Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 34

[jet]

Alguém ainda segue esta linha?

[forex_for_life]

jet:
Alguém ainda segue esta linha?

Claro. Apenas em um beco sem saída neste labirinto DSP desta vez.

[liberog]

fft algorythm está certo?

barnix:
Transformada rápida de Fourier

EURUSD 4h

1. zona de freqüência = 8 ( Fmin=6; Fmax=10)

2. zona de freqüência = 14 (Fmin=12;Fmax=16)

3. zona de freqüência = 18 (Fmin=17;Fmax=19)

4. zona de freqüência = 22 (Fmin=21;Fmax=23)

5. zona de freqüência = 26 (Fmin=25;Fmax=27)

6. zona de freqüência = 35 (Fmin=33;Fmax=37)

7. zona de freqüência = 48 (Fmin=46;Fmax=50)

8. zona de freqüência = 76 (Fmin=74;Fmax=78)

9. zona de freqüência = 118 (Fmin=115;Fmax=121)

Oi barnix,

obrigado por compartilhar. Agradeço imensamente a biblioteca fft,

mas você tem certeza de que o algorythm "fastfouriertransform" está certo?

Eu verifiquei os resultados e eles diferem dos resultados da transformação MS Excel fourier e outros (isto é, de alguns algorythms de linguagem "c" disponíveis em toda a rede)

No entanto, vejo que você utiliza o realfastfouriertransform em seus indicadores, portanto, acho que deve ser correto.

[fxbs]

aplicação em estratégias (thx Alexolo)

p.s. doc. em russo - que também dura para ler o texto ou para traduzir para o Google (como eu sou) - basta ler as fotos (leia os gráficos - é isso que eu quero dizer!)

[forex_for_life]

fxbs:
aplicação em estratégias (thx Alexolo)p.s. doc. em russo - que também dura para ler o texto ou para traduzir para o google (como eu sou) - basta ler as fotos (leia os gráficos - isso que eu quero dizer!)

Yo, obrigado por isso!

[got_fx]

É necessária a teoria FTLM/STLM

Recentemente, fiquei muito interessado nos filtros digitais. Tudo o que sei é que eles são baseados na análise espectral e filtram as oscilações de alta freqüência (alguém pode me corrigir aqui). Gostaria de ser capaz de construí-los sozinho. Do meu ponto de vista, tais filtros precisam ser calibrados para um par e um período de tempo específicos, refletindo o comportamento recente dos mercados. Entretanto, a aquisição do conhecimento é um projeto assustador por si só.

Eu estava me perguntando se alguém poderia ter alguns exemplos práticos com softwares populares como matlab, octave, R, etc. Por exemplo, como chegar aos coeficientes no indicador anexo?

Vi um pouco nos quadros de mensagens russos, mas nada muito útil.

Por favor, ajude.

[Sergey Golubev]

Tudo foi postado aqui, então eu mudei seu posto para este tópico. Você pode lê-lo desde o início. Veja também a seção inteira https://www.mql5.com/en/forum/trading_systems

[clahn04]

aqui está o documento do ATCF traduzido em inglês.

cuidado para que o texto seja quebrado em muitos lugares.... assim como o texto para um determinado gráfico pode PRECEED o gráfico...às vezes ele virá depois que eu penso...

eu era preguiçoso demais para consertá-lo depois de copiar e colar em babelfish.

os sinais fazem muito sentido de uma perspectiva comercial....glad para ter este documento.

melhor

cl

[clahn04]

aqui está um documento corrigido....aqui estava um par de gráficos fora de ordem....sorry sobre isso, mas eu apenas notei....

deve ser bom agora...

cl

[forex_for_life]

got_fx:
Recentemente, fiquei muito interessado nos filtros digitais. Tudo o que sei é que eles são baseados na análise espectral e filtram as oscilações de alta freqüência (alguém pode me corrigir aqui). Gostaria de ser capaz de construí-los sozinho. Do meu ponto de vista, tais filtros precisam ser calibrados para um par e um período de tempo específicos, refletindo o comportamento recente dos mercados. Entretanto, a aquisição do conhecimento é um projeto assustador por si só.

Eu estava me perguntando se alguém poderia ter alguns exemplos práticos com softwares populares como matlab, octave, R, etc. Por exemplo, como chegar aos coeficientes no indicador anexo?

Vi um pouco nos quadros de mensagens russos, mas nada muito útil.

Por favor, ajude.

http://www.may.nnov.ru/mak/

Apenas um pouco de algo para molhar o apito.

Paz

F.F.L.