GW CRT Candle Range Theory

GW CRT é um Expert Advisor para o MetaTrader 5 baseado na Candle Range Theory (CRT), um padrão de liquidez da abordagem ICT / Smart Money Concepts: um falso rompimento de um intervalo de sessão, uma recuperação (reclaim) do intervalo, e uma entrada no retrocesso (retrace), operando contra o rompimento inicial.
Não é um sistema de alta frequência ou de scalping. Opera no máximo uma vez por dia por símbolo, e apenas quando o padrão completo é confirmado — prioriza a qualidade do sinal em vez da frequência de operações.

Criei este EA porque o padrão CRT se tornou muito popular no universo ICT / Smart Money Concepts, mas raramente vem acompanhado de backtests verificáveis — afirma-se que "é assim que se opera", e essa afirmação é sustentada pela aparência de sucesso e pelo estilo de vida de quem ensina, não por dados. Com o EA GW CRT Candle Range Theory, quis dar à comunidade uma forma direta de operar o padrão automaticamente, sem precisar passar por todo o processo de design e programação, com os resultados dos testes colocados na mesa em vez de meras alegações.

Como funciona

• Sessão (intervalo de tempo configurável) — durante a janela que você define (por exemplo, a abertura de Londres ou Nova York), o EA constrói o intervalo CRT-High / CRT-Low a partir das máximas e mínimas do timeframe de análise escolhido.
• Rompimento + recuperação (reclaim) (dois candles separados, não um único pavio) — um candle deve romper para fora do intervalo, e um candle posterior deve fechar de volta dentro dele sem cruzar o ponto médio. Isso confirma a direção do padrão. A confirmação do rompimento é configurável: fechamento do candle além do nível (padrão, filtra pavios simples de rejeição) ou sua máxima/mínima além do nível (mais permissivo, gatilho mais cedo).
• Nível de recuperação, dois modos — o intervalo CRT completo (padrão) ou uma porcentagem de Fibonacci do intervalo varrido (por exemplo, 50%), permitindo exigir uma recuperação mais rasa ou mais profunda antes que o setup seja considerado válido.
• Retrocesso → entrada — o preço deve retornar para tocar (ou fechar além, dependendo do modo escolhido) o nível varrido antes que a operação seja aberta — a entrada nunca ocorre no momento do rompimento. O próprio nível de retrocesso também pode ser definido como uma porcentagem de Fibonacci do intervalo, em vez do nível bruto.
• Motor de viés multi-timeframe (filtro opcional) — lê uma lista de timeframes que você mesmo define (separados por vírgula ou barra vertical, qualquer combinação, por exemplo H4,H6,H8,H12,D1,W1,MN1), usando uma leitura de acumulação/manipulação de 2-3 candles em cada um, e depois resolve o viés direcional final a partir do timeframe mais alto da sua lista com sinal confirmado ("O TF mais alto sempre vence"). Filtros de intervalo mínimo e de proporção do corpo por ATR são configuráveis por timeframe de viés, para descartar candles que não mostrem convicção suficiente.
• Apenas uma operação por símbolo por dia: assim que o padrão é acionado (ou descartado), o EA não tentará novamente até o dia seguinte.

Gestão de saída — até 3 modos simultâneos

O GW CRT permite ativar qualquer combinação de:

• Nível oposto do intervalo CRT (com uma relação Reward:Risk mínima)
• Ponto médio do intervalo CRT (com uma relação Reward:Risk mínima)
• Relação Reward:Risk fixa

Se você ativar mais de um modo, cada um abre sua própria posição independente com seu próprio magic number e sua própria fatia do risco total configurado — por isso, assim que mais de um modo estiver ativo, a conta precisa ser uma conta de hedge (uma conta de netting não pode manter duas posições simultâneas no mesmo símbolo).

Gestão de risco

• Tamanho da posição calculado por percentual de risco da conta, não um lote fixo — dividido automaticamente entre os modos de saída ativos.
• Stop Loss sempre presente, colocado além do extremo real da varredura (com um buffer de ATR configurável) e com uma distância mínima de segurança para evitar rejeições da corretora por "stops inválidos".
• O tamanho do lote é ajustado automaticamente à margem livre disponível e aos próprios limites de volume da corretora (mín/máx/passo e volume agregado máximo por símbolo) antes de ser enviado — uma ordem nunca é enviada com um volume que a corretora rejeitaria.
• Sem martingale, sem grid, sem promediação para baixo. Cada operação é uma decisão independente com seu próprio SL e TP definidos no momento da abertura.

Controles desenvolvidos para contas de prop firm

• Limite de perda diária (% configurável, baseado em saldo ou patrimônio), com fechamento forçado opcional de posições ao ser atingido.
• Meta de lucro (% configurável) com fechamento forçado opcional ao ser atingida.
• Fechamento forçado baseado em tempo ("force-flat") para contas que não permitem manter posições fora de uma janela intradiária.

Flexibilidade

• Funciona em qualquer símbolo (forex, ouro, índices, o que sua corretora oferecer) — o intervalo de tempo da sessão e o timeframe de análise são configuráveis por parâmetros de entrada, não estão presos a um único mercado. Meus próprios testes verificados foram realizados em NDX (Nasdaq 100), GDAXI (DAX 40) e NI225 (Nikkei 225), usando dados históricos da corretora Darwinex; em outros símbolos o comportamento não foi testado por mim, e dependerá se a sessão configurada realmente faz sentido para aquele símbolo específico.
• Direção de operação configurável: compra e venda, apenas compra, ou apenas venda.
• Momento de entrada configurável: pode acionar no rompimento, na recuperação (reclaim), ou (por padrão) no retrocesso (retrace).
• Confirmação de rompimento configurável: fechamento do candle além do nível CRT (padrão) ou máxima/mínima do candle além dele (pavio) — independente do momento de entrada escolhido.
• Níveis de recuperação e retrocesso configuráveis: o intervalo CRT completo (padrão) ou uma porcentagem de Fibonacci, de forma independente para cada um.
• Painel visual opcional no gráfico mostrando o status da sessão, o detalhamento do viés por timeframe, o intervalo e as operações ativas.

Sobre os backtests

O GW CRT não depende de nenhuma fonte de dados externa nem de WebRequest — toda a lógica roda sobre os próprios dados de preço do símbolo, portanto o comportamento no Strategy Tester é representativo do comportamento em conta real, sujeito às diferenças normais de spread/execução/slippage entre corretoras.

Como este é um modelo de janela de sessão baseado no horário da corretora, verifique se o fuso horário da sua corretora corresponde ao que você usou ao configurar o intervalo de tempo antes de operar ao vivo.

Configuração do teste: corretora Darwinex (Tradeslide Trading Tech Limited), timeframe de análise M1, período 01.01.2019 – 01.08.2026 (7 anos), depósito inicial €5.000, alavancagem 1:100, qualidade do histórico 97-98%.

Os resultados abaixo são mostrados por símbolo, cada um com sua própria configuração — ilustrando o padrão funcionando em diferentes mercados, em vez de uma única configuração ajustada à curva. Configurações adicionais por símbolo são incluídas como material gráfico para o anúncio.

As capturas de tela incluem um passo a passo visual do padrão (formação do intervalo de sessão, varredura de liquidez, recuperação, retrocesso, a multi-saída em ação, o motor de viés multi-timeframe e a lista completa de parâmetros de entrada), além de relatórios do Strategy Tester para NDX, GDAXI e NI225.

Desempenho de backtest passado, sujeito às condições normais de mercado e execução — não é garantia de resultados futuros.

Sessões ao vivo

Você pode assistir o EA operando ao vivo no nosso canal do YouTube — procure pelo nome de usuário "greaterwaves".

Perguntas frequentes

1. Em quais símbolos posso usar o GW CRT?
Em qualquer símbolo que sua corretora ofereça. O padrão CRT é um comportamento de intervalo/liquidez, não exclusivo de um mercado. Meus próprios testes foram realizados em NDX (Nasdaq 100), GDAXI (DAX 40) e NI225 (Nikkei 225) usando dados da Darwinex; em outros símbolos não tenho resultados verificados, então antes de operar ao vivo em outro mercado, teste primeiro em demo e certifique-se de que o intervalo de sessão configurado realmente faça sentido para aquele símbolo.

2. Preciso de uma conta de hedge?
Apenas se você ativar mais de um modo de saída ao mesmo tempo. Com um único modo ativo, funciona da mesma forma em contas de netting.

3. Ele usa grid, martingale ou promediação?
Não. Cada operação é independente, com seu próprio SL e TP fixados na abertura. No máximo uma nova operação por símbolo por dia.

4. Posso usar minhas próprias configurações de risco?
Sim — risco por operação, relações Reward:Risk mínimas por modo de saída, o buffer de SL, os níveis de recuperação/retrocesso e o filtro de viés multi-timeframe são todos configuráveis por parâmetros de entrada.

5. Os resultados de backtest são representativos do trading ao vivo?
O EA não depende de nenhuma fonte de dados externa (sem WebRequest), então sim, dentro das diferenças normais de spread/execução/slippage entre corretoras. Dito isso, como é um modelo de janela de tempo, confirme que o horário da sua corretora corresponde ao configurado.

6. Há suporte após a compra?
Sim. Você pode postar qualquer dúvida sobre configuração ou problemas com o EA na seção de comentários do produto aqui no MQL5.

7. As atualizações são gratuitas?
Sim. As atualizações do GW CRT (correções e melhorias dentro desta versão) são gratuitas para sempre para quem comprou o produto.

Aviso de risco
Operar envolve risco de perda. Nenhum sistema automatizado garante lucros, e o desempenho passado não garante resultados futuros. Teste o EA em uma conta demo e revise seus parâmetros antes de usá-lo em uma conta real.