GW CRT Candle Range Theory

GW CRT — это советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, основанный на Candle Range Theory (CRT) — модели ликвидности из подхода ICT / Smart Money Concepts: ложный пробой диапазона сессии, возврат в диапазон (reclaim) и вход на откате (retrace), торговля против первоначального пробоя.
Это не высокочастотная или скальпинговая система. Советник совершает не более одной сделки в день по инструменту и только тогда, когда паттерн полностью подтверждён — приоритет отдаётся качеству сигнала, а не частоте сделок.

Я создал этого советника потому, что паттерн CRT стал очень популярен в сообществе ICT / Smart Money Concepts, но его редко сопровождают проверяемые бэктесты — обычно просто заявляют «вот как это торгуется», и это утверждение подкрепляется лишь видимостью успеха и образом жизни того, кто это преподаёт, а не данными. С помощью советника GW CRT Candle Range Theory я хотел дать сообществу прямой способ торговать этот паттерн автоматически, без необходимости проходить весь процесс разработки и программирования, с результатами тестов, представленными открыто, а не голословными заявлениями.

Как это работает

• Сессия (настраиваемый временной диапазон) — в течение заданного вами окна (например, открытие Лондона или Нью-Йорка) советник строит диапазон CRT-High / CRT-Low на основе максимумов и минимумов выбранного таймфрейма анализа.
• Пробой + возврат (reclaim) (две отдельные свечи, а не одна тень) — свеча должна пробить диапазон, а более поздняя свеча должна закрыться обратно внутри диапазона, не пересекая среднюю точку. Это подтверждает направление паттерна. Подтверждение пробоя настраивается: закрытие свечи за уровнем (по умолчанию, отсекает простые тени отбоя) или её максимум/минимум за уровнем (более мягкий, более ранний триггер).
• Уровень reclaim, два режима — полный диапазон CRT (по умолчанию) или процент Фибоначчи от захваченного диапазона (например, 50%), что позволяет требовать более мелкий или более глубокий возврат перед тем, как сетап будет считаться действительным.
• Retrace → вход — цена должна вернуться и коснуться (или закрыться за, в зависимости от выбранного режима) захваченного уровня, прежде чем сделка будет открыта — вход никогда не происходит в момент пробоя. Сам уровень retrace также может быть задан как процент Фибоначчи от диапазона вместо исходного уровня.
• Движок мультитаймфреймового смещения (bias) (опциональный фильтр) — считывает список таймфреймов, который вы задаёте сами (через запятую или вертикальную черту, любая комбинация, например H4,H6,H8,H12,D1,W1,MN1), используя чтение накопления/манипуляции по 2-3 свечам на каждом из них, а затем определяет итоговое направленное смещение по самому старшему таймфрейму из вашего списка с подтверждённым сигналом («Старший ТФ всегда побеждает»). Фильтры минимального диапазона и соотношения тела свечи по ATR настраиваются отдельно для каждого таймфрейма смещения, чтобы отбрасывать свечи, не показывающие достаточной убедительности.
• Только одна сделка по инструменту в день: после того как паттерн сработал (или был отклонён), советник не будет пытаться снова до следующего дня.

Управление выходом — до 3 одновременных режимов

GW CRT позволяет активировать любую комбинацию из:

• Противоположный уровень диапазона CRT (с минимальным соотношением Reward:Risk)
• Средняя точка диапазона CRT (с минимальным соотношением Reward:Risk)
• Фиксированное соотношение Reward:Risk

Если вы активируете более одного режима, каждый из них открывает свою собственную независимую позицию со своим magic number и своей долей от общего настроенного риска — именно поэтому, как только активен более чем один режим, счёт должен быть хеджевым (неттинговый счёт не может удерживать две одновременные позиции по одному и тому же инструменту).

Управление рисками

• Размер позиции рассчитывается по проценту риска от счёта, а не фиксированным лотом — автоматически разделяется между активными режимами выхода.
• Stop Loss присутствует всегда, размещается за реальным экстремумом захвата (с настраиваемым буфером ATR) и с минимальным безопасным расстоянием во избежание отклонения ордера брокером из-за «недопустимых стопов».
• Размер лота автоматически корректируется под доступную свободную маржу и собственные лимиты объёма брокера (мин/макс/шаг и максимальный совокупный объём по инструменту) перед отправкой — ордер никогда не отправляется с объёмом, который брокер бы отклонил.
• Без мартингейла, без сетки, без усреднения. Каждая сделка — это независимое решение со своими SL и TP, определёнными в момент открытия.

Контроли, созданные для проп-фирм

• Дневной лимит убытка (настраиваемый %, на основе баланса или средств), с опциональным принудительным закрытием позиций по достижении лимита.
• Целевая прибыль (настраиваемый %) с опциональным принудительным закрытием по достижении цели.
• Принудительное закрытие по времени («force-flat») для счетов, не допускающих удержание позиций вне внутридневного окна.

Гибкость

• Работает на любом инструменте (форекс, золото, индексы — всё, что предлагает ваш брокер) — временной диапазон сессии и таймфрейм анализа настраиваются через входные параметры и не привязаны к одному рынку. Мои собственные проверенные тесты были проведены на NDX (Nasdaq 100), GDAXI (DAX 40) и NI225 (Nikkei 225), с использованием исторических данных брокера Darwinex; на других инструментах поведение мной не тестировалось и будет зависеть от того, действительно ли настроенная сессия имеет смысл для конкретного инструмента.
• Настраиваемое направление сделок: лонг и шорт, только лонг или только шорт.
• Настраиваемый момент входа: может срабатывать на пробое, на возврате (reclaim) или (по умолчанию) на откате (retrace).
• Настраиваемое подтверждение пробоя: закрытие свечи за уровнем CRT (по умолчанию) или максимум/минимум свечи за уровнем (тень) — независимо от выбранного момента входа.
• Настраиваемые уровни reclaim и retrace: полный диапазон CRT (по умолчанию) или процент Фибоначчи, независимо для каждого из них.
• Опциональная визуальная панель на графике, показывающая статус сессии, разбивку смещения по таймфреймам, диапазон и активные сделки.

О бэктестах

GW CRT не полагается ни на какой внешний источник данных, ни на WebRequest — вся логика работает на собственных ценовых данных инструмента, поэтому поведение в тестере стратегий репрезентативно для поведения на реальном счёте, с учётом обычных различий спреда/исполнения/проскальзывания между брокерами.

Поскольку это модель временного окна сессии по времени брокера, перед торговлей на реальном счёте убедитесь, что часовой пояс вашего брокера совпадает с тем, который вы использовали при настройке временного диапазона.

Настройка теста: брокер Darwinex (Tradeslide Trading Tech Limited), таймфрейм анализа M1, период 01.01.2019 – 01.08.2026 (7 лет), начальный депозит €5 000, плечо 1:100, качество истории 97-98%.

Результаты ниже показаны по каждому инструменту, каждый со своей собственной конфигурацией — иллюстрируя работу паттерна на разных рынках, а не единую подогнанную под кривую настройку. Дополнительные настройки по каждому инструменту включены в качестве графических материалов к листингу.

Скриншоты включают пошаговый визуальный разбор паттерна (формирование диапазона сессии, захват ликвидности, reclaim, retrace, работу мульти-выхода, движок мультитаймфреймового смещения и полный список входных параметров), а также отчёты тестера стратегий по NDX, GDAXI и NI225.

Результаты прошлых бэктестов, при обычных рыночных и торговых условиях, — не гарантия будущих результатов.

Живые сессии

Вы можете смотреть торговлю советника в реальном времени на нашем канале YouTube — ищите пользователя «greaterwaves».

Часто задаваемые вопросы

1. На каких инструментах можно использовать GW CRT?
На любом инструменте, который предлагает ваш брокер. Паттерн CRT — это поведение диапазона/ликвидности, не эксклюзивное для одного рынка. Мои собственные тесты были проведены на NDX (Nasdaq 100), GDAXI (DAX 40) и NI225 (Nikkei 225) с использованием данных Darwinex; по другим инструментам у меня нет проверенных результатов, поэтому перед торговлей на реальном счёте на другом рынке сначала протестируйте на демо-счёте и убедитесь, что настроенный диапазон сессии действительно имеет смысл для этого инструмента.

2. Нужен ли мне хеджевый счёт?
Только если вы одновременно активируете более одного режима выхода. При активном единственном режиме советник работает так же на неттинговых счетах.

3. Использует ли он сетку, мартингейл или усреднение?
Нет. Каждая сделка независима, со своими SL и TP, зафиксированными при открытии. Максимум одна новая сделка по инструменту в день.

4. Могу ли я использовать свои собственные настройки риска?
Да — риск на сделку, минимальные соотношения Reward:Risk для каждого режима выхода, буфер SL, уровни reclaim/retrace и мультитаймфреймовый фильтр смещения — всё это настраивается через входные параметры.

5. Репрезентативны ли результаты бэктестов для реальной торговли?
Советник не полагается ни на какой внешний источник данных (без WebRequest), так что да, в пределах обычных различий спреда/исполнения/проскальзывания между брокерами. При этом, поскольку это модель временного окна, убедитесь, что время вашего брокера совпадает с настроенным.

6. Есть ли поддержка после покупки?
Да. Вы можете задать любой вопрос по настройке или проблемам с советником в разделе комментариев к продукту здесь, на MQL5.

7. Бесплатны ли обновления?
Да. Обновления GW CRT (исправления и улучшения в рамках данной версии) бесплатны пожизненно для всех, кто приобрёл продукт.

Предупреждение о рисках
Торговля сопряжена с риском убытков. Ни одна автоматизированная система не гарантирует прибыль, и прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Протестируйте советника на демо-счёте и изучите его параметры перед использованием на реальном счёте.