O martin é assim tão mau? Ou tem de saber como cozinhá-lo? - página 41

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lucky_teapot:
...

Não duvido que alguém já tenha algo algures, eu ajo como sei e como é mais fácil e mais rápido para mim. E certamente não espero que algo apareça numa escala de massa.

P.S. O "contra" ainda não está claro. A julgar pelo gráfico, o vermelho é melhor, em média. Se ao menos não fosse tão ruidoso, seria realmente bom. Tenho a certeza de que pode ser melhorado.

Não, não é. Nunca tentei usar este tipo de estratégia, nunca tentei comprá-la na minha conta real.

E como conseguem testar abaixo de zero, se eu entendi correctamente? Em teoria, há uma chamada de margem e os testes não vão mais longe?

Não é um fundo livre, mas um aumento de capital, mayorgincole não tem nada a ver com isso. Coloco um depósito mais elevado durante os testes para ver toda a curva. Também utilizo indicadores de equidade para a maioria dos testes, não um testador, é mais rápido e mais representativo com uma tabela de preços.

 
Alex_Bondar:

Posso sugerir um contra (prova inversa). Mas devemos primeiro concordar no que deve ser entendido como uma prova e o que é um contra, de modo a não perder tempo, compreendo que as pessoas olhem positivamente para a função de perda exponencial. O que pode servir de argumento? Tentar estratégias de previsão clássicas e comparar o resultado com e sem martin?

É impossível enumerar todas as estratégias e mesmo para uma estratégia, todas as combinações de parâmetros, prazos, para todos os instrumentos e condições comerciais. É irrealista, especialmente no caso do martin, que balouça como um electrão. Os adversários escolherão apenas combinações lucrativas, e quem está do outro lado das barricadas, afirma que o MO está do seu lado.

Por exemplo Eurobucks, MACD 12-13 anos, citações de minutos do Dukas (spread ~0,7p, comissão 5$ por 100 000$), MA rápido corre de 0 a 1000 em 5 incrementos, lento é 1,5 vezes escalado em relação ao rápido(lento=1,5*velocidade), o sinal é 2 vezes mais rápido do que MA rápido. Meses horizontais, pontos verticais (1 divisão 10 000), gráfico azul do lote padrão escalado em proporção ao período MACD para se aproximar da sua equivalência, vermelho - martin clássico com a proporção de 2. Ambos não têm em conta o reinvestimento.


O risul é bastante impressionante.

E o que é que se pode pensar disso? Exactamente nada no contexto geral. Ainda tem de encontrar uma estratégia mais simples para os seus testes? Tudo o que é simples há muito que foi esquecido e só é descrito em livros de texto.

 
iModify:

Risulka é bastante impressionante.

E o que se pode enfatizar com isso? Exactamente nada no contexto geral. Ainda não encontrou uma estratégia mais simples para os seus testes? Tudo o que é simples há muito que foi esquecido e só é descrito em livros de texto.

Esta também não é simples).
 
zfs:
Também já não é simples).
Alguma vez funcionou)?
 
iModify:
Alguma vez funcionou)?

Sempre funcionou, tal é o universo.

 
iModify:
Alguma vez funcionou)?
Mm-hmm)) Sempre funcionou))) E amanhã não o fez.
 
iModify:
mm-hmm)) Sempre funcionou))) E amanhã não o fez.
Pensou apenas que o amanhã seria como ontem).
 
iModify:

Risulka é bastante impressionante.

E o que se pode enfatizar com isso? Exactamente nada no contexto geral. Ainda não encontrou uma estratégia mais simples para os seus testes? Tudo o que é simples é há muito esquecido e apenas descrito em livros de texto.

Sim, existem testes com exaustores de patha, dei um exemplo da combinação mais utilizável. Embora o verdadeiro problema não seja o declive da equidade, mas a sua volatilidade em todos os graus de liberdade (tempo, parâmetros TS).

Em breve, a promessa de Pottson de fazer a primeira versão do intérprete de múltiplos resultados de testes 3D de acordo com a minha encomenda e será possível comparar as distribuições de equidade em função do tempo e de alguns parâmetros estratégicos básicos. Não revelarei o algoritmo de lucro, apenas mostrarei as superfícies anuais de ganhos de capital, com diferentes MMs. E todos tirarão uma conclusão sobre "robustez", grau de risco, etc. com base na regularidade da superfície.

ZZZ sobre simplicidade/complexidade))

iModify:

Não é necessário utilizar modelos complexos para isso (assim que se começa a aplicá-los no mercado, já não funcionam).

Qualquer modelo matemático pode ser tão bem concebido e a sua utilização é 0 numa situação real.

Tudo deveria ser mais simples.

 

Algo do género:

Azul é um sistema de tendência anual com lote padrão, período que vai de 1 a 1000, e carmesim é o mesmo sistema mas com martin, como se pode ver a superfície é extremamente imprevisível em todos os graus de liberdade. Ou seja, uma pessoa razoável não confiará em tal sorte extrema, embora não mergulhe abaixo de zero, mas continua a ser uma grande atracção...

Lamento que esta ainda seja uma versão de demonstração do que eu queria ver, há muitos comentários, mas no geral é fácil de entender do que se trata.

 
Alex_Bondar:

Algo do género:

Azul é um sistema de tendência anual com lote padrão, período que vai de 1 a 1000, e carmesim é o mesmo sistema mas com martin, como se pode ver a superfície é extremamente imprevisível em todos os graus de liberdade. Ou seja, uma pessoa razoável não confiará em tal sorte extrema, embora não mergulhe abaixo de zero, mas continua a ser uma grande atracção...

Lamento que esta ainda seja uma versão de demonstração do que eu queria ver, há muitos comentários, mas no geral é fácil de entender do que se trata.

Fixe. Era exactamente isso que eu estava a sugerir, como uma característica padrão no MT5. Seria muito claro ver todos os resultados após a optimização numa tal visão. Um gráfico 3D já está disponível em MT5. Agora só precisamos de fazer uma pequena coisa. ))
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