Encontrar a Relação Natural das Moedas - página 4
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Bem, se o sintético, de acordo com sua hipótese, está próximo do limite superior do canal e deve descer, então você vende x1 e x2 e compra x3.
Assim, comprar "+" e vender "/" )) Por que você não deixa o próprio autor tentar responder a isso?
Por exemplo, prefiro usar operadores multiplicativos para descrever sintéticos, mais um operador de grau para denotar uma fração. Conheci pessoas que usam "+" e "-" (abordagem nativa, mas aceitável). Agora conheci pessoas que operam com +- e */ em sua notação sintética. Ou eu não entendo, ou o autor verbaliza um cavalo em um vácuo.
Assim, comprar "+" e vender "/" )) Por que você não deixa o próprio autor tentar responder a isso?
Por exemplo, prefiro usar operadores multiplicativos para descrever sintéticos, mais um operador de grau para denotar uma fração. Conheci pessoas que usam "+" e "-" (abordagem nativa, mas aceitável). Agora conheci pessoas que operam com +- e */ em sua notação sintética. Ou eu não entendo algo ou o autor está verbalizando um cavalo em um vácuo.
Então "descreva para mim" ou "deixe o autor fazer ele mesmo"?
O autor não está abusando verbalmente de nada - ele está perguntando o ponto
Andy Sanders 2017.01.02 19:46 EN
Talvez alguém conheça e esteja disposto a compartilhar o método para calcular o sintético ideal?não existe tal coisa como perfeito
Um sintético perfeito é aquele que pode selecionar pares de moedas para minimizar a variação, em vez de ajustar as probabilidades para aqueles já selecionados.
não é um sintético ideal, mas um portfólio dinâmico e plano que é reconstruído para se adaptar à situação
Às vezes esta reconstrução faz milagres, mas se a tendência se inverter, o modelo plano irá quebrar de qualquer maneira.
para minimizar a variação não há nada melhor do que o algoritmo ICG (Carl Pearson garante isso)
Dois métodos já testados - PCA(https://www.mql5.com/ru/code/16997) e Linear Regression(https://www.mql5.com/ru/code/11859) têm uma grande e inesgotável desvantagem - eles tentam criar correlações onde não há nenhuma. De fato, aqui há um ajuste de curva através do ajuste da parte de cada instrumento no portfólio, como resultado, no OOS tudo se desmorona de forma bastante previsível.
ninguém prometeu que o avanço será o mesmo que o intervalo calculado
Além disso, a descrição declara especificamente que o modelo se decomporá inevitavelmente ao longo do tempo
(bem, deixe-o quebrar, afinal de contas podemos trocar o próprio fato da quebra do modelo)
Dmitry2017.01.02 20:32
Não há nenhuma combinação de pares de moedas em moeda estrangeira que dê um residual estacionário.
é verdade! (exceto para castelos-triângulos, que são conhecidos por serem um fracasso completo)
a soma das séries não-estacionárias é não-estacionária (não há cointegração entre elas)
aqueles que falam de estacionaridade no mercado Forex são robôs malvados e imprudentes ou almas perdidas
A estacionaridade só é possível em um segmento local
a negociação no espírito da negociação em pares só é possível em índices ou ações vinculadas (futuros e opções também são adequados)
A única coisa é que a volatilidade de uma carteira é sempre menor do que a soma das volatilidades de seus componentes.
e pode ser essencial e mudar a distribuição em um setor pelo menos um pouco
Andy Sanders2017.01.03 10:05
Também, sim, a correlação muda, mas ... muda no princípio de que em algum lugar se perde, em algum lugar se ganha, ou seja, se você escolher o conjunto certo, o aumento em um será aproximadamente compensado pelo outro
Infelizmente, nem sempre é assim.
A negociação de acordo com o esquema de entrada de uma correção na direção da tendência só é possível em um mercado de tendência estável
significa que você deve, de alguma forma, ter razões para esperar que a tendência continue
recentemente foi possível fazer isso com portfólios com um iene líder
mas é claro que tinha de acabar
seria estranho se algumas moedas subissem ou desistissem indefinidamente
já está em curva agora (ver p1.jpg)
é melhor negociar a tendência de quebra imho ou sair do flat
A distribuição de preços pode ter caudas, mas o principal é que deve ser em forma de sino e relativamente estreita, ou seja, deve ter a área de valores médios em algum lugar
Tais modelos podem ser facilmente construídos em intervalos sem nenhuma notícia forte, mas com o entendimento de que você precisa ser capaz de mudar sua posição no ar (fechar ou reconstruir) nas notícias
Asolução ideal é ter a possibilidade de escolher o ângulo de declive da regressão, ao longo do qual o modelo corre, mas isto é de importância secundária.
na verdade, o ângulo de regressão é uma contingência causada pela escala (valor total da carteira)
Em resumo, estou interessado em como uma carteira é selecionada para estratégias como Buy & Hold, buy and hold, quais características são otimizadas e como acelerar a enumeração de possíveis carteiras
comprar e manter é mais como para ações e lá você precisa encontrar ativos subvalorizados
Chorex é mais um retorno do que um retorno que segue a tendência, mas depende do prazo.
O reequilíbrio da carteira pode ser organizado de duas maneiras:
1 - recombinar todas as combinações possíveis e construir todos os modelos e avaliá-los
esta variante é boa quando o número de combinações é pequeno
2 - Pré-selecionar os instrumentos mais modernos e utilizá-los para a construção do modelo.
esta variante é mais econômica
para o horex, como regra, muitas carteiras serão semelhantes, uma vez que as moedas de entrada são as mesmas
as 7 principais combinações são tradicionalmente consideradas (elas têm um spread menor)
mas então haverá ou uma maior exposição ao dólar
ou a volatilidade do dólar irá se sobrepor dentro da carteira
não é bom em nenhum caso
imho, é melhor escolher uma pequena carteira de não mais de 3 ou 4 instrumentos (para economizar na dispersão).
mas incluir cruzes no portfólio para que nenhuma moeda seja repetida
neste caso, haverá 5000 combinações de três e tantas quatros
se alguém precisar, então no anexo está uma busca algorítmica de todas essas combinações
Talvez alguém conheça e esteja disposto a compartilhar o método de cálculo do sintético perfeito?
Por sintetizador ideal quero dizer um que pode selecionar pares de moedas para minimizar a variação, em vez de ajustar as relações com aqueles já selecionados.
Dois métodos já testados - PCA(https://www.mql5.com/ru/code/16997) e Linear Regression(https://www.mql5.com/ru/code/11859) têm o problema principal e inesgotável - eles tentam criar correlações onde não há nenhuma. De fato, aqui há um encaixe através da adequação da parte de cada instrumento no portfólio, como resultado, tudo isso se desmorona de forma bastante previsível no OOS.
Eu só quero encontrar combinações de instrumentos que tenham um spread mínimo na história SEM quaisquer coeficientes, e a busca de possíveis combinações deve ser não-linear, ou seja, incluir combinações lineares (X1 + X2 + X3) e não-lineares (X1 / X2 + X3 ^ 2).
Explique-me por exemplo X1 + X2/X3 em termos de compra/venda? Na descrição sintética, existem "+" e "/" (operadores aditivo e multiplicativo) ao mesmo tempo? O que o autor quer dizer com isso?
2. sim, X1 ... Xn são pares, mas talvez entre pares seja difícil encontrar sintéticos, então usando * e / você pode obter alguma combinação não-padrão ... por exemplo, comprar mais euros como moedas e não como pares, embora ... talvez isto também seja uma espécie de coeficiente e seja um ajuste ... deve ser uma combinação de pares puros (moedas individuais ainda farão pares), sem quaisquer coeficientes
EURCHF / USDCHF * EURJPY + GBPUSD - USDJPY ou EURUSD * EURJPY + GBPUSD - USDJPY // aqui o aumento da participação do EUR, tudo com "+" é comprado, tudo com "-" é vendido
mmm, sim, parece que só há + e - esquerda, o resto é um ajuste
* e / dará apenas outro par com aumento de despesas gerais na forma de spread, possivelmente com um coeficiente alterado, por isso também não faz sentido
sim, a tarefa é simplificada, passar por todos os pares via + ou - e encontrar ou a menor variação ou pelo menos a distribuição mais normal dos preços em um movimento sintético
Talvez, alguém conheça e esteja disposto a compartilhar o método de cálculo do sintético ideal?
Por um sintético ideal quero dizer um que seja capaz de selecionar pares de moedas para minimizar a dispersão sem adaptar as proporções às já selecionadas.
Dois métodos já testados - PCA(https://www.mql5.com/ru/code/16997) e Linear Regression(https://www.mql5.com/ru/code/11859) têm o problema principal e inesgotável - eles tentam criar correlações onde não há nenhuma. De fato, aqui há um encaixe através da adequação da parte de cada instrumento no portfólio, como resultado, tudo isso se desmorona de forma bastante previsível no OOS.
Só quero encontrar combinações de instrumentos que tenham uma dispersão mínima na história SEM quaisquer coeficientes. É desejável que a busca de possíveis combinações seja não linear, ou melhor, inclua combinações lineares (X1 + X2 + X3) e não lineares (X1 / X2 + X3 ^ 2).
Você está discutindo um método particular de construção de sintéticos que eu não compartilho. Mas posso sugerir uma coisa de minha metodologia, que pode ser usada por vocês.
Sua essência é que qualquer sintético pode ser associado a um vetor (um vetor é uma variável). Os componentes do vetor expressam o preço das moedas (em milhares de dólares no meu caso) que são compradas ou vendidas. Este vetor tem as seguintes propriedades: a soma de seus componentes é zero. A soma dos valores absolutos de seus componentes dividida por 2 é o valor do sintético em USD. Isto é, margem a 500 alavancagem = o valor do sintético * 2. Se os vetores são pronormalizados, então o produto escalar dos vetores, dá a proximidade da direção do sintético. A representação vetorial permite o agrupamento vetorial.
Eu tenho a tarefa oposta: obter a lista de pares de moedas sendo compradas e vendidas e seus volumes de um vetor. É por isso que eu não preciso dessas entradas complicadas.
Você está discutindo um método particular de construção de sintéticos que eu não compartilho. Mas posso sugerir uma coisa de minha metodologia, que pode ser usada por vocês.
Sua essência é que qualquer sintético pode ser associado a um vetor (um vetor é uma variável). Os componentes do vetor expressam o preço das moedas (em milhares de dólares no meu caso) que são compradas ou vendidas. Este vetor tem as seguintes propriedades: a soma de seus componentes é zero. A soma dos valores absolutos de seus componentes dividida por 2 é o valor do sintético em USD. Isto é, margem a 500 alavancagem = o valor do sintético * 2. Se os vetores são pronormalizados, então o produto escalar dos vetores, dá a proximidade da direção do sintético. A representação vetorial permite o agrupamento vetorial.
Eu tenho a tarefa oposta: obter a lista de pares de moedas sendo compradas e vendidas e seus volumes de um vetor. É por isso que eu não preciso dessas entradas astuciosas.
o tema é um disparate e pode ser abordado
aqui está o cálculo do índice do dólar
tomamos partes iguais
Ação USDCAD
+
Ação EURUSD
+
Ação de USDJPY
+
Ação USDRUB
+
Participação GBPUSD
+
participação no NZDUSD
+
parte do AUDUSD
Dividimos pelo número de componentes, com base nisso desenhamos um gráfico, de preferência a partir de 10 componentes e comercializamos. Se você não estiver satisfeito com a precisão, não negociará desta forma na MT.
Aqui está o cálculo do índice do dólar.
o que isso tem a ver com ações?
como você vai controlar a volatilidade do dólar se você vai negociá-lo?
o comentário é um absurdo, você pode encobri-lo
reler apenas cuidadosamente o que foi escrito, então você pode ler a ninhada
P.S. esta fórmula de "índice" soma rebocadores, dinheiro e batatas ... Boa sorte na comercialização de um índice desse tipo