GW CRT Candle Range Theory

GW CRT è un Expert Advisor per MetaTrader 5 basato sulla Candle Range Theory (CRT), un pattern di liquidità derivato dall'approccio ICT / Smart Money Concepts: una falsa rottura di un range di sessione, un recupero (reclaim) del range e un ingresso sul ritracciamento (retrace), operando contro la rottura iniziale.
Non è un sistema ad alta frequenza o di scalping. Opera al massimo una volta al giorno per simbolo, e solo quando il pattern completo è confermato — dà priorità alla qualità del segnale rispetto alla frequenza delle operazioni.

Ho sviluppato questo EA perché il pattern CRT è diventato molto popolare all'interno del mondo ICT / Smart Money Concepts, ma raramente è accompagnato da backtest verificabili — si afferma che "così si fa trading", e questa affermazione è sostenuta dall'apparenza di successo e dallo stile di vita di chi lo insegna, non dai dati. Con l'EA GW CRT Candle Range Theory ho voluto offrire alla community un modo diretto per fare trading su questo pattern in automatico, senza dover passare per l'intero processo di progettazione e programmazione, con i risultati dei test messi sul tavolo invece di semplici affermazioni.

Come funziona

• Sessione (intervallo orario configurabile) — durante la finestra da te definita (ad esempio l'apertura di Londra o New York), l'EA costruisce il range CRT-High / CRT-Low a partire dai massimi e minimi del timeframe di analisi scelto.
• Rottura + recupero (reclaim) (due candele separate, non un'unica ombra) — una candela deve rompere fuori dal range, e una candela successiva deve chiudere nuovamente all'interno senza superare il punto medio. Questo conferma la direzione del pattern. La conferma della rottura è configurabile: chiusura della candela oltre il livello (predefinito, filtra le semplici ombre di rigetto) oppure il suo massimo/minimo oltre il livello (più permissivo, innesco più anticipato).
• Livello di recupero, due modalità — l'intero range CRT (predefinito) o una percentuale di Fibonacci del range spazzato (ad es. 50%), in modo da poter richiedere un recupero più superficiale o più profondo prima che il setup sia considerato valido.
• Ritracciamento → ingresso — il prezzo deve tornare a toccare (o chiudere oltre, a seconda della modalità scelta) il livello spazzato prima che l'operazione venga aperta — l'ingresso non avviene mai nel momento della rottura. Anche il livello di ritracciamento stesso può essere impostato come percentuale di Fibonacci del range invece che come livello grezzo.
• Motore di bias multi-timeframe (filtro opzionale) — legge un elenco di timeframe che definisci tu stesso (separati da virgola o barra verticale, qualsiasi combinazione, ad es. H4,H6,H8,H12,D1,W1,MN1), utilizzando una lettura di accumulazione/manipolazione su 2-3 candele per ciascuno, per poi determinare il bias direzionale finale dal timeframe più alto del tuo elenco con segnale confermato ("Il TF più alto vince sempre"). I filtri di range minimo e di rapporto corpo/ATR sono configurabili per ciascun timeframe di bias, per scartare le candele che non mostrano sufficiente convinzione.
• Una sola operazione per simbolo al giorno: una volta che il pattern si attiva (o viene scartato), l'EA non riproverà fino al giorno successivo.

Gestione dell'uscita — fino a 3 modalità simultanee

GW CRT ti permette di attivare qualsiasi combinazione di:

• Livello opposto del range CRT (con un rapporto Reward:Risk minimo)
• Punto medio del range CRT (con un rapporto Reward:Risk minimo)
• Rapporto Reward:Risk fisso

Se attivi più di una modalità, ciascuna apre una propria posizione indipendente con il proprio magic number e la propria quota del rischio totale configurato — per questo, non appena è attiva più di una modalità, il conto deve essere un conto hedging (un conto netting non può mantenere due posizioni simultanee sullo stesso simbolo).

Gestione del rischio

• Dimensione della posizione calcolata in percentuale di rischio del conto, non un lotto fisso — ripartita automaticamente tra le modalità di uscita attive.
• Stop Loss sempre presente, posizionato oltre l'estremo reale dello spazzamento (con un buffer ATR configurabile) e con una distanza di sicurezza minima per evitare rifiuti del broker per "stop non validi".
• La dimensione del lotto viene regolata automaticamente in base al margine libero disponibile e ai limiti di volume propri del broker (min/max/step e volume aggregato massimo per simbolo) prima dell'invio — un ordine non viene mai inviato con un volume che il broker rifiuterebbe.
• Nessun martingala, nessun grid, nessuna mediazione al ribasso. Ogni operazione è una decisione indipendente con il proprio SL e TP definiti al momento dell'apertura.

Controlli pensati per conti prop firm

• Limite di perdita giornaliero (% configurabile, basato su saldo o equity), con chiusura forzata opzionale delle posizioni al raggiungimento.
• Obiettivo di profitto (% configurabile) con chiusura forzata opzionale al raggiungimento.
• Chiusura forzata basata sul tempo ("force-flat") per i conti che non consentono di mantenere posizioni al di fuori di una finestra intraday.

Flessibilità

• Funziona su qualsiasi simbolo (forex, oro, indici, qualunque cosa offra il tuo broker) — l'intervallo orario della sessione e il timeframe di analisi sono configurabili tramite parametri di input, non legati a un unico mercato. I miei test verificati sono stati condotti su NDX (Nasdaq 100), GDAXI (DAX 40) e NI225 (Nikkei 225), utilizzando dati storici del broker Darwinex; su altri simboli il comportamento non è stato testato da me e dipenderà dal fatto che la sessione configurata abbia effettivamente senso per quello specifico simbolo.
• Direzione di trading configurabile: long e short, solo long, o solo short.
• Tempistica di ingresso configurabile: può attivarsi alla rottura, al recupero (reclaim), oppure (per impostazione predefinita) al ritracciamento (retrace).
• Conferma della rottura configurabile: chiusura della candela oltre il livello CRT (predefinito) o massimo/minimo della candela oltre di esso (ombra) — indipendentemente dalla tempistica di ingresso scelta.
• Livelli di recupero e ritracciamento configurabili: l'intero range CRT (predefinito) o una percentuale di Fibonacci, indipendentemente per ciascuno.
• Pannello visivo opzionale sul grafico che mostra lo stato della sessione, la ripartizione del bias per timeframe, il range e le operazioni attive.

A proposito dei backtest

GW CRT non dipende da alcuna fonte di dati esterna né da WebRequest — tutta la logica opera sui dati di prezzo propri del simbolo, per cui il comportamento nello Strategy Tester è rappresentativo del comportamento su un conto reale, fatte salve le normali differenze di spread/esecuzione/slippage tra broker.

Trattandosi di un modello a finestra di sessione basato sull'orario del broker, verifica che il fuso orario del tuo broker corrisponda a quello utilizzato in fase di configurazione dell'intervallo orario prima di fare trading in reale.

Configurazione del test: broker Darwinex (Tradeslide Trading Tech Limited), timeframe di analisi M1, periodo 01.01.2019 – 01.08.2026 (7 anni), deposito iniziale €5.000, leva 1:100, qualità dello storico 97-98%.

I risultati riportati di seguito sono mostrati per simbolo, ciascuno con la propria configurazione — a illustrare il funzionamento del pattern su mercati diversi anziché un'unica configurazione sovra-adattata alla curva. Configurazioni aggiuntive per simbolo sono incluse come materiale grafico per l'annuncio.

Gli screenshot includono una spiegazione visiva passo dopo passo del pattern (formazione del range di sessione, spazzamento di liquidità, recupero, ritracciamento, la multi-uscita in azione, il motore di bias multi-timeframe e l'elenco completo dei parametri di input), oltre ai report dello Strategy Tester per NDX, GDAXI e NI225.

Le performance dei backtest passati, soggette alle normali condizioni di mercato ed esecuzione, non costituiscono garanzia di risultati futuri.

Sessioni live

Puoi guardare l'EA fare trading dal vivo sul nostro canale YouTube — cerca il nome utente "greaterwaves".

Domande frequenti

1. Su quali simboli posso usare GW CRT?
Su qualsiasi simbolo offerto dal tuo broker. Il pattern CRT è un comportamento di range/liquidità, non esclusivo di un singolo mercato. I miei test sono stati condotti su NDX (Nasdaq 100), GDAXI (DAX 40) e NI225 (Nikkei 225) usando dati Darwinex; su altri simboli non ho risultati verificati, quindi prima di fare trading in reale su un altro mercato, testa prima in demo e assicurati che il range di sessione configurato abbia effettivamente senso per quel simbolo.

2. Ho bisogno di un conto hedging?
Solo se attivi più di una modalità di uscita contemporaneamente. Con una sola modalità attiva, funziona allo stesso modo sui conti netting.

3. Utilizza grid, martingala o mediazione?
No. Ogni operazione è indipendente, con il proprio SL e TP fissati all'apertura. Al massimo una nuova operazione per simbolo al giorno.

4. Posso usare le mie impostazioni di rischio personalizzate?
Sì — il rischio per operazione, i rapporti Reward:Risk minimi per modalità di uscita, il buffer dello SL, i livelli di recupero/ritracciamento e il filtro di bias multi-timeframe sono tutti configurabili tramite parametri di input.

5. I risultati dei backtest sono rappresentativi del trading in reale?
L'EA non dipende da alcuna fonte di dati esterna (nessun WebRequest), quindi sì, entro le normali differenze di spread/esecuzione/slippage tra broker. Detto ciò, trattandosi di un modello a finestra temporale, conferma che l'orario del tuo broker corrisponda a quello configurato.

6. C'è supporto dopo l'acquisto?
Sì. Puoi pubblicare qualsiasi domanda su configurazione o problemi con l'EA nella sezione commenti del prodotto qui su MQL5.

7. Gli aggiornamenti sono gratuiti?
Sì. Gli aggiornamenti di GW CRT (correzioni e miglioramenti all'interno di questa versione) sono gratuiti a vita per chiunque abbia acquistato il prodotto.

Avviso sui rischi
Il trading comporta un rischio di perdita. Nessun sistema automatizzato garantisce profitti, e le performance passate non garantiscono risultati futuri. Testa l'EA su un conto demo e verifica i suoi parametri prima di utilizzarlo su un conto reale.