Discussão do artigo "O algoritmo de geração de pontos (ticks) dentro do examinador de estratégia da plataforma MetaTrader 5" - página 11

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dasmen:

Há uma estranha confusão nos conceitos de tick e bar....Se não houve tick de mudança de preço, em qualquer caso, o preço não era desconhecido onde, isso significa que a barra correspondente a esse intervalo de tempo deve ser não só formado, mas também pronto para ser usado no sistema, caso contrário, indicadores técnicos,por exemplo, para calcular as médias móveis, são considerados por dados de entrada distorcidos, e não por aqueles para os quais foram definidos pelo trader, ou seja, esses indicadores começam a contar não o período para o qual foram definidos, e isso é um erro fundamental para a análise técnica... Os MQs não formam essa barra, o que leva a erros na análise... Prival falou sobre isso e estava certo.... Sobre os ticks e o tipo em que eles são usados em um contexto separado no diálogo - não é a mesma coisa...

Deve ser você quem está confuso com os ticks e as barras. Está escrito de forma inequívoca que um tique está sinalizando uma mudança de preço. Uma barra é a característica dos preços em um determinado intervalo de tempo. Sem ticks, não há barras. Tudo está conectado. Dentro das definições estabelecidas.

Quanto aos indicadores técnicos, é responsabilidade do trader controlar, analisar e conhecer as peculiaridades de sua construção. Os desenvolvedores não escondem nada dos traders, tudo está descrito, o que é um tick, o que é uma barra e como os indicadores são calculados - pegue essas informações e tire conclusões. Além disso, se não gostar dos indicadores padrão, você terá a oportunidade de criar seus próprios indicadores (incluindo a inserção de barras inexistentes, mas você mesmo terá de inventá-las). Ou seja, o significado das reivindicações não é nada claro.

 
Prival:

Bem, se você for contratado para responder pelos desenvolvedores, aqui está minha postagem, com um link direto para ela https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page7/#comment_19983.

Há uma pergunta estúpida: PERGUNTE para onde ir? você responderá? ou há também razões objetivas, não técnicas?

Você está, em vão, atribuindo a mim funções (assim como aos ticks) que não me são peculiares. Não sou "contratado" nem "desenvolvedor". Não quero entender seus scripts de forma alguma. Parece-me que, mais uma vez, você está confundindo suas ideias, como poderiam ser, com a realidade, como ela realmente é. Em primeiro lugar, onde você está tentando encontrar o ASC? Em que campo de dados?


Além disso, se não me falha a memória, os desenvolvedores afirmaram que ainda estão verificando a qualidade do banco de dados. Nessas condições, o que você reprova então? Que eles são lentos?

 
HideYourRichess:

Você deve estar confuso com ticks e barras. Está escrito de forma inequívoca: um tick sinaliza uma mudança de preço. Uma barra é uma característica de preço em um determinado intervalo de tempo. Sem ticks, não há barras. Tudo está conectado. Dentro das definições estabelecidas.

Quanto aos indicadores técnicos, é dever do trader controlar, analisar e conhecer as peculiaridades de sua construção. Os desenvolvedores não escondem nada dos traders, tudo está descrito, o que é um tick, o que é uma barra e como os indicadores são calculados - pegue essas informações e tire conclusões. Além disso, se você não gostar dos indicadores padrão, poderá criar seus próprios indicadores (incluindo a inserção de barras inexistentes, mas você mesmo terá que inventá-las), sua imaginação não é limitada. Ou seja, o significado das reivindicações não está claro de forma alguma.

Se o motivo do mal-entendido for a falta de conhecimento, explicarei por meio de uma exceção: nenhum tique significa nenhuma alteração no preço e isso é verdade, mas não significa que um período de tempo não tenha passado, e isso já é uma barra e outras plataformas realizam com sucesso essa tarefa de pular - a Prival acabou de apontar isso. A maioria das ferramentas estatísticas é escrita pela própria MQ usando a conta de defasagens de tempo de forma barra a barra, ou seja, toda a base desses instrumentos de mercado fornecidos para os negociadores funciona incorretamente. Qual é a parcela de responsabilidade do operador aqui? Um operador é um consumidor de um produto, a quem é oferecido um instrumento com determinados parâmetros técnicos, e os parâmetros devem corresponder aos declarados, e a questão da conformidade é tarefa dos desenvolvedores do produto, não dos usuários. Você estaria em uma situação semelhante se comprasse uma passagem de uma companhia aérea para um avião que voou vários milhares de quilômetros e simplesmente "errou" a pista de pouso por apenas quinhentos metros? Você teria ficado feliz com essa situação? - O mesmo aqui... Além disso, como estamos tentando manter um diálogo com a MQ, ainda acreditamos nela de verdade.
 
HideYourRichess:

Você está, em vão, atribuindo funções a mim (assim como aos ticks), que não são peculiares a mim. Não sou um "contratado" nem um "desenvolvedor". Não quero entender seus scripts de forma alguma. Parece-me que, mais uma vez, você está confundindo suas ideias, como poderiam ser, com a realidade, como ela realmente é. Em primeiro lugar, onde você está tentando encontrar o ASC? Em que campo de dados?


Além disso, se não me falha a memória, os desenvolvedores afirmaram que ainda estão verificando a qualidade do banco de dados. Nessas condições, o que você reprova então? Que eles são lentos?

Uma anedota sobre o assunto:

Médico: - O senhor está prestes a fazer um teste de QI.

Paciente: - O que é um teste de QI?

Médico: - Obrigado! O teste foi aprovado!)))

 

Rosh:
Давайте начнем еще дорисовывать бары для инструментов, которые торгуются не круглосуточно. Ведь цена же известна в перерывах между сессиями. 

Sem sessão, sem barra - essa é apenas uma situação normal e outra bem diferente quando, durante uma sessão, um período de tempo se passou e não há barra para esse período, mesmo que o preço não tenha se alterado durante esse período.
 
HideYourRichess:

Você está, em vão, atribuindo funções a mim (assim como aos ticks), que não são peculiares a mim. Não sou nem um "contratado" nem um "desenvolvedor". Não quero entender seus scripts de forma alguma. Parece-me que, mais uma vez, você está confundindo suas ideias, como poderiam ser, com a realidade, como ela realmente é. Em primeiro lugar, onde você está tentando encontrar o ASC? Em que campo de dados?

Além disso, se não me falha a memória, os desenvolvedores afirmaram que ainda estão verificando a qualidade do banco de dados. Nessas condições, o que você reprova, então? Que eles são lentos?

Espero que esse código não seja difícil para você entender. 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime& time[],
                const double& open[],
                const double& high[],
                const double& low[],
                const double& close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[])
  {
   for(int i=0;i<rates_total;i++)
     {
      if(spread[i]==0) Print(time[i]," spread failure="",spread[i],"Salve quem puder no pânico da bolsa de valores... sem pedir nada..." );  
     }
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

O resultado da execução desse indicador. Registro.

2010.09.22 00:37:16 11(AUDUSD,M1) 2010.03.15 06:43:00 crash spread=0 save who can on the stock exchange panic...no aska...
2010.09.22 00:37:16 11 (AUDUSD,M1) 2010.03.15 06:42:00 spread failure=0 save who can on the stock exchange panic...no aska...
2010.09.22 00:37:16 11 (AUDUSD,M1) 2010.03.15 06:41:00 spread failure=0 save who can on the stock exchange panic...no aska...
.....

É uma pena que você não queira entender nada. Você se confunde e confunde os outros. Não percebe o que realmente está acontecendo e como tudo funciona aqui. Eu lhe dei os links, você deveria pelo menos lê-los. Mas por que... Você já sabe e imagina tudo melhor do que ninguém...

Eu lhe mostro os problemas e lhe dou o código que os indica claramente. Os desenvolvedores veem isso. E eles trabalham duro para consertá-los. Sim, não concordo com eles em algumas questões, mas não os censuro por nada. Eles criaram um bom terminal e tentam melhorá-lo. Estou me esforçando ao máximo para apresentar meu ponto de vista sobre como torná-lo ainda melhor. Talvez eu possa convencê-los ou, pelo menos, fazê-los pensar....

H.Y. Aquele que não faz nada não está enganado. Todos nós somos pessoas e estamos inerentemente errados... Às vezes, em disputas, a verdade nasce, mas somente se os disputantes respeitarem uns aos outros e tentarem argumentar seu ponto de vista.

 
dasmen:
Se o motivo do mal-entendido for a falta de conhecimento, explicarei na forma de uma exceção: nenhum tique significa nenhuma mudança no preço, e isso é verdade, mas não significa que um período de tempo não tenha passado, e isso já é uma barra, e outras plataformas realizam com sucesso essa tarefa de pular - foi isso que a Prival apontou.

Para aqueles que são especialmente letrados, explicarei mais uma vez, a última. Há definições do que é um tique e do que é uma barra. O que está funcionando agora coincide totalmente com essas definições. Não havia tick - não havia mudanças - não havia barra. Se houver plataformas em que isso é implementado de forma diferente e alguém gostar mais dessa implementação, que bom, use essa plataforma. Mas acusar a MQ de ter implementado incorretamente o modelo existente não é correto.

dasmen:
As perguntas sobre ticks foram especificadas como o principal derivado dessas barras.....

Na verdade, deveria ser o contrário, as barras são derivadas dos ticks. Tente entender que, no modelo aceito, uma barra não é uma etiqueta de preço (velocímetro, escala de instrumentos, balanças etc.), que é escaneada com alguma periodicidade e transmitida aos traders. Nada tem a ver com métodos "industriais" de medição. Uma barra é um evento que não está vinculado a períodos. E corresponde ao que o "corretor" vê do outro lado do servidor, o fluxo de cotações também não está vinculado a períodos.

Tolos, entendam primeiro como o mercado funciona, não o abordem com as medidas filistinas de uma padaria.

dasmen:
A maioria das ferramentas estatísticas é escrita pela própria MQ usando a conta de defasagens de tempo de forma barra a barra, ou seja, toda a base dessas ferramentas de mercado fornecidas para os traders funciona incorretamente.

Você tem ideias erradas sobre como tudo funciona.

dasmen:
Qual é a parcela de responsabilidade do trader aqui? Um operador é um consumidor de um produto, a quem é oferecida uma ferramenta com determinados parâmetros técnicos, e os parâmetros devem corresponder aos declarados, e a questão da conformidade é tarefa dos desenvolvedores do produto, não dos usuários.

A responsabilidade do trader é simples: ele não deve ser um idiota, já que está envolvido em especulação, mas deve primeiro investigar a questão de como tudo funciona na realidade. E deve criar suas estratégias de acordo com isso. Além disso, tudo é descrito e disponibilizado ao público.

dasmen:
Você estaria em uma situação semelhante se tivesse comprado uma passagem de uma companhia aérea para um avião que voou vários milhares de quilômetros e simplesmente "errou" a pista de pouso por apenas quinhentos metros - Qual seria sua culpa pessoal em tal situação? Você teria ficado feliz com essa situação? - A mesma coisa aqui...

Não é que a analogia seja ruim, ela é falsa.

dasmen:
Além disso, como estamos tentando manter um diálogo com a MQ, ainda acreditamos nela de todo o coração.

Do que você está falando? Você não está tentando manter um diálogo, está tentando impor sua própria opinião. A opinião de uma minoria marginalizada. Sou contra isso, estou bem do jeito que está.

 
Prival:

Espero que esse código não lhe cause dificuldade de compreensão.

Espero que você tenha percebido que, ao falar sobre ASC, você quer dizer spread? Portanto, você deve colocar a questão da seguinte forma: em algumas barras, o spread é igual a 0 - o que isso significa? E esse 0 pode ser interpretado como a constância do spread em relação ao último valor conhecido? E isso será alterado no futuro?

Prival:

É uma pena que você não queira entender nada. Você se confunde e confunde os outros. Você não tem ideia do que realmente está acontecendo e como tudo funciona aqui. Eu lhe dei os links para você, pelo menos você deveria lê-los. Mas por que... Você já sabe e imagina tudo melhor do que ninguém...

Bem, o que fazer? Acho que você não leu seus links ou não entendeu o que está escrito neles. É assim que vivemos.

 
HideYourRichess:

A responsabilidade do trader é simples - ele não deve ser um idiota, já que começou a especular, mas deve primeiro investigar como as coisas realmente funcionam. E deve criar suas estratégias de acordo com isso. Além disso, tudo é descrito e disponibilizado ao público.

+1 :)
 
HideYourRichess:<br/ translate="no">
A responsabilidade de um trader é simples - ele não deve ser um idiota, já que começou a especular, mas deve primeiro investigar como tudo funciona na realidade. E deve criar suas estratégias de acordo com isso. Especialmente porque tudo é descrito e disponibilizado ao público.

Escrevi por muito tempo, depois apaguei tudo, apenas destaquei as frases-chave. Não sou idiota, pesquisei muito bem sobre o assunto. Sei como funciona. Só que há uma coisa errada nisso. "tudo é descrito e compartilhado..." aqui, para obter algumas informações, os banimentos são distribuídos e excluídos imediatamente. Pergunte ao Roosh, ele sabe. E vai lhe contar ... se ele quiser.

e eu lhe darei +10 por isso, qual é o problema +1 ))

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