Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 41
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Denúncia de ondulações
Aqui está o exemplo da possibilidade de denoisig usar matlab e simulink.
As imagens são autoexplicativas.
Krzysztof
ruído de gauss comerciais com reversão média
Aqui está uma definição
Os valores do expoente Hurst variam entre 0 e 1. Um valor de 0,5 indica uma verdadeira caminhada aleatória (uma série cronológica Browniana).
Em uma caminhada aleatória, não há correlação entre qualquer elemento e um elemento futuro. Um expoente de Hurst valor H, 0,5 < H < 1 indica "comportamento persistente".
(por exemplo, uma autocorrelação positiva). Se houver um aumento da etapa ti-1 para ti, provavelmente haverá um aumento da etapa ti+1.
O mesmo se aplica às diminuições, onde uma diminuição tenderá a seguir a uma diminuição. Um valor de expoente Hurst 0 < H < 0,5 existirá para uma série temporal com
"comportamento anti-persistente" (ou autocorrelação negativa). Aqui, um aumento tenderá a ser seguido por uma diminuição. Ou uma diminuição será seguida por uma
por um aumento. Este comportamento é às vezes chamado de "reversão média".
a partir deste site
Estimando o Hurst Exponent
e imagem abaixo do pdf em anexo. Portanto, temos que ter muito cuidado ao tentar comercializar o ruído de gauss com reversão média. Deve ter expoente ferido < 0,5,
caso contrário, não significará reversão. Acho que a picutre confirma isto. Portanto, sem um bom indicador bem testado, podemos estar f.....up.
http://www.columbia.edu/~ad3217/fbm/thesis.pdf
Portanto, o ruído da minha gauss tem um H aroud 1, portanto não deve significar reverter
mas não tenho certeza se ainda é ruído de gauss após o alisamento.
Krzysztof
Pedra
Sim...mas,como utilizá-lo...Podemos carregar quantas pedras quisermos...ainda sem solução
...Não funciona para o comércio.
Hogen, um professor de Zen chinês, vivia sozinho em um pequeno templo no país. Um dia, quatro monges viajantes apareceram e perguntaram se poderiam fazer uma fogueira em seu quintal para se aquecerem.
Enquanto eles construíam a fogueira, Hogen os ouviu discutindo sobre subjetividade e objetividade. Ele se juntou a eles e disse: "Há uma grande pedra". Você a considera dentro ou fora de sua mente"?
Um dos monges respondeu: "Do ponto de vista budista, tudo é uma objetivação da mente, então eu diria que a pedra está dentro da minha mente".
"Sua cabeça deve sentir-se muito pesada", observou Hogen, "se você está carregando uma pedra como essa em sua mente".
Teste indi de índice fractal
Coloco aqui os dados de referência para Brownian Motion
https://www.mql5.com/en/forum/178285
Com estes dados é possível testar um indicador disponível para o MT4 que calcula o índice Fractal, eu acho que se chama LT_FDI2. De meu lado, tentarei
fazer um indicador no MATLAB baseado na função wbfmesti que mede o expoente de Hurs para ver se ele é utilizável em tempo real. Ele calcula H bastante bem baseado na série Brownian gerada em MATLAB
Krzysztof
Hurst Exponent
Coloco aqui os dados de referência para Brownian Motion
https://www.mql5.com/en/forum/178285
Com estes dados é possível testar um indicador disponível para o MT4 que calcula o índice Fractal, eu acho que se chama LT_FDI2. De meu lado, tentarei
fazer um indicador no MATLAB baseado na função wbfmesti que mede o expoente de Hurs para ver se ele é utilizável em tempo real. Ele calcula H bastante bem baseado na série Brownian gerada em MATLAB
KrzysztofKrzysztof,
1-Tentei o LT_FDI2(100 períodos) em sua série de ruído gaussiano bruto(Gold1)... o resultado final é que ele deu um resultado que varia de 1,9 a 2,0... portanto, nenhuma autocorrelação, apenas o oposto(Hurst exponente próximo a zero)....IMO ele deveria ter dado um resultado próximo a 1,5(H=0,5)
2-Tentei-o em seu arquivo gold15,2 ciclos 100 e 20 períodos,e LT_FDI2 deu um resultado entre 1 e 1,03(Hurst exponente próximo a 1),então,indicava uma tendência...IMO,deveria ter dado um resultado próximo a 2(H=0),já que o gráfico é claramente antipessoal.
Provavelmente, a reversão média do ruído gaussiano distorceu os resultados.
Cumprimentos
Simba
Hurst extimation e Synapse
https://www.mql5.com/en/forum/173071
A média H do selfis foi de 0,41 para ruído de gauss, então parece que o indicador não é preciso, deve mostrar como 1,5 para ruído de gauss (valor do índice Fractal)
Acabei de fazer duas parcelas agora para GOLD15 (0105sincos), função ACF e todos os Hursts. É difícil dizer como interpretar isto porque os valores de H variam entre 3 (???) e 0,28. ACF parece ser positivo e negativo, mas valor médio
será positivo, penso eu, mas como interpretar o Hursts é uma chave aqui.
Incluo os dados brutos que foram uma entrada para arquivos GOLD para que você possa lê-los por SELFIS.
Synapse Peltarion --- cool, ferramenta muito boa e muito bons tutoriais, eu já fiz dois deles. Então, você fez algum modelo para Synapse para FOREX ??
Acho que a chave é alimentar o NN com dados apropriados para o treinamento. Acho que no caso da Synapse o problema será com a interação com a MT também, ela pode exportar
MS NET dll, mas não tenho certeza de como a MT deve se comunicar com ela. Você sabe que a
talvez ??? No caso do uso do MATLAB é fácil, há artigos que o descrevem.
Alguns artigos
Previsão de Tempo Financeiro - MQL4 Artigos
Previsão de preços usando redes neurais - Artigos MQL4
E foi assim que eles ganharam dinheiro com isso.
Notícias - Automated Trading Championship 2008
Krzysztof
Expoente de hurst e estratégias comerciais
Hi,
Muito silencioso, nenhuma ação aqui. Portanto, algo a ser ditado. Tenho um novo brinquedo chamado Neuroshell e ele tem alguns indicadores interessantes. Dê uma olhada. Três gráficos com indicadores fractais primeiro, EURUSD, ruído de gauss e sinal claro
Krzysztof
resultados das estratégias de teste
As estratégias de testesestocásticos resultam para o acima exposto. Ajuda para os indicadores anexados.
Krzysztof
Krzysztof,
Em seu teste estocástico GOLD15 , como você combinou Hurst e FDI em sua estratégia estocástica?quero dizer
você chegou à conclusão de que GOLD15 era a estratégia estocástica mais silenciosa e sem ruído?İt não é claro para mim.
testes estocásticos
Hi,
GOLD15 e GOLD1 esses são sinais artificiais gerados por mim para fins de teste. A estratégia estocástica é uma estratégia padrão construída em NS e não usa indicadores fractais, eu só queria mostrar a relação entre o valor do expoente Hurst para diferentes séries e a eficiência da estratégia padrão. A estratégia foi otimizada com algoritmo genético em todos os casos. Para GOLD1 (ruído de gauss) H=0,4-0,5, para GOLD15 (sem ruído) H é cerca de 1 e para EURUSD é quando se mede, acho eu. A conclusão simples é que quando H desce na direção de 'Random walk' (H=0,5) você está ganhando cada vez menos dinheiro. Outra explicação do DSP === S/N vai para baixo e mais erros durante a tomada de decisões comerciais.
No próximo post, tentarei avaliar a significância dos parâmetros de Hurst e a relação S/N em comparação com outros parâmetros na estratégia de teste usando a mesma alg alg. genética. Dê uma olhada também nos PDFs anexos.
Krzysztof