Discussão do artigo "O algoritmo de geração de pontos (ticks) dentro do examinador de estratégia da plataforma MetaTrader 5" - página 3
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Essa é uma abordagem correta e honesta. O mesmo que no artigo acima.
:o) Posso estar errado e não ser honesto, mas o código desse EA, sinto muito, mas vou mantê-lo em segredo,
E, mais do que isso, não vou nem dar dicas sobre o princípio de funcionamento (tenho todo o direito).
E não vou discutir meus Expert Advisors com ninguém.
Eu lhes dei a ideia de importar ticks e vocês pensarão por si mesmos.
A essa altura, acho que o assunto está encerrado, pois já ouvi tudo o que queria de você e você de mim, e acho que não conseguiremos dizer nada de novo um ao outro.
:o) Posso estar errado e não ser honesto, mas manterei o código desse EA em segredo,
Isso é exatamente o que eu queria mostrar publicamente.
Em vez de uma pesquisa prática pública de qualidade de geração de carrapatos, vocês se recusaram e se limitaram a fabricações teóricas e sem suporte.
"As durações são frequentemente modeladas usando processos de Poisson."
Irene Aldridge "High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems"(http://books.google.ru/books?id=8iCiOip5scIC&pg=PA121&lpg=PA121&dq=quote+arrival+frequency+distribution&source=bl&ots=L8SQvN1XVP&sig=uuoAHB7tv3ExC0W_xY_dKqnaU9U&hl=ru&ei=d7H2S7rOK4GROMf4-M8I&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDcQ6AEwBA#v=onepage&q=quote%20arrival%20frequency%20distribution&f=false)
Obrigado, tomarei nota e farei alguns experimentos usando esse modelo.
Mas é muito mais fácil para nós - devido ao histórico detalhado, temos a modelagem em microperíodos (minutos), o que reduz drasticamente (quase a zero?) o erro potencial na frequência e distribuição dos ticks.
Isso é exatamente o que eu queria demonstrar publicamente.
Em vez de um estudo prático público sobre a qualidade da geração de tiques, vocês se recusaram e se limitaram a fabricações teóricas e sem suporte.
Você não precisa falar por todos. Já na primeira página eu fiz perguntas, absolutamente claras e você mesmo as respondeu, de que pesquisa você precisa? Se você admitir imediatamente que ignora essas perguntas ao modelar os tiques.
1. Seus tiques de modelagem vêm de um oscilador de quartzo ("a intensidade é uniforme em toda a barra"). Isso não acontece na vida REAL !!!!.
2. Você tem uma ordem rigidamente definida de Low e High. E ela é determinada apenas pela cor da barra. Você não sabe responder à pergunta sobre a frequência com que isso é verdade em dados reais.
3. Você ignorou uma pergunta, a de desenhar um arranjo de várias moedas de ticks na barra .
4. Lembrando de sua "habilidade" em modelagem e de sua atitude em relação a ela no MT4. Posso fazer mais uma pergunta. Você tem o mesmo número de ticks em uma barra? No MT4, você descartou 20% dos ticks. Como está agora? Se uma barra real tiver 100 ticks, quantos ticks você terá ao modelar?
Nós (eu, em particular) estamos tentando transmitir a você uma ideia simples, compreensível para qualquer criança em idade escolar. Um modelo é sempre pior do que os dados reais! Você é teimoso e diz que não, não é assim. E cita o raciocínio filosófico, nós 10 anos, modelando, criando algoritmos robustos... O que é isso aqui? Estamos falando sobre a qualidade da modelagem, sobre a adequação....
Vocês são os criadores do modelo, precisam provar sua adequação (e não fazer afirmações simples, veja a imagem). Sejam gentis o suficiente para responder às perguntas feitas com relação à adequação. Discursos no estilo "nós sabemos tudo, sabemos como fazer tudo e vocês são todos idiotas aqui, não passarão". Eu modelei esses processos, com os quais você nem sonharia, e provei a adequação do modelo, não para amadores nesse campo.
Renat :
Em vez de fazer uma pesquisa pública prática sobre a qualidade da geração de ticks, vocês se recusaram e se limitaram a fabricações teóricas e sem suporte.
Não estou interessado em ticks e em seu histórico, porque elaboro estratégias de negociação no espaço quântico, onde não há tempo nem preço. Mas vi algo mais no artigo - é um algoritmo para modelar possíveis movimentos de preços. Além disso, os autores comprovaram sua adequação. Com ele em mãos, você pode definir parâmetros de entrada (OHLCV) para obter possíveis trajetórias de movimento. Para estudar seu algoritmo, seria bom obter o código público de modelagem de ticks na forma de uma biblioteca.
O código público de que você precisa está descrito em detalhes no artigo (você pode até dizer algoritmicamente),
e, depois de criar um Expert Advisor usando esse algoritmo, você pode obter lucro imediatamente no testador.
(é uma pena que seja apenas no testador porque, em tempo real, a estratégia criada de acordo com esse algoritmo perderá imediatamente).
E ela falhará porque NÃO É ADEQUADA.
Já escrevi (no fórum do mql4) sobre um Expert Advisor que usa a propriedade de uma série para se mover primeiro contra o movimento principal (e eu não defini essa propriedade do Expert Advisor, a própria máquina a selecionou por meio da otimização entre o conjunto de propriedades),
Assim, obtemos uma entrada aprimorada e determinamos imediatamente a direção,
mas o único problema é que essa propriedade existe apenas no testador para um número de cotações, na vida real ela não existe.
Novamente, outra estratégia (ou melhor, indicador) que processa 5000 ticks e extrapola para 1200, e isso é cerca de uma hora e ninguém pode chamá-lo de pipsar desprezivelmente, tudo é robusto, mas o ajuste de filtros de tal estratégia é possível apenas por meses depurando em tempo real, porque no testador é uma escuridão completa.
E para provar isso , Renat me oferece para ficar sentado por um mês e depois lavar publicamente os ossos da minha estratégia,
Eu serei à prova de sadomasoquismo e Renat será como uma mosca.
:o) Posso estar errado e não ser honesto, mas manterei o código desse Expert Advisor em segredo,
É exatamente isso que eu queria mostrar publicamente.
Em vez de uma pesquisa prática pública de qualidade de geração de carrapatos, vocês se recusaram e se limitaram a fabricações teóricas e sem suporte.Você baseia sua defesa na ridicularização pública de seu oponente, uma posição muito sábia.
Seus tiques foram verificados quanto à adequação e, mais de uma vez, foi por isso que o tópico surgiu. E quando o autor viu a discussão, ele veio para o resgate e escreveu um artigo, pelo qual, a propósito, eu o agradeço muito, porque o artigo é realmente informativo, e tudo nele está correto, eu não concordo apenas com a conclusão sobre a adequação, mas se foi dito que o gráfico mostra claramente que a qualidade da modelagem de tick no testador de terminal do cliente MetaTrader 5 permite testar especialistas em dados históricos em uma boa aproximação , eu estaria em pleno acordo com o autor.
Mas isso ainda não muda o fato de que a importação do histórico de ticks do usuário é necessária.
ps na segunda leitura, descobri que o autor é MQ, portanto, é Renat'a quem deve ser agradecido pelo artigo.
Não fale por todos. Já na primeira página fiz perguntas que são absolutamente claras e você mesmo as respondeu. Se você admite imediatamente que ignora essas perguntas ao modelar os tiques, o que mais precisa de pesquisa?
1. sua modelagem de tiques vem de um oscilador de quartzo ("a intensidade é uniforme em toda a barra"). Isso não acontece na vida REAL !!!!
O tempo entre os tiques não importa, a não ser que você seja um cara de pips. Observe o gráfico de comparação - tudo converge claramente. Esse é um exemplo prático.
2) Você tem uma ordem rigidamente definida de baixa e alta. E ela é determinada apenas pela cor da barra. A questão é com que frequência isso é verdade em dados reais - você não sabe a resposta.
Não foi em vão que sugeri: "verifique você mesmo na prática", registrando 1-2-3 dias e comparando. Apresentamos nossas evidências com fotos.
3. você ignorou uma pergunta, a de desenhar um arranjo de várias moedas na barra .
Cada instrumento é modelado de forma independente.
4 ) Lembrando sua "habilidade" em modelagem e sua atitude em relação a ela no MT4. Posso fazer mais uma pergunta. Você tem o mesmo número de ticks em uma barra? No MT4, você jogava fora 20% dos ticks. Como está agora? Se uma barra real tiver 100 ticks, quantos ticks você terá na modelagem?
Nós (eu em particular) estamos tentando transmitir a você uma ideia simples e compreensível para qualquer criança em idade escolar. Um modelo é sempre pior do que os dados reais! Você é teimoso e diz que não, não é assim. E cita o raciocínio filosófico, nós 10 anos, modelando, criando algoritmos robustos... O que é isso aqui? Estamos falando sobre a qualidade da modelagem, sobre adequação....
E estou dizendo que tenho visto os equívocos padrão dos pipsers há 5 anos. Eles estão prontos para se autoenganar repetidas vezes, tentando substituir uma estratégia de negociação por pipsing tático (que leva a falhas na negociação real).
Vocês são os criadores do modelo, precisam provar sua adequação (e não fazer declarações sem nexo, olhando para a imagem). Sejam gentis o suficiente para responder às perguntas feitas com relação à adequação. Discursos no estilo "nós sabemos tudo, sabemos como fazer tudo e vocês são todos idiotas aqui, não serão aceitos". Eu modelei esses processos, com os quais vocês nem sonham, e provei a adequação do modelo, não para diletantes nesse campo.
Conduzimos pesquisas práticas por muitos anos, fizemos a terceira versão do testador, realizamos testes, mostramos os resultados, apresentamos o método de verificação, oferecemos aos traders que verificassem tudo sozinhos, e a resposta é uma teoria nua e crua.
Não apontei o problema da idealização do mercado financeiro pelos matemáticos com todos os fracassos resultantes por um motivo.
Os matemáticos não querem pensar no fato de que há um filtro de ticks manual ou automaticamente adaptável no servidor, que pode mudar centenas de vezes por dia e de versão para versão. Em geral, eles têm modelos matemáticos suficientes, independentemente das palavras das pessoas que sabem (e até mesmo dos desenvolvedores de todo esse material) "não se envolva com ticks - é um autoengano".
Você baseia sua defesa na ridicularização pública de seu oponente, uma posição muito sábia.
Seus tiques foram verificados quanto à adequação e mais de uma vez, e é por isso que o tópico surgiu. E quando o autor viu a discussão, ele veio para o resgate e escreveu um artigo, pelo qual, a propósito, eu o agradeço muito, porque o artigo é realmente informativo, e tudo nele está correto, eu não concordo apenas com a conclusão sobre a adequação, mas se foi dito que o gráfico mostra claramente que a qualidade da modelagem de tick no testador de terminal do cliente MetaTrader 5 permite testar especialistas em dados históricos em uma boa aproximação , eu concordaria plenamente com o autor.
Mas isso ainda não muda o fato de que a importação do histórico de ticks do usuário é necessária.
ps Na segunda leitura, descobri que o autor é a MQ, portanto, é a Renat'a que deve ser agradecida pelo artigo.
Baseio minha defesa em provas públicas das conclusões.
Você não forneceu nada, e também falhou com seu conhecimento do MetaTrader 5 (você nem sabia que ele tinha um depurador). Não se esqueça de que estamos falando sobre o MetaTrader 5 e o MQL5
Infelizmente, não fui eu que escrevi o artigo, embora tivesse ficado feliz em fazê-lo.
Baseio minha defesa em provas públicas de conclusões.
Você não forneceu nada e também falhou com seu conhecimento do MetaTrader 5 (você nem sabia que ele tinha um depurador). Não se esqueça de qual recurso você está usando.
Infelizmente, eu não escrevi o artigo, embora tivesse ficado feliz em fazê-lo.
Tenho todo o direito de zombar do conhecimento do MetaTrader 5 porque nunca disse que sou especialista nessa plataforma,
e certamente não vou competir com o desenvolvedor.
Com relação às evidências públicas,
Aqui está um exemplo típico de uma rede neural que se baseia na propriedade de ticks do testador para fazer o primeiro tick na direção errada, e essa propriedade está bem na superfície porque o testador gera ticks sabendo antecipadamente onde a barra será desenhada,
portanto, aqui está o graal: abrimos no terceiro tique contra o movimento e, cinco tiques depois, obtemos lucro,
aqui basta colocar um filtro para que o primeiro tique não seja menor que o spread,
e pronto, acabamos com o pipsing, só pegamos movimentos maiores que 30 pips.
Mas apenas para verificar a inoperância desse TS será necessário pelo menos um mês de trabalho intenso atrás do monitor.
ps Na verdade, pedimos que você faça a última instância antes do tempo real, pois essa verificação não será longa historicamente,
mas isso lhe dará a oportunidade de não ficar sentado atrás do monitor por meses, observando o que pode ser feito no histórico de ticks.
Tenho todo o direito de zombar do conhecimento do MetaTrader 5 porque nunca disse que sou especialista nessa plataforma,
e certamente não pretendo competir com o desenvolvedor em termos de conhecimento.
Com relação às evidências públicas,
Aqui está um exemplo típico de uma rede neural que se baseia na propriedade dos ticks do testador para fazer o primeiro tick na direção errada, e essa propriedade está bem na superfície, porque o testador gera ticks sabendo antecipadamente onde a barra será desenhada,
Portanto, aqui está o graal: abrimos no terceiro tick contra o movimento e, cinco ticks depois, obtemos lucro,
aqui é suficiente colocar um filtro para que o primeiro tique não seja menor que o spread,
e pronto, acabamos com o pipsing, só capturamos movimentos superiores a 30 pips.
Como você não conhece o terminal MetaTrader 5, não está ciente dos modos de negociação no testador e nem mesmo prestou atenção à minha explicação desses modos com a imagem na primeira página deste tópico.
Os modos de teste são especialmente projetados para deixar os traders sóbrios e escrever Expert Advisors robustos. Isso melhorará de forma dramática e qualitativa os Expert Advisors.
Já escrevi várias vezes sobre modos agressivos no testador em fóruns (MQL4.com e MQL5.com).
Mas, para verificar a inoperância desse TS, será necessário pelo menos um mês de trabalho intenso no monitor.