O que torna um gráfico instável ou por que óleo é óleo? - página 27

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para gpwr.

Тоже рад с Вами здесь встретиться. По прежнему на работе пытаюсь создать "мыслящую сеть" близкую к мозгу используя спайки и время. Но пока кроме простого распознования обьектов ничего не получается. Многие сомневаются что спайковые сети обладают каким то преимуществами по сравнению с обычными нейронными сетями. Но это тема отдельного разговора.

Sim, essa é uma conversa totalmente à parte.

ao timbo

A primeira diferença de preço não é estacionária.

Depende do que você quer dizer. :о) Em um sentido amplo, é bastante estacionário (pelo menos para os principais parâmetros de distribuição - a média e provavelmente a variação), uma vez que passa em alguns testes importantes. Mas a estabilidade da ACF em relação aos turnos é um problema real, ou seja, no sentido restrito, não é de todo estacionária. Embora não exista um critério absolutamente claro, inequívoco e objetivo, assim se pode interpretar a "exatidão" da maneira que se quer.

 
faa1947 >>:


На 16 стр. я приводил спектры для М1 и Н1 для одинакового временного интервала - 480 часов. Спектры принципиально разные. Вид спектра хорошо соответствует физике процесса. За 1 час началось и закончилось много трендов на М1, что соответствует инвесторам с разным временным горизонтом. Это пожалуй основная причина нестационарности ВР. Ваше утверждение совершенно должно бвыть справедливо для стационаных рядов, разлагаемых по Фурье.

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Ниже этой частоты спектры одинаковые. Нужны ли эти ВЧ детали? Если энергия того что отбрасывается довольно значительна?

Существуют методы усреднения СПМ. При этом, если существующие пики мало отличаются от среднего, то это флэт. В трендах основная мощность должна быть сосредоточена в пиках.

Você não deve gostar de gatos...

Primeiro você tem que preparar o taimfraim sênior adequadamente.
Então você tem que calcular o espectro corretamente.
 
timbo >>:
Первая разница случайного блуждания - это неторгуемый процесс, торгуемый процесс само блуждание. Именно поэтому знание того, что первая разница стационарна, никак не поможет в торговле.
Tenho uma sensação semelhante. Não sou tão categórico, só não é óbvio para mim que a primeira diferença pode ser usada.
 
timbo писал(а) >>
Eu estava pedindo um processo negociável que seria um ruído branco. A primeira diferença de uma caminhada aleatória é um processo não comercializável, o processo comercializável é a própria caminhada. É por isso que saber que a primeira diferença é estacionária não ajudará de forma alguma no comércio.

Para pôr um fim à alegação de que a primeira diferença de preço é estacionária, escrevi o indicador do teste de estacionaridade anexo no sentido amplo. Funciona assim

  1. As diferenças de todos os preços são calculadas
  2. Os dados são divididos em dois setores iguais
  3. Na primeira seção, o primeiro momento é calculado (a média de todos os preços nesta seção)
  4. De todos os preços em ambas as seções, subtraia o primeiro momento calculado no passo 3. É claro que os dados da primeira seção terão uma média zero.
  5. Novamente, o segundo momento (dispersão) é calculado na primeira parcela.
  6. Os preços das duas parcelas são divididos pelo desvio calculado no item 5. É claro que os dados da primeira parcela terão o desvio unitário.
  7. Calculamos o primeiro e segundo momentos dos preços na segunda seção e os traçamos como um indicador. Se os dados estiverem estacionários no sentido amplo, então esperamos que estes momentos flutuem em torno de 0 e 1, respectivamente.

Os cálculos sobre EURUSD H1 mostram que o primeiro momento (média) flutua em torno de 0, mas o segundo momento (variância) aumenta de 1 para 3,4. Portanto, aqui é difícil chamar a diferença de preço de uma série estacionária, mesmo no sentido amplo.

Também é interessante verificar quão perto a diferença de preço está do ruído branco. Por definição, o ruído branco tem um espectro plano. A definição não diz nada sobre este ruído ter uma distribuição normal, embora na maioria dos casos ele esteja implícito. Meu posto anterior mostrou o ACF para a diferença de preço EURUSD H1. Ela tem a forma de uma função delta. Se tomarmos uma transformação de Fourier da ACF, obtemos a densidade espectral de potência da diferença de preço, que está próxima do plano, ou seja, a diferença de preço está de fato próxima do ruído branco no sentido espectral. Mas, em termos de distribuição de probabilidade, isto é diferente. Se calcularmos os momentos de diferença de preço, obteremos a seguinte tabela

Momentum Difusão da norma EURUSD USDJPY EURGBP USDCAD EURJPY
m4=E{x^4} 3 14.73 18.85 18.53 14.94 19.33
m6=E{x^6} 15 1090 2129 1320 962 1839

Em todos os casos, os dados são normalizados para que sua média seja zero e a variância seja 1. Como podemos ver na tabela, a primeira variação de preços de moedas tem 4 e 6 momentos muito maiores do que o ruído gaussiano (2o momento é igual a 1 e todos os momentos ímpares são iguais a 0). Em outras palavras, a probabilidade de detectar picos maiores do que a variação é muito maior para a diferença de preço do que para o ruído gaussiano.

O que tudo isso nos dá para o comércio?

  1. A ACF da primeira diferença de preço é uma função delta, ou seja, a correlação da diferença atual com a diferença passada é próxima de zero. Não vejo como se pode prever um tal processo.
  2. A primeira diferença de preço não é estacionária mesmo em um sentido amplo. Portanto, acho que o comércio baseado no fato de que o comportamento estatístico da diferença de preço é constante ao longo do tempo não é lucrativo.
  3. A primeira diferença de preço tem grandes aberturas além da variação, o que levará a reversões rápidas se as posições forem abertas na direção da diferença de preço voltando a zero.

Todos os códigos utilizados em meus cálculos estão anexados.

Quais propriedades estatísticas os preços devem poder ser previstos ou comercializados de forma lucrativa?

Arquivos anexados:
indicators.zip  2 kb
 
TOV >>:

Не выйдет. Я раньше тоже страдал ересью, писал заметки как представленная ниже.

Qual é o seu objetivo?
 
begemot61 писал(а) >>
Qual é o seu objetivo?

Você não vai prever mais do que meio período.

 
gpwr >>:

У меня такой вопрос ко всем участникам этой ветки: Какими статистическими свойствами цены должны обладать, чтобы их можно было предсказать или прибыльно торговать?

A primeira e mais óbvia é a constância da média + a falta de "rabos gordos" na distribuição. Neste caso, nada precisa ser previsto.
 
TOV >>:

Вы не предскажите больше чем пол периода.

Portanto, você não mostrou em nenhum lugar o que pode ser previsto.
Geralmente não entendo porque muitos consideram que é possível prever a BP.
 
begemot61 писал(а) >>
Primeiro e mais óbvio, constância da média + sem "rabos gordurosos" na distribuição. Neste caso, nada precisa ser previsto.


Você está falando de preço ou incrementos?

 
begemot61 >>:
Первое и самое очевидное, постоянство среднего + отсутствие "толстых хвостов" у распределения. В этом случае не требуется ничего предсказывать.

O primeiro momento já é uma constante e zero. A variação não deve depender do tempo, e esquecer as "caudas gordas".
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