O que torna um gráfico instável ou por que óleo é óleo? - página 7
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
O principal é determinar a relação sinal/ruído de acordo com a teoria.
Acompanhei seus posts e estou feliz por estar de volta ao fórum.
Um grande número de métodos mate implica um sinal na BP. E qual é o sinal na BP financeira, e no mercado? Parece-me que precisamos defini-la. De qualquer forma, o conceito de sinal no mercado não coincide com o conceito de sinal no rádio. Para um comerciante é um sinal de uma posição, ou seja, um sinal produzido pela TS. Mais geralmente, é uma reversão da BP ou, mais precisamente, a probabilidade de reversão. A mudança da cor da vela é uma inversão, mas a probabilidade é zero; a tendência marcada não é zero, mas podemos cair sob a inversão.
Isto é, podemos dizer que: um processo não estacionário é um processo no qual o resultado de um caso particular é desconhecido. ?
Inteligente significa sem MO e sem dispersão.Para a questão do tópico. Um modelo comum de séries cronológicas financeiras é tendência + onda e periodicidade variável + ruído. A decomposição wavelet da BP é curiosa. Obtemos uma matriz, a 1ª coluna é a tendência. A 2ª é a tendência na diferença entre tendência e BP, ou seja, ruído, etc. Argumenta-se que em não mais que a 6ª coluna da matriz temos uma série estacionária. Eu estava interessado em outro assunto em toda esta história. Temos uma tendência que vai acabar mais cedo ou mais tarde. Em algum lugar, nas próximas colunas da matriz, nasce uma nova tendência. O surgimento desta nova tendência é o início do fim da tendência existente. Poderia ser a emergência da estacionaridade antes da coluna 6? Ou algo mais?
Do ponto de vista da prática. Se eu abrir uma posição a) "on the fly", b) por alguma análise super-duper, c) por magia voodoo), o ponto permanece - o resultado deste comércio em particular é desconhecido para mim. Assim como a próxima etapa de preço, cor da barra, etc., é desconhecida para mim.
Do ponto de vista da prática. Se eu abrir uma posição a) "on the fly", b) por alguma análise super-duper, c) por magia voodoo), o ponto permanece - o resultado deste comércio em particular é desconhecido para mim. Assim como a próxima etapa de preço, a cor do bar, etc., é desconhecida para mim.
qualquer encaixe é uma busca de padrões.
não há outros métodos para encontrar padrões.
No período de otimização - lucro. isso significa que os padrões foram encontrados.
Outros períodos - sem lucro. Isso significa que outras regularidades estão presentes.
Isso significa que esses períodos de tempo são de alguma forma diferentes.
Alguns outros indicadores principais os caracterizam.
O sistema que tenha dado lucro no período de otimização deve ser utilizado nos mesmos períodos de tempo semelhantes.
A única questão é como classificar o mercado e encontrar os principais indicadores que o caracterizam.
Bem, todo o AT certamente não é construído sobre isso. As previsões são probabilidades, e com alguma lógica pode ser descartada e um padrão pode ser detectado.
pensamento.
qualquer encaixe é uma busca de padrões.
não há outros métodos para encontrar padrões.
no período de otimização - lucro. isso significa que os padrões foram encontrados.
outros períodos - sem lucro. isso significa que outras regularidades estão presentes.
Isso significa que esses períodos de tempo são de alguma forma diferentes.
Alguns outros indicadores principais os caracterizam.
O sistema que tenha dado lucro no período de otimização deve ser utilizado nos mesmos períodos de tempo semelhantes.
A única questão é como classificar o mercado e encontrar os principais indicadores que o caracterizam.
A adaptação é a dedução e transformação do estado dos elementos dinamicamente mutáveis de um processo não estacionário. Isto é - fantasia! O ajuste negligencia a realidade (elementos estáticos do processo). A otimização diz: "você vai perder no final! )
Нестационарный - это значит, что нет МО и дисперсии.
Deus esteja com você, para onde eles foram? Na não-estacionariedade, simplesmente colocado, pelo menos um dos parâmetros não é uma constante. Cientificamente falando, é https://ru.wikipedia.org/wiki/Стационарность.
O que nos faz pensar que os mercados financeiros são não-estacionários.
Talvez os padrões de probabilidade sejam constantes ao longo do tempo e os mercados financeiros estejam estacionários.
Os mercados financeiros estão estacionários.
Um exemplo, por favor.
Tenho acompanhado suas postagens e estou feliz por estar de volta ao fórum.
Muitas matemáticas implicam um sinal na BP. E o que é um sinal na BP financeira, e no mercado? Parece-me que precisamos defini-la. De qualquer forma, o conceito de sinal no mercado não coincide com o conceito de sinal no rádio. Para um comerciante é um sinal de uma posição, ou seja, um sinal produzido pela TS. Mais geralmente, é uma reversão da BP ou, mais precisamente, a probabilidade de reversão. A mudança da cor da vela é uma inversão, mas a probabilidade é zero, a tendência marcada não é zero, mas podemos cair sob a inversão.
Sinal ~ valor justo?