GW CRT Candle Range Theory

Это не высокочастотная система и не скальпинг. Советник открывает максимум одну сделку в день по символу, и только когда паттерн подтверждён полностью — приоритет отдаётся качеству сигнала, а не количеству сделок.

Я создал этого советника потому, что паттерн CRT стал очень популярен в подходе ICT / Smart Money Concepts, но почти никогда не сопровождается проверяемыми бэктестами — заявляется, что "именно так нужно торговать", и это утверждение опирается на видимость успеха и образ жизни того, кто это преподаёт, а не на данные. С GW CRT v2 я хотел дать сообществу прямой способ торговать этот паттерн автоматически, без необходимости проходить весь процесс проектирования и программирования, и с результатами тестов на столе вместо голословных заявлений.

Как это работает

• Сессия (настраиваемый временной диапазон) — в течение окна, которое вы задаёте (например, открытие Лондона или Нью-Йорка), советник строит диапазон CRT-High / CRT-Low по максимумам и минимумам свечей выбранного таймфрейма анализа.
• Пробой + возврат (две разные свечи, а не одна изолированная тень) — одна свеча должна закрыться за пределами диапазона (реальный пробой, а не просто тень), а последующая свеча должна закрыться обратно внутри, не пересекая среднюю линию. Это подтверждает направление паттерна.
• Откат → вход — цена должна вернуться и коснуться (или закрыться за, в зависимости от выбранного режима) пробитого уровня перед открытием сделки — вход никогда не происходит в момент пробоя.
• Опциональный фильтр смещения (bias) — направленный фильтр на основе свечи D1 (по тренду или против него), плюс фильтры минимального диапазона по ATR как для свечи смещения, так и для диапазона сессии, чтобы отсеивать дни с недостаточной волатильностью.

Только одна сделка на символ в день: как только паттерн срабатывает (или отклоняется), советник не пытается снова до следующего дня.

Управление выходом — до 3 одновременных режимов

В отличие от v1 (единственный режим выхода), GW CRT v2 позволяет активировать любую комбинацию из:

• Противоположный уровень диапазона CRT (с минимальным соотношением Risk:Reward)
• Середина диапазона CRT (с минимальным соотношением Risk:Reward)
• Фиксированное соотношение Risk:Reward

Если вы активируете более одного режима, каждый открывает свою собственную независимую позицию со своим magic number и своей долей общего настроенного риска — поэтому, как только активен более одного режима, счёт должен быть хеджевым (неттинговый счёт не может удерживать две одновременные позиции по одному символу).

Управление риском

• Размер позиции рассчитывается по процентному риску от счёта, а не по фиксированному лоту — автоматически распределяется между активными режимами выхода.
• Stop Loss присутствует всегда, размещается за реальным экстремумом пробоя (с настраиваемым буфером по ATR) и с минимальной безопасной дистанцией, чтобы избежать отклонения ордера брокером из-за "неверных стопов".
• Лот автоматически подстраивается под доступную свободную маржу и под собственные ограничения объёма брокера (мин/макс/шаг и максимальный совокупный объём по символу) перед отправкой — ордер с объёмом, который брокер отклонит, никогда не отправляется.
• Без мартингейла, без сетки, без усреднения (averaging down). Каждая сделка — независимое решение со своими SL и TP, заданными в момент открытия.

Настройки для счетов проп-фирм

• Дневной лимит убытка (настраиваемый %, от баланса или эквити), с опциональным принудительным закрытием позиций при достижении.
• Цель по прибыли (настраиваемый %) с опциональным принудительным закрытием при достижении.
• Принудительное закрытие по времени ("force-flat") для счетов, не допускающих удержание позиций вне внутридневного окна.

Гибкость

• Работает на любом символе (форекс, золото, индексы — всё, что предлагает ваш брокер) — временной диапазон сессии и таймфрейм анализа задаются через входные параметры и не привязаны к одному рынку. Мои собственные тесты проводились на NDX (Nasdaq 100), с использованием исторических данных брокера Darwinex — это рынок, на котором у меня есть проверенные результаты; на других символах поведение мной не тестировалось и будет зависеть от того, имеет ли настроенная сессия смысл для конкретного символа.
• Настраиваемое направление сделок: лонг и шорт, только лонг или только шорт.
• Настраиваемый тайминг входа: можно сработать на пробое, на возврате или (по умолчанию) на откате.
• Опциональная визуальная панель на графике с состоянием сессии, диапазоном и активными сделками.

О бэктестах

GW CRT v2 не зависит ни от какого внешнего источника данных, ни от WebRequest — вся логика работает на ценовых данных самого символа, поэтому поведение в Strategy Tester репрезентативно для поведения на реальном счёте, с учётом обычных различий по спреду/исполнению/ проскальзыванию между брокерами.

Поскольку это модель окна сессии по времени брокера, перед торговлей на реальном счёте убедитесь, что часовой пояс вашего брокера совпадает с тем, который вы использовали при настройке временного диапазона.

Настройки теста: символ NDX (Nasdaq 100), брокер Darwinex (Tradeslide Trading Tech Limited), таймфрейм M5, период 01.07.2021 – 01.07.2026 (5 лет), начальный депозит 5 000 €, плечо 1:100, качество истории 98%.

Показаны две отдельные конфигурации фильтра смещения (против тренда и по тренду), а также третий тест с обоими фильтрами активными одновременно, каждый работает как независимая позиция с тем же риском на сделку, что и в отдельных тестах — чтобы проиллюстрировать эффект временной диверсификации от совмещения обоих режимов, а не как отдельный продукт от того, что продаётся. Оба фильтра взаимоисключающие по дневному смещению D1, поэтому позиции обоих режимов никогда не сосуществуют одновременно.

Скриншоты Strategy Tester (кривая баланса и разброс результатов) доступны как графический материал для карточки товара.

Прошлые результаты бэктеста, при обычных рыночных условиях и условиях исполнения — не гарантия будущих результатов.

Прямые эфиры

Вы можете смотреть, как советник торгует в реальном времени, на нашем YouTube-канале — ищите пользователя "greaterwaves".

Частые вопросы

1. На каких символах можно использовать GW CRT? На любом, который предлагает ваш брокер. Паттерн CRT — это поведение диапазона/ликвидности, не эксклюзивное для одного рынка. Мои собственные тесты проводились на NDX (Nasdaq 100) с данными Darwinex; на других символах у меня нет проверенных результатов, поэтому перед торговлей на реальном счёте на другом рынке сначала протестируйте на демо и убедитесь, что настроенный диапазон сессии действительно имеет смысл для этого символа.

2. Нужен ли мне хеджевый счёт? Только если вы активируете более одного режима выхода одновременно. При одном активном режиме работает так же и на неттинговых счетах.

3. Использует ли советник сетку, мартингейл или усреднение? Нет. Каждая сделка независима, со своими SL и TP, фиксированными при открытии. Максимум одна новая сделка на символ в день.

4. Могу ли я использовать свои настройки риска? Да — риск на сделку, минимальные соотношения Risk:Reward для каждого режима выхода, буфер SL и фильтры bias/ATR — всё настраивается через входные параметры.

5. Репрезентативны ли результаты бэктеста для реальной торговли? Советник не зависит ни от какого внешнего источника данных (не использует WebRequest ), так что да, в пределах обычных различий по спреду/исполнению/проскальзыванию между брокерами. Тем не менее, поскольку это модель временного окна, убедитесь, что время вашего брокера совпадает с настроенным.

6. Есть ли поддержка после покупки? Да. Любой вопрос о настройке или проблемах с советником можно оставить в разделе комментариев Продукта здесь, на MQL5.

7. Обновления бесплатны? Да. Обновления GW CRT v2 (исправления и улучшения в рамках этой версии) бесплатны пожизненно для всех, кто приобрёл продукт.

Предупреждение о рисках

Торговля сопряжена с риском убытков. Ни одна автоматизированная система не гарантирует прибыль, а прошлые результаты не гарантируют будущих. Протестируйте советника на демо-счёте и проверьте его параметры перед использованием на реальном счёте.