Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 37
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perdeu uma freqüência para sinal claro
GOLD15 sinal principal sin 0.5HZ + cos 0.1HZ -- SA não encontrou freqüência mais lenta para 600 barras, mas faz barulho em ambas as freqüências para 200 e 400 barras
resolução perdida para sinal com ruído/ picos defeituosos
GOLD30 - sinal principal com ruído suavizado Criou dois picos claros para 600bars, mas para 400 e 200 barras começou a mostrar picos adicionais, de modo que perdeu significativamente a resolução.
desastre por puro ruído !!!!
GOLD60 gauss noise smothed - disaster !!! mostra diferentes picos com amplitude variável dependendo do número de barras. Menos barras ==> picos mais altos.....
próximo desastre para sinal misto
GOLD240 - sinal misto, primeiro ruído do que sinal + ruído. Próximo desastre, picos diferentes, dependendo do número de barras.
Foi muito interessante seguir este fio desde o início até o fim. O programa gerador DF junto com a MESA SA se incorporou, alguns artigos mostrando que está funcionando, etc, etc. Mas durante a leitura, talvez por causa de minha profissão, (durante vários anos eu estava testando, encontrando e corrigindo falhas em
grandes sistemas de software de telecomunicações), meu pensamento foi: Onde está o teste adequado deste sistema?
Não pode ser feito em dados FOREX, pois estes dados têm uma estrutura desconhecida que este sistema deve encontrar. Deve ser feito em dados fictícios com estrutura conhecida para descobrir primeiro esta estrutura.
Quando cheguei ao final da linha, pedi ao SIMBA que chegasse a conclusões, mas nenhuma resposta de alguma forma
https://www.mql5.com/en/forum/175938/page21
do que eu mesmo decidi fazer o teste.
Para isso, gerei dados fictícios (arquivos .hst anexos) e os transferi para a MT.
GOLD240- 300 barras de ruído de gauss esmagadas com 15SMA + 300bars de sinal 0501sincos com ruído de gauss sm com 15SMA
GOLD60 - 600 barras de gauss esmagadas com 15SMA
GOLD30 - 600 barras de 0501sincos sinal com ruído de gauss sm com 15SMA
GOLD15 - 600 barras de 0.5HZ sin + 0.1HZ cos signal
GOLD5 - 600 barras de 0501sincos sinal com ruído de gauss
GOLD1 - 600 barras de barulho de gauss
Do que eu aplicei construir MESA SSA a partir do programa DFG primeiro, pois é um input para gerar DF, eu sabia o que deveria obter. Eu fiz este teste para 200, 400 e 600 barras. Mais tarde, fiz esses testes para SA do conjunto de ferramentas MTM com o GRACE.
Infelizmente, os resultados não foram surpreendentes.
GOLD15 sinal principal sin 0,5HZ + cos 0,1HZ -- SA não encontrou freqüência mais lenta para 600 barras, mas fez barulho em ambas as freqüências para 200 e 400 barras.
GOLD30 - sinal principal com ruído suavizado Criou dois picos claros para 600bars, mas para 400 e 200 barras começou a mostrar picos adicionais, de modo que perdeu significativamente a resolução.
GOLD60 gauss noise smothed - disaster !!! mostra picos diferentes com amplitude variável, dependendo do número de barras. Menos barras ==> picos mais altos.....
GOLD240 - sinal misto, primeiro ruído do que sinal + ruído. Próximo desastre, picos diferentes dependendo do número de barras.
CONCLUSÕES.
SA só reconheceu sinal claro (GOLD15), mesmo neste caso falhou uma vez por 600barras !!!!. Perdeu a resolução muito rapidamente para sinal com ruído e para ruído claro e sinal misto mostrou picos defeituosos. Portanto, este sistema só pode ser usado para uma série de dados quando tivermos certeza de que eles não estão misturados com dados aleatórios e que a relação S/N é suficientemente alta. Veja as fotos abaixo. Espero que estes testes o ajudem.
KrzysztofOi,Krzysztof
Acabei de tomar conhecimento agora que você tinha colocado tais perguntas, então vou resumir minha resposta.
1-MESA não é muito bom para dados ruidosos, então, ou o usamos com um filtro S/N, como o altímetro de Damiani, ou o usamos em dados suaves ou nos expomos a surpresas desagradáveis.
O 2-Goertzel é melhor para dados ruidosos, não perfeito, mas uma boa ferramenta, portanto, você pode querer usá-lo em vez do MESA.
3-Prefiro filtros de passagem em tempo real para JMA,SATL,FATL,T3,Astrologia,etc...se você quiser usar um filtro de passagem baixa, qualquer um dos itens acima serve.
4-Conman desapareceu? não faço idéia,não o uso mais,foi feito com DFG e Mesa,acredito que o ex4 deveria estar na linha.
5-Ciclos não são estacionários, embora alguns deles tenham uma certa persistência (bartéis altos), então podemos usá-los.
6-Dickey exemplo mais completo foi na linha FF, se ela ainda estiver lá (deveria estar desde que eu não a apaguei) basta baixá-la e dar uma olhada, se ela não estiver lá, você terá que fazê-lo sozinho como Clahn e eu mesmo acabamos de ler explicações CB.
7- A pergunta: Qual é a causa dos Ciclos?
Cumprimentos
Simba
fajst_k, analisei seus dados com a função pmcov() da Matlab e obtive os mesmos resultados para picos falsos. Pode ser de 200-400 barras é insuficiente para uma análise correta?
Se você quiser, posso postar aqui meus screenshots.
Você precisa do software Digital Filter Generator: https://www.mql5.com/en/forum/172930
Obrigado, eu tenho esse software, a propósito, posso baixá-lo diretamente da página inicial do autor, em um único arquivo.
http://fx.qrz.ru/ esta página web é a tradução em inglês da página web original em russo.
Mas eu ainda preciso de ajuda sobre como usar o pico do ciclo do espectro em um código EA.
picos de leitura
Acho que você deve ler esta linha desde o início. Em posts anteriores, Simba
explica muito detalhadamente como ler esses picos do que mais tarde eu mostro que a SA
falha muito facilmente em mostrar um bom pico contra dados ruidosos e aleatórios.
A única maneira é fazer isso de forma manobrável contra pedaços de dados que temos certeza é
não é aleatório e não é muito barulhento.
Krzytsztof
Teste do Volatímetro de Damiani
Oi Simba,
Você escreveu
1-MESA não é muito bom para dados ruidosos, portanto, ou o usamos com um filtro S/N, como o altímetro de Damiani, ou o usamos em dados suavizados ou nos expomos a surpresas desagradáveis.
Do que eu fiz um teste do Volatímetro de Damiani. Apliquei-lhe ruído de gauss para que não mostrasse nenhum sinal. Veja abaixo. Mostra um total de b.s. muito sinal verde
acima da cinza.
Eu verifiquei o código e isto que ele mostra é
ATR(1) STD(1)
------- - -------
ATR(2) STD(2)
Portanto, um tipo de mudança de faixa ou volatilidade, mas você não sabe se é porque
de amplitude de sinal ou amplitude de ruído.... para que não tenha nada com relação S/N.
Se você ainda tiver o documento Dickey-Fuller em seu PC, você pode colocá-lo aqui. Ele desapareceu do link no FF (e na folha excel)
Krzysztof