GW CRT Candle Range Theory
- Experts
- Versione: 2.0
- Attivazioni: 5
Non è un sistema ad alta frequenza né di scalping. Opera al massimo una volta al giorno per simbolo, e solo quando il pattern completo è confermato — dà priorità alla qualità del segnale piuttosto che al numero di operazioni.
Ho costruito questo EA perché il pattern CRT si è molto diffuso nell'approccio ICT / Smart Money Concepts, ma è raramente accompagnato da backtest verificabili — si afferma che "così è come si opera", e questa affermazione si regge sull'apparenza di successo e sullo stile di vita di chi lo insegna, non sui dati. Con GW CRT v2 volevo dare alla community un modo diretto per operare il pattern in automatico, senza dover passare per l'intero processo di progettazione e programmazione, e con i risultati dei test messi sul tavolo invece di semplici affermazioni.
Come funziona
- Sessione (fascia oraria configurabile) — durante la finestra che definisci (ad esempio l'apertura di Londra o New York), l'EA costruisce il range CRT-Alto / CRT-Basso a partire dai massimi e minimi delle candele del timeframe di analisi scelto.
- Breakout + recupero (due candele distinte, non un unico stoppino) — una candela deve chiudere fuori dal range (un breakout reale, non solo uno stoppino), e una candela successiva deve chiudere di nuovo all'interno senza attraversare il punto medio. Questo conferma la direzione del pattern.
- Ritracciamento → entrata — il prezzo deve tornare a toccare (o chiudere oltre, a seconda della modalità scelta) il livello "spazzato" prima che l'operazione venga aperta — l'entrata non avviene mai nel momento del breakout.
- Filtro di bias opzionale — un filtro direzionale basato sulla candela D1 (a favore o contro il trend), più filtri di range minimo tramite ATR sia per la candela di bias che per il range di sessione, per escludere le giornate con volatilità insufficiente.
Una sola operazione per simbolo al giorno: una volta che il pattern scatta (o viene scartato), l'EA non riprova fino al giorno successivo.
Gestione delle uscite — fino a 3 modalità simultanee
A differenza della v1 (un'unica modalità di uscita), GW CRT v2 permette di attivare qualsiasi combinazione tra:
- Livello opposto del range CRT (con un rapporto Rischio:Rendimento minimo)
- Punto medio del range CRT (con un rapporto Rischio:Rendimento minimo)
- Rapporto Rischio:Rendimento fisso
Se attivi più di una modalità, ognuna apre una propria posizione indipendente con il proprio magic number e la propria quota del rischio totale configurato — per questo, non appena viene attivata più di una modalità, il conto deve essere di tipo hedging (un conto netting non può mantenere due posizioni simultanee sullo stesso simbolo).
Gestione del rischio
- Dimensione della posizione calcolata in base al rischio percentuale del conto, non a un lotto fisso — ripartita automaticamente tra le modalità di uscita attive.
- Stop Loss sempre presente, posizionato oltre l'estremo reale dello sweep (con buffer configurabile tramite ATR) e con una distanza minima di sicurezza per evitare rifiuti del broker per "stop non validi".
- Il lotto viene adattato automaticamente al margine libero disponibile e ai limiti di volume propri del broker (minimo/massimo/step e volume aggregato massimo per simbolo) prima dell'invio — non viene mai inviato un ordine con un volume che il broker rifiuterebbe.
- Nessun martingala, nessun grid, nessun mediaggio al ribasso (averaging down). Ogni operazione è una decisione indipendente con il proprio SL e TP definiti al momento dell'apertura.
Controlli pensati per i conti prop firm
- Limite di perdita giornaliera (% configurabile, su saldo o equity), con chiusura forzata opzionale delle posizioni al raggiungimento.
- Obiettivo di profitto (% configurabile) con chiusura forzata opzionale al raggiungimento.
- Chiusura forzata per orario ("force-flat") per i conti che non consentono di mantenere posizioni al di fuori di una finestra intraday.
Flessibilità
- Funziona su qualsiasi simbolo (forex, oro, indici, tutto ciò che il tuo broker offre) — la fascia oraria di sessione e il timeframe di analisi sono configurabili tramite input, non legati a un unico mercato. I miei test sono stati effettuati su NDX (Nasdaq 100), utilizzando dati storici del broker Darwinex — è il mercato su cui ho risultati verificati; su altri simboli il comportamento non è stato testato da me e dipenderà dal fatto che la sessione configurata abbia effettivamente senso per quello specifico simbolo.
- Direzione dell'operazione configurabile: long e short, solo long o solo short.
- Timing di entrata configurabile: può scattare al breakout, al recupero o (di default) al ritracciamento.
- Pannello visivo opzionale sul grafico con lo stato della sessione, il range e le operazioni attive.
Sui backtest
GW CRT v2 non dipende da nessuna fonte di dati esterna né da WebRequest — tutta la logica funziona con i dati di prezzo del simbolo stesso, quindi il comportamento nello Strategy Tester è rappresentativo del comportamento in un conto reale, salve le normali differenze di spread/esecuzione/slippage tra broker.
Essendo un modello di finestra di sessione nell'orario del broker, verifica che il fuso orario del tuo broker coincida con quello usato per configurare la fascia oraria prima di operare in reale.
Configurazione dei test: simbolo NDX (Nasdaq 100), broker Darwinex (Tradeslide Trading Tech Limited), timeframe M5, periodo 01/07/2021 – 01/07/2026 (5 anni), deposito iniziale 5.000 €, leva 1:100, qualità dello storico 98%.
Vengono mostrate due configurazioni separate del filtro di bias (contro-trend e a favore del trend), oltre a un terzo test con entrambi i filtri attivi contemporaneamente, ciascuno operante come posizione indipendente con lo stesso rischio per operazione dei test individuali — per illustrare l'effetto di diversificazione temporale della combinazione di entrambe le modalità, non come un prodotto distinto da quello venduto. I due filtri sono mutuamente esclusivi in base al bias D1 della giornata, quindi posizioni di entrambe le modalità non coesistono mai.
| Contro-trend | A favore del trend | Entrambe le modalità attive | |
|---|---|---|---|
| Profitto netto | 1.537,84 € | 1.710,33 € | 4.319,48 € |
| Riduzione max. (saldo / equity) | 10,96% / 11,31% | 14,26% / 15,37% | 6,53% / 7,79% |
| Fattore di profitto | 1,33 | 1,29 | 1,35 |
| Operazioni (% vincenti) | 482 (68,88%) | 444 (59,91%) | 926 (64,58%) |
| Indice di Sharpe | 7,81 | 5,70 | 7,14 |
Screenshot dello Strategy Tester (curva del saldo e dispersione dei risultati) disponibili come materiale grafico per la scheda.
Performance passate in backtest, soggette alle normali condizioni di mercato ed esecuzione — non sono garanzia di risultati futuri.
Sessioni live
Puoi vedere l'EA operare in tempo reale sul nostro canale YouTube — basta cercare il nome utente "greaterwaves".
Domande frequenti
1. Su quali simboli posso usare GW CRT? Su qualsiasi simbolo offerto dal tuo broker. Il pattern CRT è un comportamento di range/liquidità, non esclusivo di un mercato. I miei test sono stati effettuati su NDX (Nasdaq 100) con dati Darwinex; su altri simboli non ho risultati verificati, quindi prima di operare in reale su un mercato diverso, testa prima in demo e assicurati che la fascia oraria di sessione configurata abbia effettivamente senso per quel simbolo.
2. Ho bisogno di un conto hedging? Solo se attivi più di una modalità di uscita contemporaneamente. Con una sola modalità attiva, funziona allo stesso modo sui conti netting.
3. Usa grid, martingala o mediaggio delle posizioni? No. Ogni operazione è indipendente, con il proprio SL e TP fissati all'apertura. Al massimo una nuova operazione per simbolo al giorno.
4. Posso usare le mie impostazioni di rischio? Sì — il rischio per operazione, i rapporti Rischio:Rendimento minimi per modalità di uscita, il buffer dello SL e i filtri di bias/ATR sono tutti configurabili tramite input.
5. I risultati del backtest sono rappresentativi del trading dal vivo? L'EA non dipende da nessuna fonte di dati esterna (non usa WebRequest ), quindi sì, entro le normali differenze di spread/esecuzione/slippage tra broker. Detto questo, essendo un modello a finestra oraria, conferma che l'orario del tuo broker coincida con quello configurato.
6. C'è supporto dopo l'acquisto? Sì. Puoi lasciare qualsiasi domanda sulla configurazione o sui problemi con l'EA nella sezione commenti del Prodotto qui su MQL5.
7. Gli aggiornamenti sono gratuiti? Sì. Gli aggiornamenti di GW CRT v2 (correzioni e miglioramenti all'interno di questa versione) sono gratuiti a vita per chiunque abbia acquistato il prodotto.
Avviso sui rischi
Il trading comporta un rischio di perdita. Nessun sistema automatizzato garantisce profitti, e le performance passate non garantiscono risultati futuri. Testa l'EA su un conto demo e rivedi i suoi parametri prima di usarlo su un conto reale.
