Anchored Volume Delta with Adaptive Bands MT4

Cet indicateur trace le Delta de Volume Cumulé (CVD) — le total cumulé du volume de chaque bougie, signé selon le sens de sa clôture — à l'intérieur de bandes adaptatives d'écart type. Il répond à une question à laquelle le prix seul ne répond pas : le mouvement est-il porté par la participation, ou ne fait-il que dériver ?

Le total cumulé repart d'un ancrage que vous choisissez — quotidien, hebdomadaire ou mensuel —, de sorte que la lecture se rapporte toujours à la séance, à la semaine ou au mois en cours, et non au début de l'historique du graphique. Ce seul réglage est ce qui rend le même indicateur utile sur un graphique d'une minute en devises comme sur un graphique journalier d'indice, et c'est ce qui le distingue d'une simple ligne de volume cumulé qui ne fait que croître depuis l'endroit où votre historique commence par hasard.

Fonctionnement

Chaque bougie apporte son volume à un total cumulé : ajouté lorsque la bougie clôture au-dessus de la clôture précédente, soustrait lorsqu'elle clôture en dessous, et sans effet lorsque la clôture est identique.

Une base de 20 périodes et son écart type sont ensuite calculés sur cette série cumulée, et les bandes supérieure et inférieure sont placées à un multiple choisi de l'écart. Comme les bandes sont construites à partir de la variabilité de la série elle-même, elles s'élargissent quand la participation devient volatile et se resserrent quand elle s'apaise — aucun seuil fixe à réajuster pour chaque instrument.

Lorsque le total cumulé atteint une limite d'ancrage, il est remis à zéro et repart. Sur le graphique cela apparaît comme une reprise nette de la ligne, et les bandes se reforment autour de la nouvelle période.

Ce que montrent les bandes

Un mouvement hors des bandes signifie que le flux de volume est devenu statistiquement inhabituel au regard du comportement récent de cet instrument. Un retour à l'intérieur signifie qu'il s'est normalisé. Ni l'un ni l'autre n'est un signal d'action : c'est une description de la position actuelle de la participation par rapport à sa propre plage récente.

Trois lectures que les traders tirent couramment de cet affichage :

Contact avec la bande. La ligne CVD atteignant la bande supérieure signale un flux acheteur étiré par rapport à sa plage récente ; la bande inférieure indique la même chose pour le flux vendeur. Sur les captures, ces points sont marqués en rouge à la bande supérieure et en vert à la bande inférieure. Ce qui suit une lecture étirée n'est pas déterminé : le flux peut se normaliser, ou continuer de s'étendre tandis que les bandes s'élargissent autour de lui.

Confirmation. Le prix inscrit un nouveau plus haut ou plus bas et la ligne CVD en fait autant. La participation accompagne le prix.

Divergence. Le prix inscrit un nouveau plus bas alors que la ligne CVD inscrit un creux plus haut, ou l'inverse sur un sommet. Le prix a bougé, mais le flux de volume qui le sous-tend n'a pas suivi. C'est un contexte, pas une prévision : les divergences se résolvent dans les deux sens et peuvent persister bien plus longtemps que prévu.

Paramètres

• Volume appliqué — volume de ticks (par défaut)
• Période d'ancrage — continu, quotidien (par défaut), hebdomadaire ou mensuel
• Période des bandes — 20
• Écart des bandes — 2.0

Pour qu'un ancrage ait un sens, il doit être plus large que la période du graphique : un ancrage quotidien sur un graphique journalier se remettrait à zéro à chaque bougie. Dans ce cas, l'indicateur bascule sur une série continue, en indique la raison dans le journal des Experts et affiche dans son nom court l'ancrage réellement utilisé — ce que vous voyez étiqueté correspond donc toujours à ce qui fonctionne.

Buffers de l'indicateur

• Buffer 0 — ligne CVD
• Buffer 1 — bande supérieure
• Buffer 2 — base
• Buffer 3 — bande inférieure

Les quatre sont lisibles depuis un Expert Advisor ou un autre indicateur avec iCustom(). Les buffers MQL4 sont indexés en série temporelle : le décalage 1 correspond à la dernière bougie entièrement clôturée — lisez-le pour obtenir des valeurs qui ne changeront plus :

double cvd = iCustom(NULL, 0, "NaaMo\\CVDBands", 0, 1); double upper = iCustom(NULL, 0, "NaaMo\\CVDBands", 1, 1); double basis = iCustom(NULL, 0, "NaaMo\\CVDBands", 2, 1); double lower = iCustom(NULL, 0, "NaaMo\\CVDBands", 3, 1);

Les index des buffers correspondent exactement à la version MetaTrader 5. Un code écrit pour le buffer 2 reçoit la base sur l'une comme sur l'autre plateforme.

L'indicateur est autonome : il n'appelle aucun autre indicateur, rien d'autre n'a donc besoin d'être présent pour qu'il fonctionne.

Sur différents instruments

Les captures montrent l'indicateur sur cinq instruments et avec plusieurs réglages d'ancrage. Là où des marques apparaissent, le rouge signale un contact avec la bande supérieure et le vert un contact avec la bande inférieure.

• EURUSD H1, ancrage mensuel — une accumulation plus longue que le réglage quotidien par défaut, avec le contact des bandes marqué aux deux extrêmes.
• Indice dollar M15, ancrage quotidien — la fenêtre de données ouverte, montrant les quatre buffers nommés sur une seule bougie.
• US30 journalier — le repli en action. Un ancrage quotidien se remettrait à zéro à chaque bougie, l'indicateur est donc passé à une série continue et affiche Continuous dans son étiquette.
• XAUUSD M5, ancrage quotidien — une séance intrajournalière où le flux vendeur emmène la ligne au travers de la bande inférieure et l'y maintient pendant que le prix continue de baisser.
• GBPUSD M1, ancrage quotidien — l'unité de temps la plus courte, où les remises à zéro sont fréquentes et les bandes se reforment vite.
• BTCUSD M15 — la fenêtre des paramètres, avec tous les réglages.

Comportement du calcul

Les valeurs sont calculées uniquement à partir de données complètes. Une fois une bougie clôturée, sa valeur est définitive et ne change plus. Seule la bougie en cours de formation se met à jour à l'arrivée de nouveaux ticks, et elle se fixe à la clôture de cette bougie. L'indicateur n'utilise aucune donnée future et ne repeint pas les bougies clôturées.

La série cumulée est reconstruite de manière déterministe : le même graphique avec les mêmes réglages produit donc toujours les mêmes valeurs, quel que soit le moment où l'indicateur a été appliqué ou la façon dont l'historique a été chargé.

Remarques

• Fenêtre d'indicateur séparée, 4 lignes, 4 buffers.
• Environ 20 bougies d'historique sont nécessaires avant que les bandes commencent à se tracer.
• Le volume de ticks est une approximation du volume échangé. Le volume réel n'est pas disponible dans MetaTrader 4 : si vous le sélectionnez, l'indicateur s'arrête avec un message au lieu de lui substituer silencieusement autre chose.
• Aucune dépendance externe. La série cumulée, la base et les bandes d'écart type sont toutes calculées à l'intérieur de l'indicateur. C'est un fichier unique qui n'appelle aucun autre indicateur : il n'y a donc rien à installer à côté, ni de dépendance à l'état de votre dossier d'indicateurs.
• Une version pour MetaTrader 5 est également publiée, avec des index de buffers identiques.

Cet indicateur est un outil d'analyse technique et de filtrage des conditions de marché. Ce n'est pas un système de trading, il ne génère pas de signaux de trading, il ne fournit pas de conseil en investissement et il n'ouvre ni ne gère aucune position automatiquement. Aucune affirmation de performance n'est faite à son sujet.

Gratuit à télécharger et à utiliser. S'il vous est utile, une évaluation aide d'autres traders à le trouver.

Développé et maintenu par Narayanan Mohanan, développeur MetaTrader.

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