GW CRT Candle Range Theory
- 专家
- 版本: 2.0
- 激活: 5
这不是高频交易系统,也不是剥头皮策略。它每个品种每天最多开一笔单, 且只有在完整形态确认后才会入场——优先保证信号质量,而非交易次数。
我开发这款 EA 的原因是,CRT 形态在 ICT / Smart Money Concepts 圈子里非常 流行,但很少有人附上可验证的回测——他们只是宣称"这就是交易方式",而这种 说法的支撑,往往来自讲授者展现出的成功表象和生活方式,而非数据。通过 GW CRT v2,我希望给社区提供一种直接自动化交易该形态的方式,免去自行设计 和编程的整个过程,并把测试结果摆在桌面上,而不是空口断言。
工作原理
- 交易时段(可配置的时间区间)——在你设定的时间窗口内(例如伦敦或 纽约开盘时段),EA 会根据所选分析周期的 K 线最高价和最低价构建 CRT-High / CRT-Low 区间。
- 突破 + 回收(两根不同的 K 线,而非单一插针)——必须有一根 K 线 收盘在区间之外(真实突破,而非仅仅插针),随后必须有一根 K 线 收回区间之内且不越过中点。这确认了形态方向。
- 回调 → 入场——价格必须回到(或根据所选模式收盘越过)被扫过的水平 之后才会开仓——入场绝不会发生在突破的那一刻。
- 可选的偏向(bias)过滤——基于 D1 K 线的方向性过滤器(顺势或逆势), 以及针对偏向 K 线和交易时段区间的最小 ATR 区间过滤器,用于剔除波动 不足的交易日。
每个品种每天只交易一次:一旦形态触发(或被剔除),EA 会等到第二天才会 再次尝试。
出场管理 —— 最多可同时使用 3 种模式
与 v1(单一出场模式)不同,GW CRT v2 允许同时激活以下任意组合:
- CRT 区间对侧水平(附带最小风险回报比)
- CRT 区间中点(附带最小风险回报比)
- 固定风险回报比
如果你激活了多种模式,每种模式都会开出独立的仓位,拥有各自的 magic number,并分配总配置风险中的一部分——因此,一旦激活了不止一种 模式,账户必须是对冲(hedging)账户(净额(netting)账户无法在同一 品种上同时持有两笔仓位)。
风险管理
- 仓位大小按账户风险百分比计算,而非固定手数——会自动在激活的 各出场模式之间分配。
- 止损(Stop Loss)始终存在,设置在扫单实际极值之外(可通过 ATR 配置 缓冲空间),并保留最小安全距离,以避免经纪商因"无效止损"而拒单。
- 手数会在发送订单前自动调整,以匹配可用的自由保证金以及经纪商自身的 交易量限制(最小/最大/步长以及每个品种的最大累计交易量)——绝不会 发送经纪商会拒绝的交易量。
- **无马丁格尔、无网格、无摊平加仓(averaging down)。**每笔交易都是 独立决策,开仓时即确定各自的止损和止盈。
面向 Prop Firm 账户的控制项
- 每日亏损限额(可配置百分比,基于余额或净值),可选在达到限额时强制 平仓。
- 盈利目标(可配置百分比),可选在达到目标时强制平仓。
- 按时间强制平仓("force-flat"),适用于不允许日内时段之外持仓的账户。
灵活性
- 可在任意品种上运行(外汇、黄金、指数等经纪商提供的任何品种)—— 交易时段区间和分析周期均可通过输入参数配置,并不绑定于单一市场。我 自己的测试是在 **NDX(纳斯达克 100)**上进行的,使用 Darwinex 经纪商 的历史数据——这是我拥有已验证结果的市场;其他品种上的表现我本人尚未 测试,效果将取决于所配置的交易时段是否对该具体品种真正合理。
- 可配置交易方向:多空双向、仅做多或仅做空。
- 可配置入场时机:可在突破时、回收时或(默认)回调时触发。
- 可选的图表可视化面板,显示交易时段状态、区间以及当前活跃交易。
关于回测
GW CRT v2 不依赖任何外部数据源,也不使用 WebRequest ——所有逻辑均基于 该品种自身的价格数据运行,因此 Strategy Tester 中的表现能够代表实盘 账户的表现,但仍需考虑不同经纪商之间正常的点差/执行/滑点差异。
由于这是一个基于经纪商时间的交易时段窗口模型,在实盘交易前请确认 你的经纪商时区与你配置交易时段时所使用的时区一致。
测试设置: 品种 NDX(纳斯达克 100),经纪商 Darwinex(Tradeslide Trading Tech Limited),时间周期 M5,测试区间 2021.07.01 – 2026.07.01 (5 年),初始存款 5,000 欧元,杠杆 1:100,历史数据质量 98%。
下表展示了两种独立的偏向过滤器配置(逆势与顺势),以及第三项测试—— 两种过滤器同时激活,每种均作为独立仓位运行,风险设置与各自单独测试 时相同——用于展示同时组合两种模式所带来的时间分散化效果,而非作为 与实际销售产品不同的另一款产品。这两种过滤器基于当日 D1 偏向互斥, 因此两种模式的仓位永远不会同时并存。
| 逆势 | 顺势 | 两种模式同时激活 | |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 1,537.84 € | 1,710.33 € | 4,319.48 € |
| 最大回撤(余额 / 净值) | 10.96% / 11.31% | 14.26% / 15.37% | 6.53% / 7.79% |
| 盈利因子 | 1.33 | 1.29 | 1.35 |
| 交易笔数(胜率) | 482 笔(68.88%) | 444 笔(59.91%) | 926 笔(64.58%) |
| 夏普比率 | 7.81 | 5.70 | 7.14 |
Strategy Tester 截图(余额曲线与交易结果分布)作为产品页面的图片素材 提供。
回测过往表现,受正常市场及执行条件影响——不构成对未来结果的保证。
实盘直播
你可以在我们的 YouTube 频道观看该 EA 实时交易——搜索用户名 "greaterwaves" 即可找到。
常见问题
1. GW CRT 可以用在哪些品种上? 可用于你的经纪商所提供的任何品种。CRT 形态是一种区间/流动性行为,并非 某一市场独有。我自己的测试是在使用 Darwinex 数据的 NDX(纳斯达克 100) 上进行的;在其他品种上我没有已验证的结果,因此在其他市场实盘交易前, 请先在模拟账户上测试,并确认你所配置的交易时段区间对该品种确实合理。
2. 我需要对冲账户吗? 只有在同时激活一种以上出场模式时才需要。单一模式激活时,在净额账户 上运行效果相同。
3. 是否使用网格、马丁格尔或摊平加仓? 不使用。每笔交易都是独立的,止损和止盈在开仓时即已固定。每个品种每天 最多开一笔新单。
4. 我可以使用自己的风险设置吗? 可以——每笔交易风险、各出场模式的最小风险回报比、止损缓冲空间以及 偏向/ATR 过滤器,均可通过输入参数配置。
5. 回测结果是否能代表实盘交易? 该 EA 不依赖任何外部数据源(不使用 WebRequest ),因此在经纪商之间 正常的点差/执行/滑点差异范围内,答案是肯定的。不过,由于这是一个时间 窗口模型,请确认你的经纪商时间与所配置的时间一致。
6. 购买后是否提供支持? 是的。关于 EA 的设置或问题,你可以在 MQL5 本页面的产品评论区留言。
7. 更新是否免费? 是的。GW CRT v2 的更新(该版本内的修复与改进)对已购买该产品的用户 终身免费。
风险提示
交易存在亏损风险。任何自动化系统都不保证盈利,过往表现不代表未来结果。 请先在模拟账户上测试该 EA 并检查其参数,再用于实盘账户。
