O martin é assim tão mau? Ou tem de saber como cozinhá-lo? - página 11
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Ou seja, se houver uma série máxima de oito negócios perdidos e uma série máxima de um negócio lucrativo, pode obter lucro usando este método se o depósito inicial for suficientemente grande? Só é necessário calcular os riscos e ter em conta o momento em que a série de negócios perdidos pode ser maior.
não propriamente. Pelo método de D'Alamber (ou uma variante) apostamos 1 unidade (assumindo que perde completamente), e quando perdemos, adicionamos outra unidade e assim sucessivamente até ganharmos, e depois novamente.
O total para 8 perdas consecutivas, obtemos os custos:
1-й -> -1
2-й -> -2 - 1 = -3
3-й -> -3 - 3 = -6
4-й -> -4 - 6 = -10
5-й -> -5 - 10 = -15
6-й -> -6 - 15 = -21
7-й -> -7 - 21 = -28
8-й -> -8 - 28 = -36
depois apostamos 9 (daí o requisito mínimo de depósito - mais de 9+36 = 45 vezes a aposta inicial) e ganhamos a nossa aposta (9) e outro montante igual. No total a nossa perda desta série é de -27 apostas iniciais (como se pode ver na imagem através de cochos) - não é de todo uma vantagem.
Aqui a relação lucro/perda é importante. Se for 1:1, a rentabilidade do método terminará com uma série de 4 perdas sucessivas (a 5ª aposta devolverá 5 unidades, a perda já foi de -10 por essa altura).
Se for 2:1, então a rentabilidade termina com uma série de 6 perdas consecutivas (a 7ª aposta devolverá 14 unidades, enquanto a perda por essa altura é de -21).
Por "fins de rentabilidade" entendemos que esta série de perdas não pode terminar em "+" de acordo com este método.
Assim, se Lucro\perda = 1:1, então para Lucro\perda, deverá ter a maioria das séries perdedoras não excedendo 3 perdas consecutivas (se 4 - já uma perda) - que é exactamente o código dado por 220Volt - cometeu um erro no comprimento da série no post anterior.
Se o lucro\perda = 2:1, então a rentabilidade será mantida para a maioria das séries de 5 perdas.
E assim por diante; quanto maior for a perda de lucros, mais longa "série de perdas" pode ser permitida.
E o facto de um sistema com MO negativo acima do spread e com pelo menos um comércio positivo - com MM e fundos suficientes usando "história", pode-se torná-lo rentável - sem dúvida (tomar martingale, ou MM astuto - lote mínimo com perda (usamos "história") e perda +1 com ganho - teoricamente tal coincidência é possível na vida real, embora a probabilidade seja muito baixa).
Mas, como Urain sublinhou, se os resultados de algumas operações dependem de outras, tal sistema pode quase sempre ser melhorado. R. Vince diz que idealmente é possível aplicar diferentes métodos MM apenas a sistemas com contagem Z próxima de 0 (embora nem mesmo com contagem Z muito maior). Se for detectada qualquer dependência, esta pode ser eliminada por meio de "exploração" e só então o novo sistema pode ser estudado para MM.
Bem, aqui estou eu em 5......
Como correctamente observado por tol64,
o primeiro problema com o martingale é a longa série de ofícios perdidos. Se, por exemplo, uma série perdedora de 10 ordens consecutivas, o volume teria de ser aumentado em 1024 vezes, o que é inaceitável para qualquer sistema.
Por conseguinte, devem ser tomadas medidas para limitar a duração dos negócios perdidos.
Abordagem 1:
Sabemos que a duração dos negócios perdidos depende do número de negócios distribuídos uniformemente ao longo da história e é proporcional ao seu logaritmo com base 2. Aumentando TP e SL, diminuímos o número de comércios.
Por exemplo, para TP=50 e SL=50 (4x sinal) teremos cerca de 4 negócios por dia, durante 10 anos - cerca de 8000 negócios. Sobre esta história teremos teoricamente uma série de 13 ofícios perdedores, 2 séries de 12 ofícios perdedores,
4 séries de 11 ofícios perdedores, 8 séries de 10 ofícios perdedores, etc.
Se aumentarmos TP e SL até 300 pontos, o número de negócios será reduzido em (300/50)^2=36 vezes, será 8000/36=222 negócios algures. Neste caso, podemos teoricamente esperar 1 série de 8 ofícios perdedores,
2 séries de 7 ofícios perdedores, 4 séries de 6 ofícios perdedores, etc.
Abordagem 2:
Dividindo as séries em sub-série. Suponha que existe uma série de negócios "-P-P-U-P-P-P-U-P-P-U-P-U-P-U-P", em que P é um lucro e U é um prejuízo. Temos uma série de 10 profissões perdidas.
Pode ser bem dividido em sub-série de 5 ofícios: -PPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPP. Neste caso, os lotes não serão alterados pelo princípio 1-2-4-8-16-32-64-128-etc. mas de acordo com o princípio
11111-22222-44444-88888- etc.
Há outras abordagens, para resolver este problema...
Outro problema do martingale é que toda a série de negócios perdidos é tentada a ser trazida a lucro por apenas um comércio lucrativo, o que leva a um crescimento geométrico dos volumes de comércio.
No entanto, não tem necessariamente de ser feito numa profissão, pode ser feito em duas, três, etc. - a próxima série.
Por exemplo, uma série de negócios perdidos 1U-1U-1U-1U pode ser tomada numa série de lucro de 2P-2U-2P-2P-2P.
Por exemplo, um conhecido martingale baseado em números Fibonacci das seguintes séries: 1-1-2-3-5-8-13-21-, etc. O truque deste tipo de martin reside no facto de que se um comércio se revelar lucrativo, este lucro é utilizado para liquidar 2 negócios anteriores.
Por exemplo, o negócio aberto em lucro com 13 lotes, podemos destruir 2 perdas anteriores - 8 e 5, sem contar com o spread.
Martin baseado em números Fibonacci é mais suave, ao contrário do habitual Martin.
Há outras abordagens para resolver este problema...
Desde o meu primeiro contacto com o Forex (este evento tem cerca de 10 anos) recebi-o de alguns "pais de autoridade" dizendo: "Martingale é o mal absoluto do comerciante" como um axioma. Nunca utilizei este método até agora.
Mas recentemente estive a rever as mensagens do fórum e vi a pergunta "Onde posso obter um bom Martingale?" e nos comentários à pergunta obtive um comentário de que não existem bons e maus Martingale.
Decidi familiarizar-me com a questão e experimentá-la por mim próprio, por assim dizer.
Vou em frente e primeiro contar-vos-ei as minhas conclusões, e depois ilustrarei as minhas descobertas. Assim, concluí que se pode e deve usar martingale, mas com uma condição obrigatória: "O Conselheiro Especialista não deve inicialmente perder, caso contrário só acelerará a perda". Ou seja, sem martingale, o conselheiro deve ainda mostrar lucro na maioria dos ofícios, e depois o martin pode compensar ligeiramente as perdas de entradas mal sucedidas (com um certo grau de probabilidade).
Bem, esta é a minha opinião pessoal, mas pergunto-me que percentagem de comerciantes são realmente amigáveis com o martin? Também me pergunto quantos dos futuros participantes do Campeonato de 2012 utilizarão este método nos seus EAs? Eu queria publicar um inquérito sobre este tema, mas não sei como fazê-lo...
Nos ficheiros para ilustração:
Relatório EasyTrend-minlot-
Este é o relatório de teste de um Expert Advisor de tendência simples onde cada novo bar tem um sinal para comprar ou vender (dependendo de como a tendência é definida) e um lote mínimo é aberto com o TP e SL especificados.
Relatório EasyTrend+Martin-minlot-
Relatório do Strategy Tester for the Expert Advisor que difere do anterior por ser utilizado o martingale (esquema habitual de multiplicação de lotes) .
Relatório EasyTrend+Martin+MM-
Relatório de teste do consultor especializado com martingale e gestão simples de dinheiro (teste de compatibilidade).
De acordo com os resultados dos 2 primeiros testes, podemos ver que Martingale aumentou o nosso lucro em 24% (é um pouco ou muito?, com), a curva de equilíbrio parece melhor e alguns indicadores melhoraram.
O resultado do terceiro teste mostra que o sistema de gestão de martingale e dinheiro (de acordo com a dimensão do saldo actual) não entram em conflito um com o outro.
Então talvez tenha sido em vão que tratei mal o Martin durante tantos anos?
1. Bem, aqui estou eu em 5......
2. Como correctamente assinalado por tol64,
o primeiro problema do martingale é a longa série de ofícios perdidos. Se, por exemplo, uma série perdedora de 10 operações consecutivas, o volume teria de aumentar 1024 vezes, o que é inaceitável para qualquer sistema.
Por conseguinte, é necessário tomar medidas para limitar a duração das séries de ofícios perdidos.
Há outras abordagens para resolver este problema...
1. Parabéns mais uma vez! :-)
2. ... por exemplo, aumentar os lotes não multiplicando por 2, mas pelos mesmos números de Fibo, por outros esquemas, por exemplo, rácios mais agressivos com desvantagem: 5-4-3-2-2-2..., cálculo da largura do canal com mudança dinâmica através do indicador APR...
E se as entradas não forem próximas do aleatório (pelo menos com TA mínima), então o sentido do TS com MM em Martini perde-se, IMHO - devido às entradas "raras" antes de mais nada. Acontece que no caso do TS num lote fixo com MM pouco acima de zero, é mais bem sucedido negociar com MM com base na mesma percentagem de DEP ou o que quer que seja, mas não com martin com a sua taxa mínima de entrada, que ainda está na "TA sólida ou qualquer outro tipo de análise que tenhamos de esperar muito tempo (para sinal de entrada no mercado), em oposição à entrada aleatória numa pequena TF-m.
Em geral, o que, IMHO, é a tarefa do TS no martin, utilizando o min. Qual é a tarefa do TS, por exemplo, entrar no mercado com base num indicador, fazer lucro com um lote mínimo ou 0,1% de depósito num Martin, depois fazer o seu tamanho no canal (ou seja, quero dizer o Martin sobre-rotação), digamos, os mesmos números de Fibo, e depois volumes aumentados, quando os preços saem do canal numa determinada direcção - ter lucro com algum tipo de arrasto... Mas mais uma vez, a turbulência de preços é alta nas pequenas TFs, por isso não se espalhará por muito tempo... Se o mercado sair na rede de arrasto do nível de lucro, por exemplo, a rede de arrasto em fractal não é má.
Todos, IMHO. Se estiver interessado, posso ver aqui os meus posts e links de posts do quarteto sobre estas questões.
A questão é que nos últimos 8 meses só trabalho com ele, porquê? Porque não confio em encomendas atrasadas. 2 O Expert Advisor (ShokBar v1/1) permite-lhe alterar as margens de lucro dentro de quaisquer limites razoáveis, dependendo do depósito e do emprego da pessoa no mercado.
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Fiz uma série de experiências e ainda encontrei um grão de verdade na utilização deste método. Encontrei um grão de verdade na utilização deste método, apesar de ser absolutamente aleatório e quando ~90% dos resultados da optimização são simplesmente despencados.
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Mas é claro que isto não é recomendado. No início é melhor trabalhar na estratégia quando ~90% dos resultados de optimização se encontram na zona rentável.
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É nessa altura que este método será um excelente complemento à estratégia comercial. Dito isto, o martingale só pode fazer parte do sistema de gestão de dinheiro. Pode ser combinado com Proporção Fixa ou outra coisa (tem de experimentar). E também a cobertura, diversificação, etc., não são canceladas. Tudo isto deve ser utilizado no comércio.
Não utilizado ,DmitriyN ,R0MAN obrigado pelas variantes.
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Fiz uma série de experiências e ainda encontrei um grão de verdade na utilização deste método. E absolutamente em entradas aleatórias e quando ~90% dos resultados de optimização estão simplesmente a cair, este método pode trazer lucros.
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Mas é claro que não é recomendado. No início é melhor trabalhar na estratégia quando ~90% dos resultados de optimização se encontram na zona rentável.
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É nessa altura que este método será um excelente complemento à estratégia comercial. Dito isto, o martingale só pode fazer parte do sistema de gestão de dinheiro. Pode ser combinado com o Fixed Ratio ou outra coisa (tem de experimentar). E também a cobertura, diversificação, etc., não são canceladas. Tudo isto deve ser utilizado no comércio.
Seria melhor escrever a frase: "Mas é claro que não é recomendado fazê-lo" em cores vermelhas e venenosas, e várias vezes maior fonte, e duplicada no início e no fim do tópico ... Porque já imaginei, quantos deles, que viram apenas uma ideia (a que facilmente encontra ressonância na alma), se apressaram a fazer martins com base nos "sinais da moeda".
Bem, então o seu destaque é muito apropriado. ))
Acrescentarei também que mesmo que 90% dos resultados de optimização estejam na zona rentável, ninguém está seguro de uma perda rápida, ou pelo menos de uma parte significativa do depósito. )))
Não utilizado ,DmitriyN ,R0MAN obrigado pelas opções.
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Fiz uma série de experiências e ainda encontrei um grão de verdade na utilização deste método. Encontrei um grão de verdade na utilização deste método, apesar de ser absolutamente aleatório e quando ~90% dos resultados da optimização são simplesmente despencados.
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Mas é claro que não é recomendado. No início é melhor trabalhar na estratégia quando ~90% dos resultados de optimização se encontram na zona rentável.
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É nessa altura que este método será um excelente complemento à estratégia comercial. Dito isto, o martingale só pode fazer parte do sistema de gestão de dinheiro. Pode ser combinado com Proporção Fixa ou outra coisa (tem de experimentar). E também a cobertura, diversificação, etc., não são canceladas. Tudo isto deve ser utilizado no comércio.
Felicito-o sinceramente por se ter aproximado de uma das variantes do GRAAL!
A propósito, as entradas aleatórias (ou por cor de vela) não mostram maus resultados... Preparar a minha variante de martin para o real.
Felicito-o sinceramente por se ter aproximado de uma das variantes do GRAAL!
A propósito, as entradas aleatórias (ou por cor de vela) não mostram maus resultados... Preparar a minha variante de martin para o real.
Obrigado, mas ainda estou no início da minha viagem e penso que preciso de trabalhar arduamente, porque já apresentei muitas ideias e variantes antes mesmo de começar. Agora terei de os testar a todos antes de tirar quaisquer conclusões. ))