Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 38
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Resposta
Hi,
"Pergunta para Simba. Você tentou fazer um oscilador composto, creio eu. Qual foi a idéia sobre o peso de diferentes TF neste oscilador?".
A primeira etapa só incluiu ciclos d1, no final da rosca, quando os indicadores compostos mtf foram afixados na rosca Eu tentei desenvolver um composto dos Ciclos DOMINANTES para cada tempoW1 a m1... se você tentar visualizá-lo, o composto deve ser fixado no tf mais baixo, portanto, em m1.
Não foi útil para a comercialização prática, não sei se devido à plataforma mt4 ou porque realmente estávamos adicionando pêras com maçãs, mas os ciclos compostos não eram comercializáveis...então, acabei tentando h4+h1...também em vão...então, não postei nada sobre isso.
A solução foi usar o indicador mtf para ter, em um gráfico h1, o ciclo h4 dominante, como mtf, e o ciclo h1 dominante como um ciclo autônomo.
Acredito que cada período de tempo tem ciclos dominantes diferentes e, mesmo que alguns deles sejam harmônicos, nem todos são... portanto, você tem que analisar cada período de tempo, IMHO, Goertzel é melhor para resultados rápidos, sujos e práticos em tempo real.
Seu expoente Hurst,vou verificar,experimentei e testei muitas modificações de Hurst e FDI(FDI=2-H),e francamente,nunca encontrei um que funcionasse como um bom filtro com meus ciclos,o que achei útil foram os indicadores de volatilidade,especialmente o vix sintético,já que os topos de vix geralmente coincidem com os fundos de ciclo e viceversa para os fundos de vix e topos de ciclo,usando Goertzel você pode pregar um período robusto(geralmente 20 a 30 períodos funcionam melhor para a maioria dos períodos de tempo) para o vix encaixando-o no ciclo ou meio ciclo.
Ainda estou interessado na idéia de um composto de múltiplos períodos de tempo, se pudermos resolver seu "problema aparente de visualização de gráficos", então, se você tiver alguma idéia, por favor, diga-o.
Atenciosamente,
Simba
Oi Simba,
Você escreveu
1-MESA não é muito bom para dados ruidosos, portanto, ou o usamos com um filtro S/N, como o altímetro de Damiani, ou o usamos em dados suavizados ou nos expomos a surpresas desagradáveis.
Do que eu fiz um teste do Volatímetro de Damiani. Apliquei-lhe ruído de gauss para que não mostrasse nenhum sinal. Veja abaixo. Mostra um total de b.s. muito sinal verde
acima da cinza.
Eu verifiquei o código e isto que ele mostra é
ATR(1) STD(1)
------- - -------
ATR(2) STD(2)
Portanto, um tipo de mudança de faixa ou volatilidade, mas você não sabe se é porque
de amplitude de sinal ou amplitude de ruído.... para que não tenha nada com relação S/N.
Se você ainda tiver o documento Dickey-Fuller em seu PC, você pode colocá-lo aqui. Ele desapareceu do link no FF (e na folha excel)
KrzysztofKrzysztof,
Eu escrevi que prefiro Goertzel a trabalhar com dados ruidosos,é isso que eu faço,e faço outras coisas também como suavizar os dados primeiro antes de passá-los pelo dfg... Eu não uso o indicador de Damiani,eu só disse que você precisava usar um filtro S/N,se fosse sua escolha,ou suavizar os dados,ou,etc,etc...Eu mencionei Damiani porque sei que ele foi estudado,como um filtro S/N,em vários tópicos neste fórum,e ele é um comerciante cujo trabalho eu respeito...
Acho seus posts extremamente perspicazes e interessantes, então, por favor, não tire minhas palavras do contexto, não tenho nem tempo nem vontade de discutir questões menores, meu ponto principal foi que você não deveria trabalhar com dados brutos a menos que use Goertzel, e que se você quisesse usar Mesa você deveria pelo menos suavizar os dados e/ou usar um filtro S/N... Eu não estava pedindo o indicador de Damiani, então, por que você se concentrou nele é no mínimo interessante dizer.
Se você quiser expandir suas já notáveis contribuições para a linha, por favor, seja tão gentil em fazer o mesmo exercício que fez com o Damiani, com várias outras opções que poderíamos usar para filtrar o ruído... Estou especificamente interessado no vix sintético, seu indicador Hurst ou qualquer outro que você possa achar interessante, eu não sei, provavelmente um discriminador homodyne também?
Desculpe, não tenho a folha excel no meu pc, nem a apaguei na rosca FF... você pode verificar no "botão de anexos" - parte superior direita da rosca, na FF, se não estiver lá eu estou perdido, você poderia perguntar ao Clahn, já que ele também afixou uma folha excel, ou você poderia perguntar à administração CB ou FF por que eles apagaram os anexos.
A Causa dos Ciclos: O que causa o comportamento cíclico no fluxo monetário? o que causa o comportamento cíclico em investidores, comerciantes e especuladores? por que isso acontece em TODOS os prazos? conheço muitas pessoas interessadas em ciclos, mas poucas delas sequer se perguntam sobre o que causa os ciclos.o que causa o ciclo de 56 barras presente em GBPUSD e GBPJPY tanto em h1 como em h4?...Parece,depois desaparece,depois aparece novamente...mas está lá.oh,sim você pode vê-lo como 55 ou 57 ou qualquer período semelhante a 56...mas é o mesmo ciclo e é 4x(boa escolha de palavras
)harmônico
Como sidenote, você pode ter provado que o indicador Damiani é bs... mas ele era um ótimo negociante e obteve resultados excepcionais com ele, você sabe, na maioria das vezes não é a ferramenta, é o usuário.
"Nos primeiros tempos no Japão, as lanternas de bambu e papel eram usadas com velas dentro. A um cego, visitando um amigo uma noite, foi oferecida uma lanterna para levar para casa com ele.
"Eu não preciso de uma lanterna", disse ele. "Escuridão ou luz é tudo a mesma coisa para mim".
"Eu sei que você não precisa de uma lanterna para encontrar seu caminho", respondeu seu amigo, "mas se você não tiver uma, alguém pode esbarrar em você". Portanto, você deve levá-la".
O cego começou com a lanterna e, antes de ter caminhado muito longe, alguém correu em seu encontro.
"Cuidado para onde você vai", exclamou ele ao estranho. "Você não consegue ver esta lanterna?"
"Sua vela se apagou, irmão", respondeu o desconhecido."
Cumprimentos
Simba
ruído gaussiano
Poderia você executar o HUrst expoente sobre você o chamado ruído gaussiano?...apenas de uma inspeção visual parece que ele exibe um comportamento cíclico...antipersistência solta presente ali?e Damiani bs pregou 7 dos 8 sinais que ele deu para o seu chamado ruído gaussiano...surpreendente.
análise de espectro diferente
Hi,
Acredito que os resultados da MESA foram suas contribuições. Primeiro não sei se é possível usar a MESA para séries não estacionárias (mudança de freqüência). Não fiz nenhum teste, exceto o que publiquei aqui quando no sinal havia 300 barras de ruído de gauss e 300 barras de sinal estacionário com ruído. Portanto, era uma série ruidosa + estacionária, neste caso, já mostrava resultados errados.
Com certeza não é possível também usar FFT para isto, apenas a transformada wavelet funciona bem para não estacionária. Para usar FFT é necessário usar a função de janela e assume-se que os dados da janela interna são estacionários e não teremos uma informação descrevendo como a freqüência está mudando no tempo.
Aqui está o exemplo de tentativa de usar o DFT para análise de estoque
DFT de uma série cronológica não estacionária
este site descreve em detalhes a aplicação de wavelets a séries financeiras. Tem também um capítulo sobre o componente Hurst.
aqui está outro tutorial muito bom onde DFT e Wavelet são descritos
e comparado passo a passo.
ÍNDICE PARA SÉRIES DE TUTORIAIS PARA A TRANSFORMAÇÃO WAVELET POR ROBI POLIKAR
Portanto, estamos lidando com séries de freqüências não estacionárias e mutáveis, que provavelmente não são contínuas com dados aleatórios no meio. Neste caso, a tomada de medidas da High TF primeiro introduz erros devido ao baixo número de amostras. Veja isto.
https://www.mql5.com/en/forum/178842/page6
do que temos uma grande chance de ter um dado aleatório entre os quais a influência para esta medição em desconhecido para mim.
Portanto, acredito que é necessário abordar este problema passo a passo e encontrar primeiro o método que irá sinalizar a aleatoriedade do mercado (expoente Hurst ou medição e filtro de ruído) do que analisar dados que temos certeza que não são aleatórios, por exemplo, por trasformação de onda inversa.
A outra abordagem é Ehler de usar FFT com janela, pois acredito
tendências a curto prazo. Veja o anexo.
Krzysztof
ruído gaussiano
Para gerar os sinais que usei Sigview, do que o suavizei com 15sma
https://www.mql5.com/en/forum/178842/page7
Eu já executei a ferramenta Hurst contra o ruído gaussiano e obtive resultados semelhantes. Aqui está uma vista de painel para gerar sinais.
Krzysztof
ruído e ruído + sinal FFTs
e aqui a comparação de FFTs de ruído e sinal com ruído. No segundo caso 2 picos claros, o mesmo como no DFs MESA com amplitude 0,4 e 0,54. Puro
O ruído tem um pico de 0,22. talvez esta seja a razão pela qual a ferramenta Hurst mostra algo.
Krzysztof
Hi,
Acredito que os resultados da MESA foram suas contribuições. Primeiro não sei se é possível usar a MESA para séries não estacionárias (mudança de freqüência). Não fiz nenhum teste, exceto o que publiquei aqui quando no sinal havia 300 barras de ruído de gauss e 300 barras de sinal estacionário com ruído. Portanto, era uma série ruidosa + estacionária. Neste caso, já mostrava resultados errados.
Com certeza não é possível também usar FFT para isto, apenas a transformada wavelet funciona bem para não estacionária. Para usar FFT é necessário usar a função de janela e assume-se que os dados da janela interna são estacionários e não teremos informações descrevendo como a freqüência está mudando no tempo.
Aqui está o exemplo de tentativa de usar o DFT para análise de estoque
DFT de uma série cronológica não estacionária
este site descreve em detalhes a aplicação de wavelets a séries financeiras. Tem também um capítulo sobre o componente Hurst.
aqui está outro tutorial muito bom onde DFT e Wavelet são descritos
e comparado passo a passo.
ÍNDICE PARA SÉRIES DE TUTORIAIS PARA A TRANSFORMAÇÃO WAVELET POR ROBI POLIKAR
Portanto, estamos lidando com séries de freqüências não estacionárias e mutáveis, que provavelmente não são contínuas com dados aleatórios no meio. Neste caso, a tomada de medidas da High TF primeiro introduz erros devido ao baixo número de amostras. Veja isto.
https://www.mql5.com/en/forum/178842/page6
do que temos uma grande chance de ter um dado aleatório entre os quais a influência para esta medição em desconhecido para mim.
Portanto, acredito que é necessário abordar este problema passo a passo e encontrar primeiro o método que irá sinalizar a aleatoriedade do mercado (expoente Hurst ou medição e filtro de ruído) do que analisar dados que temos certeza que não são aleatórios, por exemplo, por trasformação de onda inversa.
A outra abordagem é Ehler de usar FFT com janela, pois acredito
tendências a curto prazo. Veja o anexo.
Krzysztof"Portanto, acredito que é necessário abordar este problema passo a passo e encontrar primeiro o método que sinalizará a aleatoriedade do mercado (expoente Hurst ou medição e filtro de ruído) do que analisar dados que temos certeza de não serem aleatórios, por exemplo, por trasformação de onda inversa".
Sim, concordo com você em relação ao ruído que é a melhor estrada... em relação às ondas, elas repintam, eu usei a onda fortrada por mais de um ano testando dados em xls e elas repintam, o mesmo que para SSA embora sejam muito melhores que DFT que não vale um centavo por dados ruidosos não estacionários...IMO
Eu realmente gostaria de saber mais sobre como você usa seu expoente Hurst.
Cumprimentos
Simba
Para gerar os sinais que usei Sigview, do que o suavizei com 15sma
https://www.mql5.com/en/forum/178842/page7
Eu já executei a ferramenta Hurst contra o ruído gaussiano e obtive resultados semelhantes. Aqui está uma vista de painel para gerar sinais.
KrzysztofVocê poderia colocar a ferramenta Hurst com resultados similares, exatamente o que eles eram? O que ele lhe disse sobre o ruído gaussiano? O sma15 suavizou os resultados?
Cumprimentos
Simba
e aqui a comparação de FFTs de ruído e sinal com ruído. No segundo caso 2 picos claros, o mesmo como no DFs MESA com amplitude 0,4 e 0,54. Puro
O ruído tem um pico de 0,22. talvez esta seja a razão pela qual a ferramenta Hurst mostra algo.
KrzysztofO pico de ruído 0,22 teve uma freqüência de cerca de 0,025 hz...então,cerca de 40 períodos...por quê?Método de suavização?
Resultados de ruído de gauss
Não me pergunte por que ele aparece assim. Obviamente, o ruído das gauss mudou
resultados. Para gauss com ruído claro, apenas um pequeno estimador mostrou exatamente 0,5, entretanto outros estão próximos.
Vou tentar esses indicadores wavelet deste site, mas acho que você concorda que o mais importante é saber quando jogamos roullette e quando realmente negociamos
/Krzysztof