Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2120
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Hum... Então porque é que os MOs não têm estatísticas positivas? Porque a ACF de uma série de incrementos de mercado não é 0 e, portanto, deve ser previsível. Obviamente, porque a 2ª condição de previsibilidade de acordo com Kolmolgorov não é cumprida - não há constância de expectativa para qualquer amostra de dados. O que está errado?
É o ACF dos preços? Se o preço não é muito diferente do ACF do SB, mas ACF de retornos como ruído branco, em dados normais, não verificados pelos mestres ACF, às vezes a maior freqüência (minutos e acima) o componente negativo aparece, se o preço é formado a partir de transações, em vez da média (bit/ofer), mas as transações simplesmente tomam um lance ou um ask e causa uma pseudo regularidade inversa, mas não podemos ganhar com isso.
E " então porque é que os MOs não têm estatísticas positivas? "porque os dados que utilizam são estéreis, quase não têm padrões que possam ser comercializados, você precisa de mais dados, melhores dados, novos tipos de dados, etc.
Mas um resultado negativo também é um resultado, MO permite que você "pontilhar todos os I's". De fato, MO é apenas uma extensão das estatísticas, "estatísticas heurísticas" dá formas mais poderosas de extrair padrões dos dados e provar mais ou menos confiável se há alguma regularidade nesses dados, ao contrário de TA e otimização de mashups.
Os preços da ACF são? Se o preço, então não é muito diferente do ACF do SB, e o ACF dos retornos como em ruído branco, em dados normais, não modificados quimicamente por mágicos com DC, às vezes a maior freqüência (minutos e acima) há um componente negativo se o preço é formado a partir de transações, em vez da média (bit/ofer), apenas as transações batem então no bit, e há uma pseudo regularidade de reversão, mas não ganha.
E " então porque é que os MOs não têm estatísticas positivas? "porque os dados que utilizam são estéreis, quase não têm padrões que possam ser comercializados, você precisa de mais dados, melhores dados, novos tipos de dados, etc.
Mas um resultado negativo também é um resultado, MO permite que você "pontilhar todos os I's". Na essência MO é apenas uma extensão das estatísticas, uma "estatística heurística" que dá formas mais poderosas de extrair padrões dos dados e provar mais ou menos confiável se há alguma regularidade nesses dados, ao contrário dos mashups de AT e otimização.
Então, qual é a sua abordagem ao mercado?
Então qual é a sua abordagem ao mercado? Porque a filosofia até agora é a mesma.
Houve diferentes abordagens, no momento estou tentando coletar uma lista de alguns "estados do mercado alvo" que poderiam ser melhor previstos do que os retornos, que foram então negociados por estratégias convencionais de tendência ou reversão, "estados" como trnd-flat, "com e sem padrões", mercado calmo - agitado, etc. É provavelmente óbvio para todos que o mercado nem sempre é o mesmo, quando é necessário negociar então não é.
E não faz sentido me perguntar sobre a minha "abordagem ao mercado", pois nem sequer ganhei um milhão de dólares em trocas, quanto mais um lakh, estou tentando isso e aquilo, é interessante como um jogo, mas não tenho nada do que me gabar.
Houve abordagens diferentes, no momento estou tentando reunir uma lista de alguns "estados do mercado alvo" que poderiam ser melhor previstos do que os retornos, que foram então negociados por estratégias convencionais de tendência ou reversão, "estados" como trnd-flat, "com e sem padrões", mercado calmo - agitado, etc. É provavelmente óbvio para todos que o mercado nem sempre é o mesmo, quando é necessário negociar então não é.
E não adianta me perguntar sobre a minha "abordagem ao mercado", pois nem sequer ganhei um milhão de dólares em trocas, quanto mais uma lakh, estou tentando isto e aquilo, é interessante, como um jogo, mas não tenho nada do que me gabar.
ver
À medida que avançamos, as frequências e possivelmente as fases estão a flutuar... As amplitudes estão a aguentar...
Aqui está a previsão para 500 pontos do modelo montado sobre o histórico de 10k de 4 harmônicas
Podemos ver que a previsão é válida para todos os 500 pontos, mas as frequências estão a flutuar e a flutuar de acordo com um algoritmo incompreensível.
E isto é um exemplo, às vezes é ainda pior.
Eu não tive sucesso com as ondas, mas não tive sorte com elas. Falhei com as ondas, os espectros de aumentos de mercado são indistinguíveis dos espectros de ruído branco, infelizmente, pelo menos nas minhas experiências, mas conheço caras que reclamam o contrário e batem no peito.
O meu pensamento sobre este assunto é o seguinte: em princípio as ondas devem ter um lugar. Na verdade o mercado tem padrões de reversão, pode ser visto nos resultados de simples previsão de incremento. É óbvio que o MO está se esforçando para negociar o inverso, mas não está funcionando tão bem. E como há forças de inversão, também deveria haver ondas IMHO.
As ondas são fixes, de uma forma ou de outra qualquer comerciante deve tentar a fúria ou alquimia alternativa como as ondas Elliot, etc. Falhei com as ondas, os espectros de aumentos de mercado são indistinguíveis dos espectros de ruído branco, infelizmente, pelo menos nas minhas experiências, mas conheço tipos que dizem o contrário e, além disso, batem no peito que se alimentam do mercado, por isso...
O meu pensamento sobre este assunto é o seguinte: em princípio, as ondas devem ter um lugar. Na verdade o mercado tem padrões de reversão, pode ser visto nos resultados de simples previsão de incremento. É óbvio que o MO está se esforçando para negociar o inverso, mas não está funcionando tão bem. E como há forças de inversão, deve haver ondas IMHO.
Desculpa, é claro... Mas como se pode confundir os aumentos de mercado com o ruído "branco"?
Aqui, apenas tomei os incrementos do GBPCAD para o mês corrente:
Foram 10 dias de negociação no total. Esses 10 dias não podem ser vistos nesta figura?
Em resumo. Não há ruído branco no mercado, nunca houve e nunca haverá. E o problema com os levantamentos de dinheiro não é que o mercado seja um processo completamente aleatório, sem memória do tipo Wiener.
O problema de trabalhar com incrementos é que a maioria dos TSs não leva em conta o tempo (especificamente - dia da semana, hora, minuto) da chegada deste ou daquele incremento.
E se tomarmos como paradigma a tese: "é necessário fornecer aos insumos NS tudo o que está à mão, e ele vai se classificar", então certamente, o tempo, junto com o retorno, é o principal parâmetro de entrada.
Desculpe-me, claro... Mas, como se pode confundir os aumentos de mercado com "ruído branco"?
Aqui, apenas tomei os incrementos do GBPCAD para o mês corrente:
Foram 10 dias de negociação no total. Esses 10 dias não podem ser vistos nesta figura?
você tem na figura um processo multiplicativo com atividade cíclica (a atividade cíclica muito provavelmente depende da hora do dia)
Se conseguir converter a ciclicidade em periodicidade estimada ou sazonalidade... Lucro então, mas fora isso - simples bolas curvas, imho.
Desculpe-me, claro... Mas, como se pode confundir os aumentos de mercado com "ruído branco"?
Aqui, apenas tomei os incrementos do GBPCAD para o mês corrente:
Foram 10 dias de negociação no total. Esses 10 dias não podem ser vistos nesta figura?
Em resumo. Não há nenhum ruído branco no mercado, nunca houve e nunca haverá. E o problema do levantamento de dinheiro não é que o mercado seja um processo completamente aleatório e sem memória, como um Wiener.
O problema de trabalhar com incrementos é que a maioria dos TSs não leva em conta o tempo (especificamente - dia da semana, hora, minuto) da chegada deste ou daquele incremento.
E se tomarmos como paradigma a seguinte tese: "devemos dar aos insumos NS tudo o que temos, e ele tratará sozinho", então certamente o tempo , junto com o retornado, é o principal parâmetro de entrada.
Eu fi-lo e ele não fez nada.