Discussão do artigo "Abordagem de força bruta para encontrar padrões" - página 2
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Tudo é otimização, a menos que você explore a física do mercado, qualquer sistema que testamos primeiro em uma área e depois em outra. Eu não uso otimização de forma alguma, aliás. Apenas o adapto ao local. Aqui também, a ideia é que essa adaptação ocorra em vários estágios, além de uma série de filtros que mantêm apenas as melhores variantes. É basicamente uma pesquisa automática de padrões no gráfico selecionado. Quanto mais bonita a variante, maior a probabilidade de ela ser uma variante e não um acaso.
Talvez isso ajude de alguma forma a analisar e/ou desenvolver a ideia.
Infelizmente, a regressão é bem aplicável a processos físicos, ou seja, àqueles assuntos em que há padrões claros ou, pelo menos, um momento de inércia forte o suficiente; no mundo do dinheiro, há apenas uma probabilidade de que o preço se mova em alguma direção e, de acordo com minhas estimativas para operadores simples de algumas estratégias, essa probabilidade coincide com muita precisão com 50/50 e parece não haver problema, mas isso ocorre em um período muito grande e em um período curto de 15 pretos seguidos e depois "Zero" !!!!
Como resultado, teoricamente, parece que todo mundo é milionário, mas, na prática, o ralo depois do esgoto....
Concordo que as diferenças em relação aos processos físicos são significativas. No entanto, é impossível prescindir da regressão (autorregressão) na análise econométrica de séries temporais.
h ttps:// habr.com/ru/post/267035/
Pode ser útil em termos de análise e/ou desenvolvimento da ideia.
Para o consumo de eletricidade, a ideia parece bastante razoável.
Com relação ao forex, aqui está uma citação dos comentários:
> como seu método funciona em séries complexas como usdrub?
> Não funciona. Recebo muitos operadores de câmbio, estou cansado deles. Não faço nenhuma previsão sobre pares de moedas.
h ttps:// habr.com/ru/post/267035/
Pode ser útil em termos de análise e/ou desenvolvimento da ideia.
Eu li, a ideia é interessante, mas acho que dificilmente funcionará no mercado. Veja bem, se fosse tão fácil prever até mesmo um candlestick no futuro, todo mundo já estaria fazendo isso) Eu tinha outro modelo, construí o SLAU em candlesticks, resolvi no código e não tive resultado). Modelos de mercado, como dito acima, sim, você pode pensar em algo. Tenho a clara sensação de que ou você usa a física do mercado e escreve um modelo de esteira baseado na física real, levando em conta ordens, paradas e assim por diante e obtém um lucro pequeno, mas estável, ou você apenas pega algum modelo e espreme todo o suco dele com a ajuda dessa força bruta e espera que o padrão lhe dê algumas três vezes para negociar no plus, e depois feche a loja e espere pela próxima sexta-feira).
Para o consumo de eletricidade, a ideia parece bastante razoável.
Com relação ao câmbio, aqui está uma citação dos comentários:
> como seu método funciona em séries complexas como usdrub?
> Não funciona. Recebo muitos operadores de câmbio, estou cansado deles. Não faço nenhuma previsão em pares de moedas.
Em uma série de preços adequadamente preparada (processada para isso), esse método deve captar momentos sazonais.
Ou seja, abertura/fechamento de sessões de negociação, transição do dia, algumas notícias. Porque a mesma coisa acontece vez após vez.
em uma faixa de preço adequadamente preparada (processada para isso), esse método deve capturar momentos sazonais.
Ou seja, abertura/fechamento de sessões de negociação, transição do dia, alguma notícia. Porque a mesma coisa acontece repetidamente.
Boa observação. A propósito, vi um robô no mercado (olhei o gráfico e fiquei surpreso). Baixei a visualização e dei uma olhada, e ele só negocia um corredor antes de fechar o dia.) O fato é que os swaps são acumulados ali e as negociações se tornam silenciosas na ausência de tendências pronunciadas). Pode haver muitos desses pontos de tempo. É com referência ao horário do servidor
O Bruteforce é um exagero completo de métodos.
Mas os métodos devem ser adequados à natureza do processo. E nos mercados financeiros, trata-se de um processo não estacionário.
(ou seja, não apenas a amplitude, mas também a frequência das flutuações de preços está mudando constantemente).
Mas os métodos analíticos disponíveis nos mercados financeiros não têm nenhum mecanismo para identificar o segundo fator (frequência em constante mudança).
Isso requer uma estrutura elementar identificada (como um átomo na física, como uma molécula na química).
Os números da AT, as ondas de Elliott e outros não são assim, pois são identificados com uma lacuna no tempo.
A estrutura elementar é revelada e seus parâmetros são desenvolvidos (teoria do equilíbrio de impulso).
Essa estrutura pode ser uma referência para a força bruta.
O Bruteforce é um exagero completo de métodos.
Mas os métodos devem ser adequados à natureza do processo. E nos mercados financeiros, trata-se de um processo não estacionário
(ou seja, não apenas a amplitude, mas também a frequência das flutuações de preço está mudando constantemente).
Mas os métodos analíticos disponíveis nos mercados financeiros não têm nenhum mecanismo para identificar o segundo fator (frequência em constante mudança).
Isso requer uma estrutura elementar identificada (como um átomo na física, como uma molécula na química).
Os números da AT, as ondas de Elliott e outros não são assim, pois são identificados com um intervalo de tempo.
A estrutura elementar é revelada e seus parâmetros são desenvolvidos (teoria do equilíbrio de impulso).
Essa estrutura pode ser uma referência para a força bruta.
Não estou familiarizado com essa teoria, mas darei uma olhada nela quando tiver tempo, com certeza
em uma faixa de preço adequadamente preparada (processada para isso), esse método deve capturar momentos sazonais.
Ou seja, abertura/fechamento de sessões de negociação, transição do dia, alguma notícia. Porque a mesma coisa acontece repetidamente.
Talvez seja assim, mas meu pequeno estudo da sazonalidade diária foi um pouco decepcionante - se a história se repete, ela não se repete com a frequência que eu gostaria.
Talvez seja esse o caso, mas minha pequena pesquisa sobre a sazonalidade diária foi um pouco desanimadora - a história, se ela se repete, não se repete com a frequência que eu gostaria.
O ciclo diurno nas majors desenha uma curva quase estável. Sua forma é constante e todos os extremos e inflexões ocorrem nos mesmos momentos. Você pode (e deve) negociar em majors usando seu despertador :-)
você deve ter exagerado em alguma pesquisa, isso acontece.