O que torna um gráfico instável ou por que óleo é óleo? - página 3
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Há métodos que são superiores, matematicamente superiores, às previsões apenas de Fourier.
Quais são esses métodos?
Честно говоря никак. Я пока даже не думал над этим. Но, придётся подумать, спасибо за совет.
То, что Фурье не работает совсем - это не так. Работает, но по моей системе получаются большие просадки (это раз) и через 5-10 профитных сделок появляются 1-2 сильно убыточные (это два), изменение соотношений SL\ТР тут не помогают.
ST/TP e a relação sinal/ruído são duas coisas diferentes. Enquanto estivermos falando sobre a previsão. A forma como a usamos é uma questão de décimos. O principal é ter certeza de que você o faz corretamente.... matematicamente correto...e não pode fazer melhor, isso é o principal.... e depois dizer que não funciona."Não funciona", é claro, depende da pessoa. Para mim, isso não funciona bem. Para outros, funciona bem. Vou analisar o problema.
O que você pode aconselhar sobre o sinal/ruído? Algo precisa ser acrescentado ao Fourier, mas não consigo descobrir o quê. Um filtro, mas de que tipo?
Можно я вам задам тоже 1 вопрос. что бы понять на сколько глубоко Вы исследовали Фурье ?Для прогноза Вы выбирали не все составляющие спектра а некоторые (выбирать все бессмыслено), если так то отимальной процедурой является байс, но на практике он не применим чаще всего из-за больших требований к априрорным данным. чаше всего доходят до отношения правдоподобия. И там есть только 1 неизвестный параметр. отношение сигнал/шум. В связи с этим мой вопрос какой величины у Вас отношение сигнал/шум и как вы его нашли ?
Se você selecionar todo o espectro, basta tomar o valor apropriado da função - é periódico. Não há necessidade de prever nada. E você não precisa decompor nada, a menos que o valor correspondente esteja faltando.
ZS Isto é retórica ;).Se você não tomar todo o espectro, você está lidando com erro de método. Às vezes é preciso descartar alguns harmônicos, às vezes outros, mas é tudo uma adaptação, não melhor do que uma adaptação de testador, embora pareça mais científica. Depois há relatos de não-estacionariedade do espectro ;)....
Boa sorte.
Não jogue o jogo de nastradamus. Você só pode saber exatamente para onde o preço irá se você for, por exemplo, um MM ou algo próximo a ele. E depois há a opção da clarividência, mas isso é outra história.
А что за методы?
há muitos métodos
Veja por exemplo Box J., Jenkins G. - Time Series Analysis, Forecasting and Management. vol.1 (4 Mb)(djvu).djvu Eu queria anexar o arquivo, mas ele é muito grande para caber
Não jogue o jogo de nastradamus. Você só pode saber exatamente para onde o preço irá se você for, por exemplo, um MM ou algo próximo a ele. Bem, há também a variante da clarividência, mas isso é outra história.
>> em que exatamente você está interessado?Если Вы выбираете весь спектр, то просто возьмите соответствующее значение функции - она периодическая. Ничего прогнозировать не нужно. И раскладывать ничего не нужно, разве, что соответствующее значение пропущено.
ЗЫ Это риторитчески ;).Если Вы берете не весь спектр, то работаете с погрешностью метода. Иногда нужно выбросить одни гармоники, иногда другие, но это все подгонка, ничем не лучше подгонки на тестере, хотя выглядит более наукообразно. Потом появляются сообщения о нестационарности спектра ;).... зато есть чем заняться...
Удачи.
Eu concordo com quase tudo. Se aceitarmos a hipótese de que não há ruído, então concordo com absolutamente tudo. Mas se assumirmos que há ruído entre aspas Grande ou pequeno é outra questão, mas há. então o procedimento de filtragem (remoção dos componentes de ruído do grão) é razoável. O principal em teoria é determinar a relação sinal/ruído. Sabendo-o você pode definir o limiar para variações adicionais, limiar por observador ideal ou máxima probabilidade...
Z.I. Eu sou frequentemente morto por afirmações deste .... inserir qualquer palavra - não funciona. Você pergunta por quê. A resposta é que tenho muitos lotes e nenhum lucro ((( e a pessoa não entende que tal afirmação é um disparate). Se Fourier não funcionasse, então desculpe, você não teria copiadoras agora. sem televisores, sem telefones celulares.... olhe ao seu redor. Esses itens estão lá ? então é Fourier funcionando, só que você está aplicando errado...
há muitos métodos
Veja por exemplo Box J., Jenkins G. - Time Series Analysis, Forecasting and Control. vol.1 (4 Mb)(djvu).djvu Eu queria anexar um arquivo, mas ele é muito grande para caber
Obrigado, vou lê-lo, aqui estão os links, parece ser isso, só que às vezes há falhas:
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/BoksDzhenkins_vyp1_1974ru.djvu
>> http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/BoksDzhenkins_vyp2_1974ru.djvu