Discussão do artigo "O algoritmo de geração de pontos (ticks) dentro do examinador de estratégia da plataforma MetaTrader 5"
Eu li o artigo, que é muito interessante.
Eu concordo.
A única coisa decepcionante é que você não pode colocar seu histórico de ticks no testador :(
- 2010.05.21
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
A necessidade de um artigo como esse já passou há muito tempo, e eu recomendo a todos que o leiam,
Não concordo apenas com a conclusão do autor: "O gráfico mostra claramente que a qualidade da modelagem de ticks no testador de terminal do cliente MetaTrader 5 permite o teste adequado de especialistas em dados históricos.
Na minha opinião, se a modelagem é baseada em pontos de referência, ela é essencialmente uma aproximação (ou seja, o cálculo de informações intermediárias ausentes usando um determinado modelo), portanto, com essa qualidade de aproximação, não podemos falar sobre testes adequados, as discrepâncias são bastante sérias e discrepâncias que podem afetar a tomada de decisões em pontos nodais.
- 2010.05.21
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Não concordo apenas com a conclusão do autor: "O gráfico mostra claramente que a qualidade da modelagem de ticks no testador de terminal do cliente MetaTrader 5 permite o teste adequado de especialistas em dados históricos".
Por via das dúvidas, repito que o erro pode estar apenas em uma barra de minutos.
Preste atenção no gráfico anexo - ele tem uma escala vertical minúscula em pips, e a divergência máxima do fluxo real de ticks às vezes ultrapassa 1-2 pips, o que é absolutamente insignificante em uma barra de minutos. É muito mais importante que a modelagem passe qualitativamente por todos os pontos de controle da barra, use o modelo de desenvolvimento de impulso com recuos e se encaixe no volume do tick.
A modelagem de preços no MetaTrader 5 está muito próxima do ideal.
Recomendo que você compare os históricos de ticks reais e os modelados para entender a qualidade da modelagem. Basta coletar ticks com um script, construir um gráfico no Excel e compará-los.
Eu estava esperando por esse artigo há muito tempo, OBRIGADO!!!.
Trabalhamos com fluxo de dados e, naturalmente, gostaríamos de ter um fluxo adequado no testador. Você desistiu da história dos carrapatos, e acho que de forma muito errada. Por favor, responda às seguintes perguntas.
1. Como você modela a densidade instantânea (intensidade) do fluxo?
Essa é uma das características mais importantes. É como o MOG para uma variável aleatória http://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_массового_обслуживания.
Você a considera igual a uma constante, mas isso não existe na realidade, ou estou errado?
2. Com que frequência, durante a modelagem, há momentos de embaralhamento pelo tempo High e Low da barra de minutos?
3. o terminal é valioso exatamente para testes com várias moedas; não está claro no artigo como os ticks de diferentes pares de moedas são organizados no tempo?
Por favor, reflita sobre esse fato. A base física para o sucesso do ATS noturno foi a representação adequada do histórico (as barras noturnas de 1-2-3 pips estão claras no artigo). Ao apresentar o histórico na forma de minutos. Você nos priva da oportunidade de encontrar padrões durante o dia, quando o mercado está líquido e eu lhe asseguro que não se trata de pips.
"O cisne negro é o que importa. Aqui está meu exemplo https://www.mql5.com/ru/forum/115584/page11#150512 raramente o cisne negro aparece, mas ele aparece - uma vela de minuto de 2,5 dígitos. Não é possível colocar todas as notícias no ATS, isso não é realista, mas analisar esses momentos no nível do tick é muito importante, vital. Na minha opinião, 95% dos traders abandonam o mercado, porque consideram isso sem importância. Um candle desse tipo em um ano é apenas suficiente para fazer com que uma pessoa volte ao mercado.
H.Y. A pergunta mais importante para mim é se você planeja fornecer o histórico de ticks pelo menos no futuro? Isso é importante para mim, pois não sou tão jovem para desperdiçar meu tempo e não gostaria de desperdiçá-lo para aprender uma nova plataforma e linguagem de programação.
Agradeço antecipadamente sua resposta. Muito obrigado.
1. a densidade é uniforme em toda a barra
2. o artigo descreve o mecanismo de passagem (não há outras opções)
3. de forma semelhante, uniforme e independente de outras moedas
Não planejamos fornecero histórico de ticks - isso é suicídio técnico.
Há muitas pessoas buscando o verdadeiro lucro em pips, convencendo outras de que não se trata de pips....
No exemplo com uma lacuna de vários números, independentemente da densidade do fluxo, poucas pessoas conseguirão entrar no mercado e, mesmo que consigam, a derrapagem será monstruosa (grosso modo, não funcionará). Um testador conseguirá entrar no mercado se ele funcionar em um modo normal.
Entendemos perfeitamente esses problemas e, em breve, adicionaremos alguns modos especiais de teste agressivo que simularão tanto os cataclismos do mercado (por exemplo, em gaps) quanto a qualidade da execução de ordens (recotações, derrapagem etc.):
Sugiro aguardar os modos de negociação adicionais e, em seguida, discutir a situação com vigor renovado.
- 2010.05.21
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1. Como você modela a densidade (intensidade) do fluxo instantâneo?
Você a iguala a uma constante, mas isso não existe na vida real, ou estou errado?
"As durações são frequentemente modeladas usando processos de Poisson."
Irene Aldridge "High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems"(http://books.google.ru/books?id=8iCiOip5scIC&pg=PA121&lpg=PA121&dq=quote+arrival+frequency+distribution&source=bl&ots=L8SQvN1XVP&sig=uuoAHB7tv3ExC0W_xY_dKqnaU9U&hl=ru&ei=d7H2S7rOK4GROMf4-M8I&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDcQ6AEwBA#v=onepage&q=quote%20arrival%20frequency%20distribution&f=false)
Explique de forma independente como. Usando um exemplo. Há 3 pares de moedas: EURUSD, USDJPY, USDCHF, e 3 barras correspondentes; em cada barra, 5 ticks. Se não for difícil, deixe que a pessoa que criou esse algoritmo (programador) desenhe como os ticks serão organizados por tempo, nessa barra.
Será constante, digamos Abrir EURUSD primeiro tick, depois Abrir USDJPY, USDCHF, depois High ... ou existe RND() que os mistura por tempo ?
Há muitas pessoas procurando a verdade sobre os lucros em pips, convencendo o resto de nós de que não se trata de pips....
No exemplo com um gap de vários números, por mais denso que seja o fluxo, poucas pessoas conseguirão entrar no mercado e, mesmo que consigam, a derrapagem será monstruosa (grosso modo, não funcionará). Um testador pode entrar, se funcionar em um modo normal.
Quanto a entrar, concordo plenamente (100% do meu fornecedor não tem conexão com o terminal, os ticks estão funcionando, mas não há conexão ;-)). Mas há uma chance de reconhecer o início de um intervalo 1-2 minutos antes de ele começar. Eu fiz uma pesquisa especial, gastei muito tempo com isso, acredite, há uma chance. Você mesmo pode verificar isso. Encontre um trecho da história antes do intervalo (de preferência de nível 2) e visualize-o assim(eu sei que você consegue). Você verá visualmente o que começa a acontecer, nem sempre, mas com bastante frequência, é o suficiente, e se de 10 lacunas você conseguir evitar 3-4, já está ótimo.
A propósito, essa imagem me fez pensar sobre a possibilidade de reconhecer uma lacuna. Quando ele está chegando ou já aconteceu, já é tarde, um pouco mais cedo, pelo menos por UM minuto... Não me entenda mal, não é por pips, eu gostaria de sair do mercado a tempo de reduzir as perdas. Todos os "grandes" dizem sobre isso, cortar perdas....
- www.mql5.com
Não planejamos fornecer o histórico de ticks - isso é suicídio técnico.
Você disse várias vezes que não haverá histórico de ticks, mas seria possível fornecer a importação do histórico de ticks do usuário.
Acho que isso acalmará especialmente as pessoas de cabeça quente, pois um acordo é sempre melhor do que nada.
Sobre suicídio técnico. Não sei o que você quer dizer com isso, mas há plataformas de negociação que fornecem ticks. Elas resolveram esse problema de alguma forma, e já o resolveram há muito tempo. E há um histórico de ticks, baixe-o, carregue-o em um testador e faça o que quiser. Sem modelagem e, consequentemente, sem perguntas ruins sobre adequação....
Não sei mais como convencê-lo, pelo menos faça uma pesquisa para saber se os comerciantes precisam disso. Apenas construa as perguntas corretamente. Afinal, muitos não viram e não entendem o que ele oferece. Se eles usam apenas o MT4.
Espero que muitos vejam essas perguntas e me apoiem.
- Você gostaria de ver um gráfico em que não há flat?
- Você gostaria de ver um gráfico em que não há lacunas?
- VOCÊ considera os trabalhos de V.A. Shirev absolutamente inúteis e não merecedores de atenção? Ele não analisava barras !!!
E, para tudo isso, você precisa de ticks para construir correta e corretamente o kagi, o renko e o etc.
Você pode fazer muitas coisas, essa é apenas a mais famosa...
Acho que isso vai apaziguar alguns cabeças quentes, pois um acordo é sempre melhor do que nada.
Não, não é quente, mas frio, aquele que entende que o MT não me dá a oportunidade de olhar para o mercado de um ângulo ligeiramente diferente, me priva da oportunidade de fazer uma análise qualitativa do TS. Dê-me ticks, e eu cortarei barras deles como quiser. E não haverá perda de informações, e a eterna questão de FLAT ou TREND e GAP pode se tornar tranquila.
Será que sou o único que vê e entende isso? ???? (((
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Novo artigo O algoritmo de geração de pontos (ticks) dentro do examinador de estratégia da plataforma MetaTrader 5 foi publicado:
O MetaTrader 5 nos permite simular negociação automática, dentro de um verificador de estratégia incorporado, utilizando Expert Advisors e a linguagem MQL5. Este tipo de simulação é chamada de teste dos Expert Advisors, e pode ser implementado utilizando a otimização multitarefa, também como simultaneamente sobre um número de instrumentos. A fim de oferecer um teste rigoroso, uma geração de pontos (ticks) baseada no histórico por minuto disponível, precisa ser executada. Este artigo fornece uma descrição detalhada do algoritmo, pelo qual os ticks (pontos) são gerados para o teste histórico no terminal do cliente do MetaTrader 5.
Autor: MetaQuotes Software Corp.