Econometria: um passo à frente na previsão - página 85
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Esta é a segunda vez que você diz "chegamos", portanto, decida, suavizando de forma alguma o conceito de tendência como nós a entendemos.
Prefiro o termo "suavização" ao invés de "tendência". De qualquer forma, o alisamento tem uma forma analítica e é facilmente extrapolado
Os comerciantes não se importam com o que a seita econométrica gosta. Os corretores não pagam por suavização porque está atrasado, ou seja, o dia de ontem. E o cálculo da média leva a profundos drawdowns de equidade.
Se você pagar de seu bolso por previsões de dados sem problemas ou pelo menos compensar as perdas, então gostaríamos que isso também acontecesse.
Os comerciantes não se importam com o que a seita econométrica gosta. Os corretores não pagam por suavização porque está atrasado, ou seja, o dia de ontem. E o cálculo da média leva a profundos drawdowns de equidade.
Se você vai pagar do bolso por previsões de dados suaves ou pelo menos reembolsar as perdas, então gostaríamos que isso também acontecesse.
Reshetov, leia o que escrevo por uma vez, olhe meu modelo - seu significado está disponível até mesmo para você.
Para outros que leram esta linha.
O principal é o seguinte: ao decompor uma cotação em componentes, não importa com a ajuda de indicadores, regressões, VS ou de qualquer outra forma, devemos ser capazes de retornar à cotação básica, ou seja, se adicionarmos tudo em que a decompusemos, devemos obter a cotação básica. Não se deve perder um pip de dados. Como conseguir isso em TA eu não sei. Como consegui-lo em regressão que mostrei no ramo.
Eu era como todo mundo e pensava na tendência como uma linha reta. E então me perguntei por que uma linha reta e não uma curva? E descobri rapidamente que um grande número de pessoas diz que é uma curva. Imediatamente muitos problemas desapareceram. Porque estamos interessados na direção da tendência na última barra, e o que aconteceu 200 barras atrás - não importa. Viva a curva!
insistir em adotar a função Gama
Reshetov, leia por uma vez o que eu escrevo, olhe meu modelo - seu significado está disponível até mesmo para você.
Para o resto de vocês que estão lendo este tópico.
O principal é o seguinte: ao decompor uma citação em seus componentes, não importa com a ajuda de indicadores, regressões, NS ou qualquer outro método, devemos ser capazes de retornar à citação inicial, ou seja, se adicionarmos tudo em que a decompusemos, devemos obter a citação inicial. Não se deve perder um pip de dados. Como conseguir isso em TA eu não sei. Como consegui-lo em regressão que mostrei no ramo.
Você deve especificar o tipo de funções que descrevem separadamente os componentes do quociente, é por isso que você não é compreendido, todos são tão bons em dividir em componentes, mas é difícil explicar esta divisão.
Por que, já expliquei. Eu posso fazer isso novamente.
Vamos tomar um quociente. Embora exista uma tendência, não podemos dizer nada sobre as estatísticas - a tendência irá ultrapassar todas as estatísticas.
Selecionamos a tendência suavizando НР, pegamos algumas barras НР (4) e adicionamos a ela a diferença entre o kotir e a suavização.
Vejamos os resíduos desta regressão. Vemos que a tendência (ACF) se mantém novamente. Mais uma vez, como acima, mas para os resíduos da primeira regressão.
Analisamos os resíduos da nova e prolongada regressão. Vemos que não há ACF. Alegremo-nos e procuremos a ARCH - são algumas propriedades do quociente inicial que não eram visíveis no início. É isso aí.
Resultado: temos dois alisamentos + dois resíduos diferentes após o alisamento. Se os somarmos, obtemos a citação inicial, não uma perda da tubulação. Além disso, modelamos ARCH se necessário, que não é expresso em pips, mas era o quociente inicial.
Já o escrevi muitas vezes. Você pode ver na fórmula.
Bem, só porque você não sabe, não significa que os outros não saibam. E não há divisão entre TA e econometria.
A maioria das pessoas, é claro, apenas brinca com imagens de indicadores sem sequer saber as fórmulas dos indicadores. Mas parece que temos aqui pessoas que entendem de matemática.
Só porque você não sabe, não significa que os outros não saibam. E não há divisão entre TA e econometria.
A maioria das pessoas, é claro, apenas joga com imagens de indicadores sem mesmo conhecer as fórmulas dos indicadores. Mas há pessoas aqui que entendem a matemática...