Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 42
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Avaliação dos indicadores relacionados a Fractal/Hurst com GA
Aqui estão os resultados da avaliação dos indicadores relacionados a Fractal e Hurst. Eu escolhi a estratégia MACD e adicionei todos os indicadores fractal, indicador de Entropia e indicador Ehler S/N do que otimizei com algoritmo genético para descobrir a significância desses indicadores em comparação com os indicadores MACD. Aqui estão os resultados. Eu o fiz para EURUSD, sinal limpo (GOLD15) e ruído de gauss (GOLD1)
Krzysztof
para sinal limpo (GOLD15)
A entropia começou a ter maior significância para um sinal limpo
e para o ruído GAUSS (GOLD1)
Significado da Entropia de volta ao normal, ou seja, em torno de 0, como para EURUSD.
conclusão
Todos os indicadores relacionados a Fractal/Hurst não têm nenhum significado em comparação com os indicadores MACD, surpreendentemente a relação Ehler S/N e a Entropia
também, pelo menos na forma em que os tenho a partir do conjunto de indicadores avançados da Neuroshell, pelo menos o algoritmo genético não os escolhe. Portanto, acho que será difícil ganhar dinheiro com eles no comércio.
Krzysztof
Isto é o que a Investopedia diz sobre as técnicas de análise em escala de escala: Análise de faixa redimensionada
Uma análise estatística de uma série temporal de dados financeiros que tenta encontrar padrões que possam se repetir no futuro. Embora as técnicas de análise de gama redimensionada tenham se mostrado úteis em outros esforços matemáticos, as evidências para seu uso na análise de dados financeiros permanecem de certa forma não comprovadas.
Fractal
Sim, este negócio fractal/Hurst é realmente "difuso". Entretanto, de acordo com este cara
John Conover: Home
e sua análise (ver livro fractal em sua página, grande demais para baixar aqui) Trabalhos de expoente Hurst para séries financeiras. É uma análise bastante profunda. Se você quiser pode cavar um pouco nisto, estou avaliando a estratégia de John Ehlers agora (transformação de Hilbert, relação S/N etc.), mas até agora apenas 20% dos vencedores foram eliminados da amostra...não é um bom prognóstico.
Krzysztof
a Simba e Mistified.
Enviei-lhe uma mensagem particular.
cumprimentos, Krzysztof
Obrigado Krzysztof .
Eu lhe enviei uma mensagem particular.regards, Krzysztof
Obrigado Krzysztof
Simba
Análise multiescala
Conceito muito interessante de filtragem de ruído usando análise em múltiplas escalas
http://www.multiresolution.com/cupbook.pdf
Software MR
Pode ser facilmente implementado em NS usando o assistente de indicadores, tem um Wavelet e Componentes Principais implementados como indicadores.
Krzysztof