Mais uma vez, arbitragem, negociação de pares. - página 8

 
Maxim Dmitrievsky:

Encontrei outro erro nos cálculos, agora o quadro é mais realista:

O pé está rodando +-100 pips e no brexit foi -400 :)

A libra deveria ter sido vendida nesta captura de tela.

Nada a temer agora.

Haverá um comércio lucrativo.

Em termos gerais, qual é o algoritmo para construir tal propagação, se ainda não é um segredo?
 
Renat Akhtyamov:

A libra deveria ter sido vendida naquela tela.

Agora não há nada a temer.

Será um comércio lucrativo.

Em geral, qual é o algoritmo de tal propagação, se não é um segredo?

Assim escrevi antes - regressão linear múltipla. Para cada um dos instrumentos, construímos os coeficientes de dependência de todos os outros.

Bem, como se pode dizer, os spreads lucrativos... aumentaram consideravelmente agora

A libra saltou 180 pips novamente.


 
Maxim Dmitrievsky:

Eu já escrevi antes - regressão linear múltipla. Para cada um dos instrumentos construímos coeficientes de dependência em relação a todos os outros

Bem, digamos apenas que é lucrativo... os spreads se alargaram consideravelmente agora.

Deus te abençoe também)

 

Maxim disse mais de uma vez, e ninguém se dá conta exceto ele, o spread é recalculado com cada barra. Ou seja, as proporções mudam a cada barra. E este fato sempre causará desvantagens para toda a carteira (em spreads por operação para cada par de moedas). Além disso, não dará nenhuma vantagem na análise, absolutamente nenhuma).

 
Maxim Dmitrievsky:

Eu já escrevi antes - regressão linear múltipla. Para cada um dos instrumentos construímos coeficientes de dependência em relação a todos os outros

Bem, como posso dizer que é lucrativo... os spreads se alargaram consideravelmente agora.

Deve ser para que as cotações não utilizassem o caso de múltiplas reversões de ofertas de compra para venda e vice versa.

Em suma, tudo é ótimo, você pode vê-lo a olho nu.

 
Anatolii Zainchkovskii:

Maxim disse mais de uma vez, e ninguém se dá conta exceto ele, o spread é recalculado com cada barra. Ou seja, as proporções mudam a cada barra. E este fato sempre causará desvantagens para toda a carteira (em spreads por operação para cada par de moedas). Além de tudo isso, não dará nenhuma vantagem na análise, absolutamente nenhuma).

Claro, mas este fato parece ser levado em conta, ou não?

 
Anatolii Zainchkovskii:

Maxim disse mais de uma vez, e ninguém se dá conta exceto ele, o spread é recalculado com cada barra. Ou seja, as proporções mudam a cada barra. E este fato sempre causará desvantagens para toda a carteira (em spreads por operação para cada par de moedas). Além disso, não dará nenhuma vantagem na análise, absolutamente nenhuma).

Isso pode ser resolvido. É necessário encontrar a proporção média para um ou dois anos. Se este coeficiente não for igual à cotação da cruz, então tudo é normal.
 

aqui está um para emparelhar ))))

 
Vitaly Muzichenko:

Bom dia para você, também)


É simples, aqui está uma explicação de tudo: e o algibe tem um mn reg.


 
Anatolii Zainchkovskii:

aqui está um para emparelhar ))))


Eu fiz um semelhante... se ao menos pudéssemos encontrar uma maneira de determinar o significado para cada atributo e formar uma carteira ideal na mosca, descartando pares ruins

Razão: