Discussão do artigo "Abordagem de força bruta para encontrar padrões" - página 4
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Acho que isso é chamado de fractal em nossa ciência comercial)?
De qualquer forma, mencionei o ziguezague apenas para esclarecer minha ideia.
O fractal também, o fractal em ziguezague, é apenas uma tentativa de identificar algumas ondas).
A princípio, pensei que o artigo fosse sobre força bruta e o li porque eu mesmo pensei lentamente em como usar força bruta para identificar todos os padrões. Escrevi em meu artigo que, se houver um número infinito de participantes no mercado ou se eles tiverem um número infinito de recursos de computação, nenhum método simples de força bruta revelará absolutamente todas as regularidades (é claro que não há nada de infinito aqui, você pode fazer isso com os finitos).
Mas então me dei conta de que o artigo não trata disso. O artigo é sobre o que eu faço em meu trabalho. Você escreveu que um padrão é detectado e existe por algum tempo, depois persiste ou é invertido. A razão para isso é que você está analisando com uma janela fixa, um período flutuante e a amplitude de uma senoide condicional. Na figura abaixo, mostrei um exemplo.
Tracei uma senoide com um período aleatório e uma amplitude aleatória, mas crescente. De forma simplificada, é semelhante ao que você escreveu, que o sinal é periódico. Sim, ele é periódico, mas o período e a amplitude flutuam, e não apenas flutuam, mas mudam quase que aleatoriamente. Suponha que tenhamos uma janela para análise tão ampla quanto a da Figura 1. Então, encontramos o meio período muito bem e podemos operar com a reversão do padrão. Mas se usarmos a mesma janela para analisar mais a fundo, não faremos sentido. Porque o próximo meio período já consiste em três janelas e também é muito ruidoso.
Para analisar corretamente, a janela deve ser flutuante e ajustada ao período atual em tempo real. Anexei um gif, abra-o e veja como isso é feito visualmente em minha casa. Ou seja, sempre há um determinado padrão, estamos procurando o período em que ele se encontra.
A princípio, pensei que o artigo fosse sobre força bruta e o li porque eu mesmo pensei lentamente em como usar força bruta para identificar todos os padrões. E, em meu artigo, escrevi que, se o mercado tiver um número infinito de participantes ou se eles tiverem um número infinito de recursos de computação, nenhum método simples de força bruta revelará absolutamente todas as regularidades (é claro que não há nada infinito aqui, você pode fazer isso com os finitos).
Mas então me dei conta de que o artigo não trata disso. O artigo é sobre o que eu faço em meu trabalho. Você escreveu que um padrão é detectado e existe por algum tempo, depois persiste ou é invertido. A razão para isso é que você está analisando com uma janela fixa, um período flutuante e a amplitude de uma senoide condicional. Na figura abaixo, mostrei um exemplo.
Tracei uma senoide com um período aleatório e uma amplitude aleatória, mas crescente. De forma simplificada, é semelhante ao que você escreveu, que o sinal é periódico. Sim, ele é periódico, mas o período e a amplitude flutuam, e não apenas flutuam, mas mudam quase que aleatoriamente. Suponha que tenhamos uma janela para análise tão ampla quanto a da Figura 1. Então, encontramos o meio período muito bem e podemos operar com a reversão do padrão. Mas se usarmos a mesma janela para analisar mais a fundo, não faremos sentido. Porque o próximo meio período já consiste em três janelas e também é muito ruidoso.
Para analisar corretamente, a janela deve ser flutuante e ajustada ao período atual em tempo real. Anexei um gif, abra-o e veja como isso é feito visualmente em minha casa. Ou seja, há sempre um determinado padrão, estamos procurando o período em que ele se encontra.
Aqui é mais correto dizer que estamos procurando o período de maior regularidade, porque, como você disse, sempre há uma regularidade, e nem mesmo uma, mas sim um grande sanduíche, e a disposição dessas camadas cria a aparência de caos. De qualquer forma, você tem uma janela fixa, basta tentar encontrar processos periódicos nela. Ainda assim, verifica-se que a regularidade final é a regularidade do período de oscilação de outra regularidade). Você simplesmente passa para um nível mais alto). Assim, você pode construir bonecos de aninhamento fractal muito profundamente). Esse também é um bom método, talvez até melhor que o meu. De modo geral, há muito espaço para a criatividade. Parti do fato de que, quanto mais reta a linha (curva de equilíbrio), a segunda derivada do número de transações da função de equilíbrio tende a zero, uma vez que estamos negociando com um lote fixo. E é igual a zero no meio da próxima meia-onda. E isso significa que quanto maior a chance de continuação no futuro próximo ou, pelo menos, de obter uma reversão mais suave para poder usar o marting reverso.
Uma pequena pesquisa mostra que imagens feias são suficientes. Para isso, basta observar um histograma plotado em relação a uma amostra da hora do dia para os topos do ziguezague. As imagens bonitas devem apresentar depressões com margens altas e fundo no nível zero nesse histograma.
O histograma abaixo é plotado para o EURUSD para o ano de 2020 para um ziguezague com um joelho de 0,1%. Há depressões, mas seus fundos estão bem acima de zero, o que sugere algumas imagens ruins quando as reversões acontecem "fora do horário". Se esses dias ruins também forem mal misturados com dias bons (o que é bem possível), o resultado pode ser bem triste.
O histograma repete exatamente o padrão típico de volatilidade intradiária. Ou seja, isso não parece ser verdade
O mesmo deve ser obtido com os tamanhos dos candlesticks ou com os volumes dos ticks. Eles estão inter-relacionados, ziguezagues, velas, volumes.
E como sabemos o que medir e o quadro típico, podemos avaliar em tempo real o quanto o mercado é "típico" neste momento (ou rejeitar dias corridos no tempo) e quais valores absolutos são esperados.
Você pode até mesmo tirar a cabeça da bunda e se antecipar à reversão da tendência por meio de mudanças na volatilidade.
O histograma repete exatamente o padrão típico de volatilidade intradiária. Portanto, isso não parece ser verdade
Você deve obter o mesmo resultado com os tamanhos das velas ou com os volumes dos ticks. Eles estão inter-relacionados, ziguezagues, velas, volumes.
E como sabemos o que medir e o quadro típico, podemos avaliar em tempo real o quanto o mercado é "típico" neste momento (ou rejeitar dias corridos no tempo) e quais valores absolutos são esperados.
Você pode até mesmo tirar a cabeça da bunda e (antecipar) a reversão da tendência por meio de mudanças na volatilidade.
Há muito o que pensar. Embora a captura de extremos seja considerada um comportamento ruim).
Talvez devêssemos iniciar um tópico sobre sazonalidade, para não inundar este.
A única regularidade nos mercados financeiros (em termos técnicos) é a estrutura elementar (forma de M),
que está constantemente presente no gráfico, sem intervalos de tempo,
e sua tendência dinâmica (curva MSAD), que leva em conta a frequência real dessa flutuação de preço.
E isso ocorre em qualquer escala, em qualquer instrumento financeiro.
Fonte: teoria do equilíbrio de impulsos.
O único padrão nos mercados financeiros (em termos técnicos) é a estrutura elementar (forma de M),
que está constantemente presente no gráfico, sem interrupções no tempo,
e sua tendência dinâmica (curva MSAD), que leva em conta a frequência real dessa flutuação de preço.
E isso em qualquer escala, em qualquer instrumento financeiro.
Fonte: teoria do equilíbrio de impulsos.
Alexander, seu livro é pago, isso é um. Não há um único robô confirmando a teoria nos produtos, isso é dois. Apenas dois indicadores. Se você está anunciando seu livro aqui, isso não é muito apropriado. Se você tiver alguma informação teórica que permita a mim ou a qualquer outro desenvolvedor criar um sistema com expectativa de esteira positiva em todo o histórico, terei prazer em ouvi-lo. Mas, por enquanto, tudo parece ser propaganda, desculpe. Eu mesmo não sou fã de críticas, mas aqui não posso me conter. Se as informações forem muito "confidenciais", você pode me escrever pessoalmente, eu escreverei um robô e lhe darei se algo estiver funcionando.
Evgeniy Ilin, posso executar seu programa por conta própria de acordo com seu cenário para procurar padrões.
...
Para analisar corretamente, a janela deve ser flutuante e ajustada em tempo real ao período atual. Anexei um gif, abra-o e veja como eu faço isso visualmente. Ou seja, sempre há um determinado padrão, estamos procurando o período em que ele se encontra.
Com que frequência você procura uma nova dependência, determina que uma dependência antiga parou de funcionar? Ou você usa muitas dependências ao mesmo tempo, saindo do pool por métricas (ou tempo)?
Evgeniy Ilin, posso executar seu programa por conta própria de acordo com seu cenário para procurar padrões.
Esse programa foi projetado principalmente para seções curtas. Para toda a história, já sei qual será o resultado. Ele será, mas a expectativa é muito baixa. E se você quiser encontrar algo sério, provavelmente levará meses de trabalho contínuo. É difícil estimar o tempo, mas acho que mesmo com esse programa levará muito tempo, embora, é claro, esteja no modo automático. E é melhor fazer isso em um servidor em algum tipo de modo com vários núcleos.