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O que torna um gráfico instável ou por que óleo é óleo? - página 12

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Urain >>:

Советник не знает а вот тестер знает, а советник просто эксплуатирует это тестерное знание.

Советник просто ловит направление прорывного бара, те если скорость (величина тика) больше пороговой то включаеться система ловящая прорыв, получаеться раз бар будет большим(а тестр об этом знает зарание) то сначало идёт мощьный удар против движения тут включаеться ловушка и благополучно ловит профит на обратном движении, вот и вся арихметика, вот только в реале это не работает(много ложных прорывов).

Como você verifica isso no testador? Ela gera seus próprios carrapatos. De que serve enganar-se a si mesmo?
Para encontrar um padrão em um processo não estacionário, você precisa anexar algo conhecido como estacionário ao processo como um calibre (indicador, régua, calibrador).
lea писал(а) >>

E eu pedi um exemplo de estacionariedade nos mercados.

Talvez em algumas áreas, mas todos os EMs financeiros são não-estacionários por definição e não há pré-requisitos para que eles sejam estacionários.
lea >>:

А я просил пример стационарности на рынках.


Лондон открывается в 11.00 по МСК

[Excluído]
gorby777 писал(а) >>

E como você vai ganhar dinheiro com isso?

ps e o sol nasce no leste)))

Você não deve ser sarcástico. Isso (e semelhante) é exatamente o que você ganha dinheiro com isso. Eu, é claro.
NTH >>:

И как же Вы при помощи этого заработаете?

ps а солнышко на востоке встает.)))

[Excluído]
gorby777 писал(а) >>
Você não deveria ser tão sarcástico. É sobre isso (e semelhante) que se pode ganhar dinheiro. >> Eu, é claro.

Bem, então, aqui estão mais alguns exemplos:

1) Três (1-2-3, A-B-C)

2) Encomendas (pelo menos três)

3) Tempo ativo (aqui ajustado para grandes entradas de tendências na Ásia)

4) Se você não tiver informações privilegiadas, a imprevisibilidade (exata) do resultado privado.

>> Boa sorte!

[Deleted]
Mathemat >>:
Цена минус мувинг - вполне себе mean reverting. За стационарность говорить не буду.
É uma reversão média perfeita porque o coeficiente a é 0, ou seja, o ruído branco, mas é I(1), enquanto precisamos de I(0). Não é necessário que o coeficiente a seja igual a zero, o principal é que ele deve ser inferior a 1, mas afetará a velocidade da reversão média.
gorby777 писал(а) >>
Para encontrar um padrão em um processo não estacionário, é necessário um medidor (indicador, régua, calibrador) e aplicá-lo em algo que se sabe ser estacionário.
Este processo estacionário terá algo a ver com processo não estacionário? Escrevi acima que na transformação da onda da BP, cada coluna sucessiva da matriz está cada vez mais "estacionária". Algumas das colunas matriciais (talvez já estacionárias) são a origem de uma nova tendência e não é importante se a futura BP está estacionária ou não, o que é importante é que nos sentamos na tendência e podemos identificar seu fim.
[Excluído]

"Por que os comerciantes estão perdendo dinheiro?"

Usar abordagens estacionárias para lidar com um cronograma instável. Eureka?)))

Quem pensa o quê?

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