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Mas quando você aposta em ticks reais, pode haver problemas de outro tipo.
especialmente quando você compra o Sber Bank no mercado.
e você o comprou 2 rublos mais alto por algum motivo...
what ticks.....
Isso ocorre porque no terminal MetaTrader todo mundo se esquece dos volumes.
E se eu quiser testar uma estratégia para ações e baixar o histórico de cotações do Sber Bank.
E se eu quiser testar uma estratégia para ações e baixar o histórico de cotações do Sber Bank e executá-lo no teste, isso não significa que será assim. Na realidade, a imagem será diferente.
E a diferença entre as cotações reais e as de teste, mesmo que seja de 2 a 3 vezes o spread, não é crítica em minha opinião.
A falta de volume é muito mais crítica.
Se você quiser fazer um teste real, faça-o com cotações reais =))))))
............
você quer um teste real, teste-o em um teste real =))))))
Mesmo o teste em "real" não dá a certeza de que o TS será tão lucrativo no futuro. Os ticks são filtrados. O histórico de ticks é inútil porque no momento seguinte os ticks serão filtrados de forma diferente. Foi dito que o progresso chegou a um ponto em que os filtros mudam sozinhos, sem o conhecimento do CD. Por si só.
No entanto, a MQL5 permitirá que você escreva seu próprio testador, um testador de ticks. A comunidade terá prazer em ajudar se houver argumentos fortes.
PS. Postagem editada. Substituí a palavra "kotir" por "ticks", que é o que eu queria dizer.
essa é a essência do mercado =)
não é a diferença nos ticks que muda, é o próprio algoritmo =)
portanto, mesmo que haja um histórico de ticks, ele não refletirá o volume ou o humor dos criadores de mercado.
E o testador, esse testador.
Ainda é melhor prestar atenção aos padrões reais
do que aos dados de ticks
Tenho um algoritmo de geração de ticks semelhante. Portanto, pessoalmente, aprovo a abordagem escolhida. :)
Assim, resumindo até a sexta página (embora o ramo, é claro, vá além), podemos dizer, em primeiro lugar, a Prival'y:
Caro Prival, embora você pense em sua própria onda, teca (sem ofensa), mas está claro que os metaquotes escolheram a maneira mais equilibrada de desenvolvimento.
Nessa variante
há muito menos tráfego (o que é importante para todos os participantes, tanto clientes quanto servidores em geral!),
realmente economiza espaço em um parafuso (por mais estranho que pareça, mas é útil),
os ticks andam apenas dentro de minutos (muito bonito) e...
filtragem, que não nos dá ticks exatos, não importa como seja feita...
Para o Metaquotes, podemos dizer o seguinte:
Em "opção de otimização", podemos adicionar (com o tempo) um ponto como /'by high-lows, but tick history is taken from the file...<graal.tikitiki>'//.
E deixe que a pessoa que precisar tenha esse histórico, seja de seu corretor ou do corretor de um vizinho. É preciso!...:)
E mais uma coisa, em essência.
Por favor, não se esqueça do conceito.
Agora estamos falando apenas de ticks, mas e quanto a SPRED, STACK, enfim?
Talvez devêssemos pensar com antecedência na situação em que será possível (necessário!) testar estratégias no FUNDO?
Proponho novamente a mesma situação, mas com a ressalva "tire o copo" do arquivo. Já é mais complicado, mas você está na fase de desenvolvimento, certo?
Talvez eu devesse ter enviado essas mensagens para o suporte técnico, mas aqui elas estão mais no tópico.
No entanto. É um prazer trabalhar com você.
Abraços, Alexey.
P.S. Você deveria descansar...:).
...
Agora estamos falando apenas de ticks, mas e quanto ao SPRED, STACK, enfim?
Talvez devêssemos pensar com antecedência sobre a situação em que será possível (necessário!) testar estratégias no FUND?
Proponho a mesma situação, mas com a ressalva "tire um copo" do arquivo. É mais complicado, mas você está em fase de desenvolvimento, certo?
Não, não se trata de ticks, em geral. Trata-se do protocolo de troca de informações. O MQL cria seu próprio protocolo de troca de informações, daí todos os problemas. Embora haja um padrão mundial reconhecido de troca de informações financeiras em , as cotações passam pelo protocolo FIX/FAST. (Pesquisei na Internet de propósito). http://mail.b2blogger.com/pressroom/release/34767.html
Acontece que, quando trabalho no mercado, as informações são transmitidas tick-by-tick. E quando o histórico é baixado, são informações completamente diferentes (de qualidade diferente).
Não, na verdade, não se trata de carrapatos. Trata-se do protocolo de troca de informações. A MQL cria seu próprio protocolo de troca de informações, o que causa todos os problemas. Embora exista um padrão mundial reconhecido de troca de informações financeiras, as cotações são enviadas para o vidro por meio do protocolo FIX/FAST. (Pesquisei na Internet de propósito). http://mail.b2blogger.com/pressroom/release/34767.html
Acontece que, quando eu trabalho no mercado, as informações são enviadas tick-by-tick. E quando o histórico é baixado, são informações completamente diferentes (de qualidade diferente).
É por isso que ele é chamado de testador =)
No MT, tudo é diferente, acho que você percebeu depois de ler o artigo =))
é uma limitação de distância mínima =)))))
apenas para o tamanho do vidro =)))
Favor traduzir a parte restante para o inglês.
Cada onda de impulso tem um passo de comprimento em pontos, que é calculado pela fórmula:
O Google Transulation é uma boa ferramenta
Tradução de russo para inglêsMostrar romanização
Não concordo com essa afirmação:
Usado de forma inteligente, o modelo somente de preços abertos do MT4 é tão preciso quanto o modelo de todos os ticks.
A abordagem a seguir criará um EA com backtests quase idênticos no modelo somente de preços abertos.
Essa abordagem também tende a produzir as estratégias mais robustas, uma vez que os preços forex se aproximam de um comportamento completamente aleatório no nível do tick.
Paulo