Discussão do artigo "Abordagem de força bruta para encontrar padrões"
Ideias interessantes! Mas gostaria de observar que a sequência foi escolhida incorretamente, pois, ao que me parece, os deslocamentos quantificados não refletem a geometria do movimento, e você não faz a recuperação no final, do ponto de vista da teoria da probabilidade em uma amostra infinita, você obterá um número infinito de sequências de tamanhos de barras, que às vezes dão resultados. Mas, dessa forma, você não pode identificar figuras (padrões).... ou seja, você pode, mas precisará de uma operação de reconstrução.
As séries de Fourier podem ser, e eu tentarei no futuro, de fato as regularidades ainda são tão distintas, mas não em todos os lugares e em períodos diferentes. Aqui eu estava apenas tentando analisar aproximadamente por quanto tempo elas funcionam. Na verdade, uma análise tão profunda e versátil é impossível em um único artigo. Os cálculos exigem muita energia e tempo. E o programa ainda não é a versão final, adicionarei mais funcionalidades. Até agora, superficialmente. Quanto às mudanças de barra, é possível adicionar os valores Alto e Baixo em uma linha e o preço médio, pensei nisso, talvez eu faça uma modificação em breve. Mas não acho que será muito melhor. O resultado depende mais do grau de liberdade da fórmula. E eu não esperaria que fosse algo muito legal. O objetivo final é simplesmente aumentar a qualidade de uma análise à medida que o tempo de uma análise aumenta, e o sistema lida com essa tarefa. E ele até encontra regularidades em todo o histórico. Eu só não mostrei isso)
Ideias interessantes e uma abordagem competente.
Esse código pode gerar receita, mas é preciso fazer testes pelo menos na demonstração, em períodos diferentes, com inversão e sem inversão. Até o momento, o tempo é muito limitado. E, em geral, é melhor ganhar em qualquer lugar, mas no Forex )))) broker yes earns )).
1) Faz-me lembrar do MSUA de Ivakhnenko
2) A ideia de que qualquer sequência de números é dada por algum algoritmo não é verdadeira. Pela teoria dos algoritmos, sabemos que quase todas as sequências não têm algoritmo. Assim, qualquer algoritmo complexo e complicado, mais cedo ou mais tarde, levará a erros. Portanto, a matemática financeira "adulta" usa principalmente modelos probabilísticos.
1) Lembra o MSUA Ivakhnenko
2) A ideia de que qualquer sequência de números é dada por algum algoritmo não é verdadeira. Com base na teoria dos algoritmos, sabemos que quase todas as sequências não têm algoritmo. Assim, qualquer algoritmo complexo e complicado, mais cedo ou mais tarde, levará a erros. Portanto, a matemática financeira "adulta" usa principalmente modelos probabilísticos.
Explora-se a ideia de que uma determinada sequência existente pode ser descrita por alguma fórmula de uma família previamente conhecida e, em seguida, segue-se a força bruta....
a mesma visão de "otimização por um otimizador" vista de lado :-)
Posso tentar a série de Fourier no futuro; de fato, as regularidades ainda são destacadas, mas não em todos os lugares e em períodos diferentes. Aqui eu estava apenas tentando analisar aproximadamente por quanto tempo elas funcionam. Na verdade, uma análise tão profunda e versátil é impossível em um único artigo. Os cálculos exigem muita energia e tempo. E o programa não é a versão final, adicionarei mais funcionalidades. Até agora, superficialmente. Quanto às mudanças de barra, é possível adicionar os valores Alto e Baixo em uma linha e o preço médio, pensei nisso, talvez eu faça uma modificação em breve. Mas não acho que será muito melhor. O resultado depende mais do grau de liberdade da fórmula. E eu não esperaria que fosse algo muito legal. O objetivo final é simplesmente aumentar a qualidade de uma análise à medida que o tempo de uma análise aumenta, e o sistema lida com essa tarefa. E ele até encontra regularidades em todo o histórico. Eu só não mostrei isso)
Não vou discutir com você, meu ensino superior primário está essencialmente ligado ao processamento de dados sequenciais (não posso revelar todas as sutilezas - agora é seguido) e, portanto, eu apenas o aconselhei a se afastar de sua estratégia para escolher uma combinação de "três - sete - ás" e voltar-se para os números que têm um lugar para trabalhar sempre (pelo menos com uma probabilidade maior), eles têm apenas 2 desvantagens comuns com o seu método - a faixa flutuante de preço e o período de formação do sinal. Mesmo em sua abordagem, é essencialmente necessário ajustar o TF de trabalho e a volatilidade aos padrões de mercado frequentes calculados (números) - e o graal está em seu bolso. E, para esse fim, seu método funcionará, já que é muito rápido, então recalcule sua fórmula em, digamos, 5 TFs consecutivos (por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 minutos) e, digamos, 3 intervalos de volatilidade (normalize a volatilidade por meio de coeficientes simples 1, 0,8, 0,5) e, se em alguma variante você tiver uma função máxima, isso significa que, no momento, o mercado tem essa proporção de período e volatilidade. Infelizmente, isso novamente não garante que essa relação durará pelo menos mais um período de cálculo. Portanto, recomendo prestar atenção à análise cepstral, na qual você precisará determinar apenas um parâmetro - o limite de conformidade com o modelo de referência e a duração máxima da formação desse modelo em barras.... Bem, os teóricos da análise técnica criaram muitos modelos.
explora a ideia de que uma determinada sequência existente pode ser descrita por alguma fórmula de uma família conhecida e, em seguida, segue a força bruta....
Bem, sim, só que essa ideia é complementada pela ideia de que os erros inevitáveis dessa fórmula podem ser levados em conta por outra fórmula. Mas, inevitavelmente, haverá erros novamente, que tentaremos levar em conta com a terceira fórmula - e assim por diante, ad infinitum.
Na abordagem probabilística (regressão, por exemplo), presume-se que o erro é inevitável, mas é "bem" organizado (processo estacionário).
Bem, sim, mas essa ideia é complementada pela ideia de que os erros inevitáveis dessa fórmula podem ser levados em conta por outra fórmula. Mas, inevitavelmente, haverá erros novamente, que tentaremos levar em conta pela terceira fórmula - e assim por diante ad infinitum.
Na abordagem probabilística (regressão, por exemplo), presume-se que o erro é inevitável, mas é "bem" organizado (processo estacionário).
Infelizmente, a regressão é bem aplicável a processos físicos, ou seja, àqueles assuntos em que há padrões claros ou, pelo menos, um momento de inércia forte o suficiente; no mundo do dinheiro, há apenas uma probabilidade de que o preço se mova em alguma direção - e, de acordo com minhas estimativas para operadores simples, para algumas estratégias, essa probabilidade coincide muito com 50/50 e parece não haver problema, mas isso ocorre em um período muito grande e, em um período curto, 15 pretos seguidos e depois "Zero" !!!!
Como resultado, teoricamente, parece que todo mundo é milionário, mas na prática o ralo depois da drenagem....
explora a ideia de que uma determinada sequência existente pode ser descrita por alguma fórmula de uma família conhecida e, em seguida, segue a força bruta....
a mesma visão de "otimização por um otimizador" vista de lado :-)
Tudo é otimização, a menos que você explore a física do mercado, qualquer sistema que testamos primeiro em uma área e depois em outra. Eu não uso otimização de forma alguma. Apenas a adapto ao site. Aqui também, a ideia é que essa adaptação ocorra em vários estágios, além de uma série de filtros que mantêm apenas as melhores variantes. Basicamente, trata-se de uma pesquisa automática de padrões no gráfico selecionado. Quanto mais bonita a variante, maior a probabilidade de ela ser uma variante e não um acaso.
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Novo artigo Abordagem de força bruta para encontrar padrões foi publicado:
Neste artigo, procuraremos padrões no mercado, criaremos Expert Advisors com base neles e verificaremos quanto tempo esses padrões permanecem funcionais.
Na realidade, uma rede neural também é um tipo de força bruta. Acontece que seus algoritmos são muito diferentes daqueles dos da força bruta simples. Agora, não vou analisar nenhuma arquitetura de rede neural individual e seus tipos de elementos constituintes, como o perceptron, em vez disso, tentarei cobrir a questão em geral. Na verdade, se estamos vinculados a uma determinada arquitetura, já limitamos antecipadamente as capacidades de nosso algoritmo. Uma arquitetura fixa já é uma limitação irreparável. Uma rede neural é uma espécie de arquitetura, em nosso caso, de uma possível estratégia. Como resultado, a configuração de uma rede neural sempre corresponde a um determinado arquivo com um mapa de rede. Basicamente, são sempre indícios da montagem de uma determinada unidade. É como uma impressora 3D. Defina os parâmetros da peça e ela a montará para você. Em termos mais simples, uma rede neural é um código geral que não faz sentido sem um mapa. É como pegar qualquer linguagem de programação, todos os seus recursos e simplesmente criar um projeto vazio. Como resultado, a linguagem existe, mas com um modelo vazio ela não faz nada. E assim é aqui. Simplesmente, ao contrário da força bruta, uma rede neural pode fornecer uma variabilidade quase ilimitada em nossas estratégias, qualquer número de critérios e maior eficiência. A única desvantagem dessa abordagem é que, se você escrever esse código genérico descuidadamente, sua eficácia pode até mesmo acabar sendo inferior à força bruta. A possível complexidade do sistema aumenta, o que significa que a voracidade do programa aumenta. Como resultado, transformamos nossa estratégia num mapa de rede, que é seu equivalente. Na abordagem de força bruta, fazemos a mesma coisa, só que se transforma numa sequência simples de alguns números. Essa sequência é muito mais simples do que um mapa de rede, é mais fácil de calcular, mas também tem um teto em termos de eficiência. Eis esquematicamente o que disse:
Autor: Evgeniy Ilin