Aprenda a ganhar dinheiro com os aldeões [Episódio 2] ! - página 132

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vladds:

eu não sei por que e como! Não sei por que, mas gostaria que o velho conselheiro fosse! A questão é que ele continua negociando na mesma direção depois de um negócio bem sucedido! (não posso dizer que a dica seja ruim! Ontem tentei como demonstração e desceu para -30%, depois subiu para +38%!


Acho que esse é o problema que eu estava resolvendo (também não gostei quando apostei em pontos máximos para o lado errado) experimente-o ...
 
elmucon:

é uma variante e um algoritmo diferente - acho que esse é o problema que eu estava resolvendo (também não gostei que ele estivesse apostando da forma errada nas dicas) experimente-o ...

Não consigo pensar hoje! Vou tentar assistir amanhã!

Estou tendo má sorte com o esporte! por isso não estou com disposição, fiz o download, darei uma olhada amanhã!

 
Roman.:

as configurações são completamente diferentes e estes são os resultados máximos - como você pode ver, há uma diferença de sete vezes ...

Eu não sei - se eu abri a América para você, mas para mim mesmo concluí que só assim e agora vai funcionar (moscas separadas, mel separado)

Você me faz feliz, Roman. O progresso é palpável. )

Embora, a América tenha sido descoberta há muito tempo. Mas eles chamavam de curto - curto, e longo - longo). A assimetria em termos de movimentos direcionais sempre existiu.

Longo e curto não devem ser comercializados apenas com diferentes configurações de EA, mas mesmo com estratégias diferentes.

 
nesssesary:

Você me faz feliz, Roman. O progresso é palpável. )

Embora, a América tenha sido descoberta há muito tempo. (Não lhe chamam curto por uma razão e longo por uma razão). A assimetria em termos de movimentos direcionais sempre existiu.

Longo e curto não devem ser comercializados apenas com configurações diferentes, mas mesmo com estratégias diferentes.


Não sei por que isto se dirige a Roman, já que fui eu quem o escreveu, mas quem se importa .....

 
elmucon:


não sei por que se dirige a Roman, já que fui eu quem o escreveu - mas quem se importa ....

:-)

A propósito, você escreveu corretamente: "Obrigado por se lembrar de mim, não importa se foi bom ou ruim - o que importa é o fato - pelo qual eu quero lhe agradecer muito!

Absolutamente certo. Eu apoio a opinião, em particular aqui fui lembrado QUE maneira (misturando apelidos e posts...) :-)

Obrigado pela expa e pelos roteiros úteis! Dando uma olhada mais de perto... Você tem alguma opção de plano de batalha para definir parâmetros (seus valores) para qualquer instrumento? (para não sofrer por muito tempo - diretamente para o micro-real. Para testar e testar para outros pares)

2nesssesário: Chama-se uma configuração difícil... :-)

 
DmitriyN:

Que país de óleo combustível.

1. Não há uma contabilidade "spread"?
2. Nenhuma mudança na etapa anterior do multiplicador de lote?
3. Não há conta dos extremos locais anteriores?
4. Não há contabilidade dos extremos locais atuais?

1. Como o spread pode ser contabilizado na função MM? (Se o spread deve ser considerado, então ele deve ser considerado no critério de negociação)

2) E não é necessário, pois ESTA é a função - apenas avançar e não recuar um passo! :-) Se você precisar, faça-o, teste-o e envie-o aos "colonos" para revisão.

3,4. ? Isto é MM f-fi, ele funciona quando um ou outro critério comercial é acionado - veja código.

Se você quiser, deve fazer alguns e testá-los, e enviá-los para "satélites" para consideração:

"Aqui ainda está algum ponto, eu mesmo torci para suas condições de avalanche de variantes para entrada de diferentes variações, etc. Finalmente cheguei à conclusão de que o martin não precisa - no primeiro tipo, veja meu post acima, ou seja, tenho que esperar pelo sinal TC de entrada, se a entrada estiver errada, então já incluiu um martin (variantes diferentes de dominó lote... etc. arrasto.... tipo de arrasto, etc... há muito mais...) Martin é um martin que está SEMPRE no mercado - seja em baiys ou em vendas - com a série final de lançamentos fechando com lucro... e aqui não devemos olhar para TA, mas para o multiplicador de lotes, definição da largura dinâmica do canal dependendo da fase do mercado, por exemplo em ATP, a partir de qual rollover para incluir arrasto de lucro, qual arrasto... qual instrumento... etc... algo como isto... até agora cheguei a esta conclusão.

+ O que cheguei à conclusão... Mais uma desvantagem do TS + MM sobre Martin - entrar no mercado com um volume mínimo ou 0,1% do depósito, levando em conta possíveis perdas e várias reversões, caso contrário - acabar com o depósito... Este também é IMHO um significativo menos + tem que estar em "modo de espera" para que um sinal do TS entre no MERCADO...

Isto é, inicialmente não será possível comercializar este TS em volumes normais, os mesmos 5% dePa, etc... Quero dizer, como você diz - um máximo de 5 ou 6 negócios com prejuízo em uma fileira ... E não há problema - é normal para volumes normais de lotes e MM competente (não em um martin) no final, vai tirar um + e mais valias nesta abordagem MAIS, IMHO.

+ martin é precisamente o fato de estar constantemente no mercado e visar algumas voltas, depois das quais, mesmo em lotes maiores, disparará para o lucro em qualquer caso, com a abordagem certa ...

E assim vai acontecer que com TA em martin - análise de mercado conduziu um sinal para entrar - mas no final o lucro será mínimo, porque o volume também é mínimo - 0,1 lote ou 0,1% do depoimento, porque com MM em martin - se mais, então plum dEp - é uma questão de tempo e nenhuma remoção preliminar do creme não vai ajudar!!! IMHO".

+ navegar pelas páginas esquerda - direita...

O critério para entrar na ordem START na TF dada:

// ---------------   СТАРТ   --------------------------------------------------------------------------      
  // Вход в рынок по индикатору ОСМА и времени
   if(OsMA_1<0 && OsMA_2>0)
      switch(Filter.Hour)  // торги по времени Да=1/Нет=0
        {
         case 0:  WmOrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots_New, Ask, 0, 0, "старт", MagicNumber); break; 
         case 1:  if (TimeHour(TimeCurrent()) >= Start && TimeHour(TimeCurrent()) <  End)WmOrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots_New, Ask, 0, 0, "старт", MagicNumber); break; 
        } 
   if(OsMA_1>0 && OsMA_2<0)   
       switch(Filter.Hour)  // торги по времени Да=1/Нет=0                    
        {
         case 0:  WmOrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots_New, Bid, 0, 0, "старт", MagicNumber); break;
         case 1:  if (TimeHour(TimeCurrent()) >= Start && TimeHour(TimeCurrent()) <  End)WmOrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots_New, Bid, 0, 0, "старт", MagicNumber); break;
        }      


Critério para calcular a média de volumes crescentes na intersecção (continuação da tendência) da largura do canal DYNAMIC, dependendo das leituras do indicador ATR. (a gama de valores experimentalmente (por clientes fundidos :-)) selecionados para diferentes instrumentos, esta gama é diferente - eu apontei acima com postes):

//-----------------------------------------------------расчет динамического канала----------------------------    
    if (Symbol() == "GBPJPY" || Symbol() == "EURJPY" || Symbol() == "USDJPY" || Symbol() == "CHFJPY" ||  Symbol() == "NZDJPY") // || Symbol() == "EURGBP")   StopLossPips = StopLoss;    // т.к. волатильность (по АТР) другая (выше)
         {                 
           channel = (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*1000)*Mul_Sl;                 
           StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
         }       
    else
         {                 
           channel = 10* (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*10000/3)*Mul_Sl;                 
           StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
         }               
          
    if (Symbol() == "XAGUSD")  // || Symbol() == "EURGBP")   StopLossPips = StopLoss;    // т.к. волатильность (по АТР) другая (выше)
         {                 
           channel = (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*100)*Mul_Sl;                 
           StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
         }       
     if (Symbol() == "XAUUSD")  // || Symbol() == "XAUUSD" || Symbol() == "EURGBP")   StopLossPips = StopLoss;    // т.к. волатильность (по АТР) другая (выше)
         {                 
           channel = (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*100)*Mul_Sl;   // Большая волатильность, поэтому умножение на 10.              
           StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
         }                               
    //Пересчеты пунктов для 4-хзначного ДЦ   
     if ((Digits == 2) || (Digits == 4)) StopLossPips = StopLossPips/10; 
                  
     TakeProfitPips=NormalizeDouble(StopLossPips*Mul_TP,0);  // расчет уровня тейка для всех инструментов              


Todas as tomadas e paradas são virtuais, não para mostrar seu valor real aos funcionários da corretora. Se você não sabe qual é o verdadeiro valor, não se preocupe - nós lhe mostraremos a diferença.

 
elmucon:

fazer perguntas - não sei o que mais escrever :) ....

como testá-lo? esqueci como testar o excelsior!
 
Roman.:

Obrigado pela expa e pelos roteiros úteis! Dando uma olhada mais de perto... Você tem alguma opção de plano de batalha para definir parâmetros (seus valores) para qualquer instrumento? (para não sofrer por muito tempo - diretamente para o micro-real. Para testar e depois tentar para outros pares)


Bem, sim - no arquivo há configurações que funcionam para mim agora ....

e a propósito - os scripts são projetados especificamente para esta EA, porque uma variável global é usada para lembrar o lote composto (os scripts também a usam) ...

Responderei à pergunta que surge ao longo do caminho - o que é um lote composto?

diferentes corretoras têm restrições no lote máximo - e quando você precisa colocar um lote = 35 e a corretora limita o lote máximo a 10, neste caso a EA fará 4 apostas: 10+10+10+5

Não me deparei com isso na vida real, mas desempenha um papel muito importante durante a otimização ....

Nota - a otimização deve ser feita para a quantidade que você vai usar e necessariamente na conta em que você vai trabalhar - caso contrário, você pode obter configurações falsas

(Se você negocia em uma conta de centavos, você não deve otimizá-la em uma conta de demonstração, apenas otimizá-la em uma conta de centavos!)

 
vladds:
Como se testa? Esqueci como se testa excelsior!

Por que - não funciona como de costume? Eu também posso descompilá-lo, mas se bem me lembro, não se pode fazer isso aqui...
 
talvez funcione, mas como você o executa no testador? eu esqueci! :)
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