Discussão do artigo "O algoritmo de geração de pontos (ticks) dentro do examinador de estratégia da plataforma MetaTrader 5" - página 12
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Algumas informações são banidas e excluídas imediatamente. Pergunte ao Roosh, ele sabe disso.
Escrevi por um longo tempo e depois apaguei tudo, apenas destaquei as frases-chave. Não sou idiota, pesquisei muito bem sobre o assunto. Sei como funciona. Só que há uma coisa errada nisso. "tudo é descrito e compartilhado..." aqui, para obter algumas informações, os banimentos são distribuídos e excluídos imediatamente. Pergunte ao Roosh, ele sabe. E vai lhe contar ... se ele quiser.
e eu lhe darei +10 por isso, qual é o problema +1 )))
Não acho que você seja um idiota. Mas você é muito teimoso. Os desenvolvedores têm algumas ideias de como a plataforma deve ser. Se isso está na cabeça de alguém, na forma de TOR - não importa, mas é óbvio que está lá. Pelo que sei, esse modelo é implementado (com algum grau de prontidão) na forma de software de servidor e terminal. Ninguém mudará nada nos princípios - por que esses cholivares em um local plano? Bem, você acha que é possível criar outro modelo, - tudo bem, relatamos uma vez sobre isso, as pessoas interessadas acenaram com a cabeça, - nos separamos. É isso aí. Mas, em nosso caso, a conversa leva a uma falsa impressão, como se houvesse falhas graves nos princípios e todos nós fossemos morrer em breve. Não vamos. Além disso, eu pessoalmente acredito que, com algumas suposições, o modelo aceito reflete alguns princípios do funcionamento do fluxo de cotação. Bem, sim, a "física" do fluxo de cotação não se assemelha ao processo de medição periódica de valores - e daí? É assim que o "mercado de bazar" funciona, em termos gerais. Você quer trazer ordem para ele, porque não gosta da ausência de períodos rigorosos nos ticks - bem, escreva um indicador desse tipo, se souber como ele deve ser - por favor, codifique. Mas não é preciso transformar isso em uma cruzada, pois nem todos compartilham da mesma opinião.
Para aqueles que são particularmente letrados, explicarei mais uma vez, a última. Existem definições do que é um tique e do que é uma barra. O que está funcionando agora coincide totalmente com essas definições. Não havia nenhum tique - nenhuma alteração - nenhuma barra. Se houver plataformas em que isso é implementado de forma diferente e alguém gostar mais dessa implementação, que bom, use essa plataforma. Mas não é correto acusar a MQ de ter implementado o modelo existente de forma incorreta.
Na verdade, deveria ser o contrário, as barras são derivadas dos ticks. Tente entender que, no modelo adotado, uma barra não é uma etiqueta de preço (velocímetro, escala de instrumentos, balanças etc.), que é escaneada em intervalos regulares e transmitida aos traders. Não tem nada a ver com métodos "industriais" de medição. Uma barra é um evento que não está vinculado a períodos. E corresponde ao que o "corretor" vê do outro lado do servidor, o fluxo de cotações também não está vinculado a períodos.
Tolos, primeiro entendam como o mercado funciona, não o abordem com as medidas comuns de uma padaria.
Vocês têm ideias erradas sobre como tudo é organizado.
A responsabilidade do trader é simples - ele não deve ser um idiota, já que começou a especular, mas deve primeiro investigar a questão de como tudo funciona. E deve criar suas estratégias de acordo com isso. Além disso, tudo é descrito e disponibilizado ao público.
Essa analogia não é tão ruim assim, ela é falsa.
Do que você está falando? Você não está tentando manter um diálogo, está tentando impor uma opinião. A opinião de uma minoria marginalizada. Sou contra isso, estou bem do jeito que está.
Tolos, primeiro entendam como o mercado funciona, não o abordem com os padrões filisteus de uma padaria.
São vocês que têm ideias erradas sobre como as coisas funcionam.
Do que está falando? Você não está tentando dialogar, está tentando impor uma opinião. A opinião de uma minoria marginalizada. Sou contra isso, estou feliz com a maneira como as coisas são.
O pulo de barra não está relacionado à ausência de ticks, ou seja, de mudanças de preço, mas à ausência de transmissão desses ticks, à filtragem das cotações, à escolha dos fornecedores, às falhas técnicas. Ou seja, a corretora cria essas omissões de acordo com seu algoritmo, o que introduz distorções. E os resultados diferem de uma corretora para outra.
Em geral, os ticks são uma representação simplificada.
Os traders só precisam entender que otimizar um EA em ticks gerados é uma função completamente inútil do terminal, na qual não há necessidade de perder tempo, e todo esse trabalho de balanceamento de carga é trabalho de macaco.
Os traders só precisam entender que a otimização de um Expert Advisor em ticks gerados é uma função completamente inútil do terminal, com a qual não vale a pena perder tempo, e todo esse trabalho de compartilhamento de carga é um trabalho de macaco
Existe uma opinião de que o mercado nunca se repete. Portanto, qualquer teste é trabalho de macaco.
Primeiro, verifique os resultados do trabalho do Consultor especialista no testador e na conta de demonstração e depois fale. É claro que, se a estratégia não se basear na captura de preços anômalos aleatórios, ela não será um teste.
Os traders só precisam entender que a otimização de um Expert Advisor com base em ticks gerados é uma função completamente inútil do terminal, com a qual você não precisa perder tempo, e todo esse trabalho de balanceamento de carga é trabalho de macaco
Há uma opinião de que o mercado nunca se repete. Portanto, qualquer teste é um trabalho de macaco.
Você deve primeiro verificar os resultados do trabalho do Consultor Especialista no testador e na conta de demonstração e, depois, falar. É claro que, se a estratégia não se basear na captura de preços anômalos aleatórios, você deve verificar primeiro os resultados do trabalho do Expert Advisor no testador e na conta de demonstração e depois falar.
que as barras são derivadas de ticks - foi exatamente isso que eu disse.... Isso é você mesmo contestando e confirmando exatamente o que eu escrevi - você tem um claro problema de alfabetização ou sanidade. Em outros pontos, isso é menos pronunciado, mas igualmente óbvio, portanto, não me darei ao trabalho de responder, pois considero indigno....
O pulo de barra está relacionado não à ausência de ticks, ou seja, mudanças de preço, mas à ausência de transmissão desses ticks, à filtragem de cotações, à seleção de fornecedores, a falhas técnicas. Ou seja, a corretora cria essas omissões de acordo com seu algoritmo, o que introduz distorções. E os resultados diferem de uma corretora para outra.
Gostaria de lembrá-lo de que o provedor de dados, para você, é uma corretora. Ou seja, se o dts acha que houve tal tique, então é isso mesmo. Não há outra realidade para você. A menos que você use ndd ou ecn, ou negocie na bolsa de valores, ou qualquer outra coisa.
E os resultados de diferentes dts mais ou menos normais não diferem muito. Pelo menos a arbitragem sobre a diferença é praticamente irrealista.
E, em geral, os ticks são uma visão simplificada.
Existe esse ponto de vista.
Os traders só precisam entender que a otimização de um EA nos ticks gerados é uma função completamente inútil do terminal, com a qual não vale a pena perder tempo, e todo esse trabalho de balanceamento de carga é um trabalho de macaco