre righe di testo vivo: il timeframe su cui i calcoli girano davvero, insieme alla finestra e alla larghezza di banda in vigore; che cosa ha fatto l'ultima barra chiusa, cioè il valore del centro e in alternativa un rientro BUY, un rientro SELL o nessun rientro; e da dove vengono i numeri, dalla finestra delle proprietà o dal pannello, e quanti di essi sono stati cambiati a mano.

Sotto compare ogni impostazione che il pannello può muovere, con il suo valore corrente. Un valore modificato è evidenziato, così si vede a colpo d'occhio che il grafico non sta girando sui valori predefiniti.

Il foglio delle impostazioni

L'ingranaggio apre un foglio di impostazioni con tre schede.

Values contiene le quattro cose capaci di spostare un segnale: il timeframe, la finestra N, la larghezza di banda h e il moltiplicatore della banda. Ogni riga ha pulsanti meno e più, un intervallo consentito e una frase che spiega che cosa cambia muovendola. Un contatore in alto dice quanti dei quattro non corrispondono più alla finestra delle proprietà, e un solo pulsante li riporta tutti indietro.

Alerts contiene l'interruttore generale, gli interruttori per evento, i quattro canali e la pausa in minuti, oltre a un pulsante che invia un avviso di prova su ogni canale attivo.

Styles riguarda solo l'aspetto: palette, se disegnare la linea centrale, la banda e le frecce, spessore della linea e dimensione delle frecce. Nulla in questa scheda ricalcola alcunché. Nascondere la linea centrale non impedisce che venga calcolata, che generi avvisi o che sia leggibile da un EA.

Tre schemi di colore: scuro, chiaro e uno sicuro per i daltonici che usa blu e arancione e non mette mai il rosso contro il verde. Il pulsante dello schema è nell'intestazione del pannello e la palette del grafico può seguirlo.

Posizione del pannello, schema, stato ridotto e ogni valore cambiato sul foglio sono memorizzati per singolo grafico e sopravvivono a un cambio di timeframe e a un riavvio del terminale. L'interfaccia è in inglese.

Avvisi

Spenti alla consegna. L'interruttore generale arriva in posizione spenta, quindi applicare l'indicatore non produce alcun suono finché non lo chiedete.

Eventi: un segnale BUY, un segnale SELL. Canali: finestra popup, suono, notifica push al terminale mobile, e-mail. Ogni evento e ogni canale ha il proprio interruttore, e una pausa, due ore per impostazione predefinita, impedisce allo stesso evento di ripetersi.

Gli avvisi scattano sull'ultima barra chiusa. Ci sono inoltre due avvisi opzionali sulla barra in formazione, spenti per impostazione predefinita, che parlano mentre la barra corrente è ancora aperta e solo entro un numero scelto di secondi dalla sua chiusura. Sono etichettati come precoci sul pannello e negli input per un motivo preciso: un rientro che esiste a metà barra può smettere di esistere prima che la barra chiuda.

Telegram non fa parte di questo prodotto.

Multi timeframe

L'impostazione Timeframe fa calcolare l'indicatore su un timeframe superiore e disegna il risultato sul grafico che state guardando. Legge solo barre superiori chiuse: il valore che una barra del grafico mostra è quello della barra superiore più recente già chiusa all'ora propria di quella barra, non quello della barra superiore che la contiene. Quella che la contiene è ancora in formazione e non è conoscibile in tempo reale.

Le marcature BUY e SELL cadono sull'unica barra del grafico in cui la barra superiore è cambiata. La linea centrale, la banda e la pendenza sono tenute per tutta l'estensione della barra superiore, ed è questo a dare l'aspetto a gradini.

Un timeframe estraneo viene costruito dal terminale in secondo piano, e la prima lettura può legittimamente tornare vuota. L'indicatore riprova una volta al secondo e dice sul pannello se sta aspettando un download o se ha davanti una reale carenza di storico. Non fallisce mai l'inizializzazione per barre mancanti.

Lettura da un EA

Ogni buffer è disponibile tramite iCustom e CopyBuffer, e i due buffer di segnale stanno in testa così che una strategia non debba contare.

Il buffer 0, Buy, contiene il prezzo della marcatura BUY su una barra di segnale e EMPTY_VALUE altrimenti; il buffer 1, Sell, fa lo stesso per la marcatura SELL. Il buffer 2, Center, è la linea centrale della regressione a nucleo, e il buffer 3 è l'indice di colore che le corrisponde. Il buffer 4, Upper, e il buffer 5, Lower, sono i due bordi della banda. I buffer 6 e 7, BuyMark e SellMark, sono le copie disegnate dei buffer 0 e 1. Il buffer 8, Signal, vale +1 per un rientro dal basso, -1 per un rientro dall'alto e 0 quando non ce n'è. Il buffer 9, Slope, vale +1 finché il centro sale e -1 finché scende. Il buffer 10, Override, riporta quante impostazioni sono state cambiate dal pannello.

I buffer 0 e 1 sono il contratto. Non vengono dipinti, sono riempiti a ogni passaggio qualunque cosa dica la scheda Styles, e compaiono nella finestra dati. Le frecce che vedete sul grafico sono le copie agli indici 6 e 7, tenute al passo con il contratto. Spegnere le frecce non può quindi mai lasciare un EA senza segnale.

Il buffer 10 esiste perché un EA possa accorgersi che i numeri che sta leggendo non sono stati calcolati sui parametri che ha passato. Notate che solo un'istanza realmente applicata a un grafico può essere guidata dal pannello: un'istanza creata da iCustom è in sola lettura e segue sempre i parametri che le avete dato.

Limiti onesti

La marcatura sulla barra corrente non ancora finita può comparire e poi sparire. Il prezzo è dentro la banda mentre la barra è aperta e fuori alla chiusura, e la marcatura se ne va. Una volta che una barra ha chiuso, la sua marcatura e le sue linee non cambiano più.

Questa non è una strategia. Non c'è regola di uscita, non c'è dimensionamento della posizione, non c'è collocazione dello stop e non c'è filtro che giudichi se il mercato sia in uno stato in cui il ritorno alla media sia un'idea ragionevole. In una tendenza forte il prezzo può restare fuori dalla banda a lungo, e ogni rientro che alla fine produrrà sarà contro quella tendenza.

Qui non viene dichiarata alcuna cifra di profitto, alcuna percentuale di operazioni vincenti e alcun risultato di backtest, e non se ne deve dedurre alcuno.

Su un timeframe superiore le primissime barre del grafico possono non avere alcuna barra superiore già chiusa, e quelle restano vuote di proposito.

La finestra del nucleo è un conteggio di barre. Su uno storico corto, o su uno strumento il cui storico il vostro broker non conserva, la linea comincia dove ci sono abbastanza barre per calcolarla e non prima.