Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 36

[SIMBA]

dvarrin:
Muito obrigado Simba! Quais são as duas curvas na tabela de preços? São filtros digitais ou as médias móveis de Hurst?

O método Hurst era usá-los, mais a linha de tendência (não sei se ele explicou isso em seu livro, mas ele explicou em seu curso)... Eu pessoalmente exijo um fechamento acima/abaixo da linha de tendência para acionar uma entrada.

O problema com os smas deslocados é que eles estão sempre com meio ciclo de retorno...então você tem que estimar que a travessia...stlm2 é de baixa demora, ou baixa defasagem, assim você pode usá-la com linhas de tendência facilmente...veja um exemplo mais recente...do mesmo gráfico mensal do gj...10 anos de diferença e ainda funciona.

EDIT:Esqueci de adicionar...1- você precisa pelo menos 2 barras vermelhas ou azuis consecutivas stlm2 na sua direção, a primeira barra é perigosa...e 2- se você trocar tfs mais baixos,h1 ou mais baixos use swingh anterior alto ou swing baixo como SL...se você trocar mais alto...use ou uma linha de tendência fechada acima/abaixo(em sua entrada tf)...ou uma quebra/ quebra da barra que fechou a linha de tendência e acionou a entrada...

[dvarrin]

Oi Simba,

Muito obrigado por sua ajuda. Essa é uma ótima idéia para acrescentar quebra de linha de tendência para a entrada. Meu problema com a técnica Hurst é quando os preços estão indo em uma direção por muito tempo e é difícil saber onde os MAs estão se cruzando.

Vou tentar usá-la novamente :-):-):-):-)

[[Excluído]]

dvarrin:
Meu problema com a técnica Hurst é quando os preços estão indo em uma direção por muito tempo e é difícil saber onde as ARs estão se cruzando.

Neste caso, abra a janela de Dados e siga cada valor.

Esperança que ajuda.

FerruFx

[gbot]

não mais relevante

[Linuxser]

FYI:

Alguns indicadores de Hurst neste post: https://www.forex-tsd.com/forum/debates-discussions/116-something-interesting-please-post-here/page42#comment_320912

[krzysiaczek99]

analisador de espectro

Sou bastante novo nesta linha e uso do programa gerador de filtros digitais e tenho uma pergunta básica, espero que alguém possa me ajudar.

Instalei o programa gerador de filtros digitais da seção downaload, depois exportei dados .csv do metatrader. A abertura deste arquivo pelo programa gerador digital não é um problema, mas quando tento abrir pelo analisador de espectro ele falha.

reclamando do formato errado. Alguma idéia de como superar este ??

Krzysztof

[Linuxser]

fajst_k:
Sou bastante novo neste tópico e uso do programa gerador de filtros digitais e tenho uma pergunta básica, espero que alguém possa me ajudar.

Instalei o programa gerador de filtros digitais da seção downaload, depois exportei dados .csv do metatrader. A abertura deste arquivo pelo programa gerador digital não é um problema, mas quando tento abrir pelo analisador de espectro ele falha.

reclamando do formato errado. Alguma idéia de como superar este ??

Krzysztof

Recomendo que todos usem os dados HST diretamente do MT4.

[mel8331]

Ajuda necessária para o código de amostra necessário para fazer a EA

robertinno:
Gostaria de começar um ciclo de artigos sobre análise de séries temporais. Se alguém estiver interessado, eu continuarei e complicarei o material.

Na minha opinião, o uso de espectroanálise para cotações de moedas sem preparação preliminar de extratos é incorreto. Levando em conta que a pesquisa de algumas citações mostra que lidamos com séries temporais não-estacionárias, e os métodos de espectroanálise são adequados apenas para séries temporais estacionárias, faremos uma espectoanálise das citações diurnas gbpjpy, todos os extratos e metade dos extratos como vemos nas imagens o espectro das citações "variam".

pic.1 GBP/JPY D1 séries cronológicas completas

pic.2 GBP/JPY D1 série semestral

Nas estatísticas matemáticas para a transição de processos não estacionários para transformações estacionárias são usadas diferentes transformações. Sua essência consiste no seguinte. Vamos assumir que existe uma linha R0 = {R0.1, R0.2, ..., R0.n} então a transformação diferencial de ordem 1-st de R0 será número R1 = {R1.1, R1.2, ..., R1.n-1}, onde R1.i = R0.(i+1)-R0.i . De fato, a seqüência recebida da seguinte maneira, é um número de incrementos do processo inicial.

Vamos fazer uma análise espectral para a seqüência recebida. Também, assim como em um exemplo para extratos regulares, tomaremos metade dos extratos artificiais e todos os extratos artificiais.

pic.3 GBP/JPY D1 série cronológica artificial

A figura mostra os seguintes picos: 106, 63, 48, 38, 33, 27 .....

Você pode usar estes picos para o desenvolvimento da EA. Podemos ter bons resultados se colocarmos filtros nas freqüências recebidas. Meu resultado:

PeriodDaily (D1) 2000.06.29 - 2008.02.27

Depósito inicial10000.00

Lucro líquido total106100.66

Desembolso máximo 16,44%

Alguém pode fornecer um exemplo de código MT4 sobre como os picos podem ser transformados em Expert Advisor ?

[Linuxser]

mel8331:
Alguém pode fornecer um exemplo de código MT4 sobre como os picos podem ser transformados em Expert Advisor ?

Você precisa do software Digital Filter Generator: https://www.mql5.com/en/forum/172930

[krzysiaczek99]

teste de precisão/negativo do sistema de filtros digitais

Foi muito interessante seguir este fio desde o início até o final. O programa gerador DF juntamente com a MESA SA foi incorporado, alguns artigos mostrando que está funcionando, etc, etc. Mas durante a leitura, talvez por causa de minha profissão, (durante vários anos eu estava testando, encontrando e corrigindo falhas em

grandes sistemas de software de telecomunicações), meu pensamento foi: Onde está o teste adequado deste sistema?

Não pode ser feito em dados FOREX, pois estes dados têm uma estrutura desconhecida que este sistema deve encontrar. Deve ser feito em dados fictícios com estrutura conhecida para descobrir primeiro esta estrutura.

Quando cheguei ao final da linha, pedi ao SIMBA que chegasse a conclusões, mas nenhuma resposta de alguma forma

https://www.mql5.com/en/forum/175938/page21

do que eu mesmo decidi fazer o teste.

Para isto, gerei dados fictícios (arquivos .hst anexos) e os transferi para a MT.

GOLD240- 300 barras de ruído de gauss esmagadas com 15SMA + 300bars de sinal 0501sincos com ruído de gauss sm com 15SMA

GOLD60 - 600 barras de gauss esmagadas com 15SMA

GOLD30 - 600 barras de 0501sincos sinal com ruído de gauss sm com 15SMA

GOLD15 - 600 barras de 0.5HZ sin + 0.1HZ cos signal

GOLD5 - 600 barras de 0501sincos sinal com ruído de gauss

GOLD1 - 600 barras de barulho de gauss

Do que eu aplicei construir MESA SSA a partir do programa DFG primeiro, pois é um input para gerar DF, eu sabia o que deveria obter. Eu fiz este teste para 200, 400 e 600 barras. Mais tarde, fiz esses testes para SA do conjunto de ferramentas MTM com o GRACE.

Infelizmente, os resultados não foram surpreendentes.

GOLD15 sinal principal sin 0,5HZ + cos 0,1HZ -- SA não encontrou freqüência mais lenta para 600 barras, mas fez barulho em ambas as freqüências para 200 e 400 barras.

GOLD30 - sinal principal com ruído suavizado Criou dois picos claros para 600bars, mas para 400 e 200 barras começou a mostrar picos adicionais, de modo que perdeu significativamente a resolução.

GOLD60 gauss noise smothed - disaster !!! mostra picos diferentes com amplitude variável, dependendo do número de barras. Menos barras ==> picos mais altos.....

GOLD240 - sinal misto, primeiro ruído do que sinal + ruído. Próximo desastre, picos diferentes dependendo do número de barras.

CONCLUSÕES.

SA só reconheceu sinal claro (GOLD15), mesmo neste caso falhou uma vez por 600barras !!!!. Perdeu a resolução muito rapidamente para sinal com ruído e para ruído claro e sinal misto mostrou picos defeituosos. Portanto, este sistema só pode ser usado para uma série de dados quando tivermos certeza de que eles não estão misturados com dados aleatórios e que a relação S/N é suficientemente alta. Veja as fotos abaixo. Espero que estes testes o ajudem.

Krzysztof