Econometria: um passo à frente na previsão - página 10

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faa1947:
Uma última vez: a possibilidade de uma avaliação passo a passo da qualidade do desenvolvimento. E nós não pegamos o outro, nós o refinamos. E não é de todo meu - é usado por milhões de comerciantes ao redor do mundo.

há uma adaptação passo a passo do modelo para obter os resíduos HP, o que não significa nada em termos de rentabilidade da estratégia. É um ajuste, embora científico
 
gpwr:


Vamos abrir uma posição em cada bar? Se não, sob que condições? Se uma posição é aberta quando a previsão excede dois spreads, então os erros de extrapolação só devem ser calculados para essas condições. E você quer saber os erros de extrapolação, independentemente das condições de entrada e saída. Na verdade, estou perdendo meu tempo aqui.


Uma variável aleatória e seu erro são conceitos inseparáveis. Você não entende o que está sendo escrito aqui
 
Avals:
Existe um modelo passo a passo adequado para obter os resíduos NR, o que não significa nada em termos de rentabilidade da estratégia. É um ajuste, embora seja científico.

Veja o modelo (fórmula) no início do tópico. Existe um indicador HP e a diferença (erro) entre o indicador e o quociente. Depois há o processo de estimar os coeficientes da equação por OLS, ou seja, para que o erro (desajuste entre o quociente e o modelo) seja o menor. Não do nada, mas os menores. Está muito longe de ser lucrativo. Mas por que falar em rentabilidade do modelo se você não sabe se o modelo corresponde ao preço cotado?

E tenha cuidado em ser científico, especialmente quando você chama a ciência de ciência reconhecida internacionalmente.

 
faa1947:

Veja o modelo (fórmula) no início do tópico. Existe um indicador HP e a diferença (erro) entre o indicador e o quociente. Depois há o processo de estimar os coeficientes da equação por OLS, ou seja, para que o erro (desajuste entre o quociente e o modelo) seja o menor. Não do nada, mas o menor. Está muito longe de ser lucrativo. Mas por que falar em rentabilidade do modelo se você não conhece o ajuste do modelo ao quociente?

O que garante que o modelo é consistente com o preço cotado - ele passa em todos os seus testes?
 
Avals:
o que garante que o modelo atende à cotação - passar em todos os seus testes?
A resposta mais simples é R-quadrado, mas isto está sob condições e, portanto, não é verdade. Nesta fase: R-quadrado e de preferência uma rejeição estrita da hipótese de que os coeficientes do modelo sejam iguais a zero. Este é apenas o início da viagem. Se o resíduo tem AK, então a correspondência resultante entre o modelo e o quociente não pode ser confiável. Em geral, o resíduo deve ser estacionário. Em nosso primeiro passo, isto provavelmente não pode ser obtido.
 
P.S. O indicador não prediz absolutamente nada. São as regras construídas a partir dele que fazem as previsões. E não necessariamente apenas sobre ela. E não necessariamente os sinais de compra ou venda em todos os bares. Como analisar os indicadores, etc. passo a passo?
 
Avals:
P.S. o indicador não prediz absolutamente nada. São as regras que são construídas usando-o que fazem previsões. E não necessariamente apenas sobre ela. E não necessariamente os sinais de compra ou venda em todos os bares. Como analisar os indicadores, etc. passo a passo?

Concordo plenamente. Extrapolar um indicador nada mais é do que extrapolar uma fórmula. Não há aleatoriedade.

A propósito, lembrei-me de uma filial aberta pela Reshetov. Ele transformou uma série não estacionária em estacionária. Um ramo relacionado, mas sem sistematização de EViews.

 
TheXpert:
Você vai continuar suas palestras sobre neurônios?

Eu o farei. Resta uma palestra. O trabalho ficou um pouco agitado. Talvez eu a poste neste fim de semana.
 
faa1947:

Um ramo relacionado, mas sem sistematização de EViews.



Esqueci de perguntar... por que EViews e não gretl por exemplo...? http://gretl.sourceforge.net/ Russo e gratuito... O lema dos desenvolvedores é "De econometras, para econometras".
 
faa1947: Uma última vez: a possibilidade de uma avaliação passo a passo da qualidade do desenvolvimento. E nós não pegamos o outro, mas o refinamos. E não é de todo minha - milhões de comerciantes no mundo a utilizam.

Que se lixem milhões, meu colega. Deus proíba que alguns milhares deles entendam o que estão fazendo...

(Desculpas se estou um pouco atrasado na resposta: o tema está crescendo muito rápido. Responderei enquanto leio os comentários. E em geral eu gosto que o tema seja tão dinâmico...)

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