Hipótese baseada em Fourier - página 4
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Mudando a fase.
O que eu estava fazendo era muito, muito diferente.
>> você tem que ir? >> bem, adeus, então.
Esperemos que haja mais tempo.
>> Esperemos que haja mais tempo.
>> Ok. Comunicação que não seja o fórum? Eu tenho o Skype, se você puder vê-lo na rede. Eu também tenho MSN, mas não o uso muito.
Ok. Existe comunicação à parte do fórum? Eu tenho o Skype, se você puder vê-lo na rede. Eu também tenho MSN, mas não o uso muito.
>> entre em contato.
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Escreva algo que eu vou ver.
2 forte928: Eu olhei cuidadosamente através do fórum FFT, ainda não vi a idéia de testar em dados anteriores (onde o mesmo modelo/parâmetros de mercado parecem ainda ser válidos).
Penso que um processo de previsão limitado é possível com base na suposição de que o mercado está sujeito a um modelo particular há algum tempo. E se tivermos sorte e os três segmentos estiverem nesta "faixa de estabilidade", então tudo está bem.
2 neoclássico: Obrigado pelas imagens e pelo código do indicador AdaptiveExtrapolator, estou tentando modificar seu código para tentar verificar a hipótese. Na verdade, este mesmo posto e tentativas de prever o uso do indicador FFT geraram a hipótese.
A propósito, você pode combinar a idéia de escolher a extensão de um segmento para testes e a hipótese. Por exemplo, se você fizer o segmento de teste igual a 25% do segmento FFT. Então, se no corte do FFT o resultado é o melhor, e nos 20% anteriores ele dá uma forte discrepância, então há uma alta probabilidade de que o modelo esteja errado, pois descreve mal o passado próximo (quando o mesmo modelo de mercado é válido), e, portanto, é pouco aplicável.
2 VladislavVG: Obrigado pelas perguntas e esclarecimentos sobre a PF. Tentativa de respostas:
1. FFT pode extrapolar o futuro para um período desde zero (se o modelo de mercado mudou drasticamente ou se os harmônicos foram alocados incorretamente) até o infinito (se o mercado ainda é cíclico até o infinito e podemos representar usando no máximo os harmônicos N/2, onde N é o comprimento do segmento de teste).
2. Mais ou menos a soma de todas as amplitudes, à medida que esta série converge. Se fizermos um declive antes do FFT e de volta ao final, ele é mais ou menos infinito dentro do canal.
3. Sobre o funcionamento periódico - ver Wikipedia(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F). Obrigado pelo lembrete.
Quanto à constância da oferta de dinheiro - você está certo, é claro, se você jogar "como um adulto", então você precisa fazer uma correção para o volume da oferta de dinheiro (e para o tempo durante o dia - em diferentes momentos do dia o comércio é feito de forma diferente). Embora eu não ache que haja uma dependência linear do diagrama de intensidade da mudança de preço (não sei como calculá-la) na "liberação da oferta de dinheiro", muito provavelmente é menos significativa em comparação com outros fatores.
Claramente, é impossível resolver o mercado de forma analítica (exceto para repetir o sucesso da LTCM http://murphy.wallst.ru/ltcm.htm) . Mas provavelmente é possível aproximá-lo. A essência da suposição, na qual toda a análise se baseia, é a seguinte: se um modelo analítico de comportamento de mercado pode ser construído por um determinado período de tempo, então este modelo pode ser aplicado com sucesso por algum tempo. E pode ficar sem sucesso (((
Reshetov: Citação: "Se você obtiver uma expansão da série Fourier em BP de 1000 barras, então para as próximas 1000 barras você receberá uma cópia exata do período anterior de 1000 barras" - parece-me que isto não é bem verdade, porque os harmônicos não são múltiplos um do outro e ainda são deslocados um em relação ao outro. Mas através de um período T, que é igual ao produto de todos os períodos das harmônicas - definitivamente teremos uma repetição.
Citação: "Tudo o que você pode fazer para extrapolar é, por exemplo, decompor os dois períodos anteriores por N barras em uma análise espectral. Em seguida, para extrapolar as próximas barras N (ainda não existentes), pegue a média aritmética das amplitudes harmônicas e mude as fases de cada harmônico por exatamente tantos radianos quanto a diferença nos harmônicos correspondentes nos dois períodos anteriores em estudo." - Esta regra é válida assumindo que existe um modelo tal que os períodos dos harmônicos básicos variam continuamente, e sua variação pode ser extrapolada por aproximação linear (desculpe pela construção complicada). Este pode ou não ser o caso. Precisamos conduzir uma experiência. Além disso, as amplitudes dos harmônicos também devem mudar com o tempo, portanto não é necessariamente o caso que os três principais harmônicos de um período, não serão substituídos por outros que tenham amplitudes maiores. Obrigado pela detalhada quebra da inércia!
YUBA O exemplo do foguete é muito revelador. Portanto, se você imaginar um modelo de um mercado em mudança como dois mísseis voando na mesma velocidade: um míssil balístico (como um touro) e um míssil antiaéreo (como um urso). Se voarem na mesma trajetória, a distância é mantida (como um plano). Se a distância aumenta, o preço sobe, se diminui, desce. Ambos os mísseis sabem que existe um padrão preventivo, segundo o qual o segundo míssil pode se aproximar do primeiro. Mas em algum momento, o primeiro míssil faz um movimento que muda sua trajetória inicial, e o segundo míssil tem que ajustar sua trajetória de vôo e táticas preventivas (algo como mudar os parâmetros do mercado) como um atraso. Terei que pensar à minha vontade, talvez eu possa fazer algo com este modelo de mercado ))))
Se você puder postar algo de seu arquivo sobre este algoritmo, será muito interessante de ler.
A propósito, outra idéia - não se pode fazer um FFT em um segmento muito grande, isolar a principal harmônica do mercado. Em seguida, pegue um segmento menor e normalize-o em relação a esta grande harmônica, destaque a próxima harmônica, etc. Com base na idéia de que as grandes harmônicas do mercado são mais inercializadas do que as pequenas, você acha que haverá um resultado melhor do que apenas PF em um segmento fixo?
Claramente, só seria possível prever o comprimento máximo do segmento menor com tal procedimento.
Hipótese #3: Enquanto experimentava com diferentes parâmetros indicadores FFT, ocorreu-me que se você colocá-los todos de uma só vez no gráfico, o preço é mais provável que siga o caminho onde as curvas vão apertar mais)))) Acabou sendo algo como um campo de distribuição de probabilidade, onde o FFT é usado para a função de previsão.
Não sabe bem o que significa o melhor resultado FFT? o RMS mínimo entre a aproximação e o preço?
equantis escreveu >>
A propósito, outra idéia - não podemos fazer um FFT em um segmento muito grande, isolar a principal harmônica do mercado. Em seguida, pegue um segmento menor e normalize contra essa grande harmônica, isole a próxima harmônica, etc. Com base na idéia de que as grandes harmônicas do mercado são mais inercializadas do que as pequenas, você acha que haverá um resultado melhor do que apenas PF em um segmento fixo?
Claramente, só será possível prever o comprimento máximo do segmento menor usando tal procedimento.
Acredito que esta é a única maneira de prever com o FFT. Em essência, obtemos uma previsão de todas as escalas para o período de máxima harmonia com o desvanecimento gradual dos detalhes da previsão
Hipótese #3: Enquanto experimentava com diferentes parâmetros indicadores FFT, ocorreu-me que se você colocá-los todos de uma só vez no gráfico, o preço é mais provável que siga o caminho onde as curvas vão apertar mais)))) Tenho algo de um campo de distribuição de probabilidade onde o FFT é usado para a função de previsão.
já existe uma implementação desta idéia, "bpf por montecarlo".