Discussão do artigo "O algoritmo de geração de pontos (ticks) dentro do examinador de estratégia da plataforma MetaTrader 5" - página 16

[Тимур]

Rosh:
Dependendo do número de ticks em um determinado minuto.

E se houver 70 ticks em uma barra de minutos, qual modelo será escolhido?

[Rashid Umarov]

tima_btl:
E se houver 70 ticks em uma barra de minutos, qual modelo será escolhido?

O artigo fala sobre isso:

A geração de ticks é realizada por pontos de referência
.

Os ticks intermediários entre os pontos de referência são gerados de acordo com as seguintes regras:
.

• Se o número de ticks for maior que o número de pontos entre os pontos de ancoragem, será gerado um "dente de serra".
• Se houver pontos suficientes entre os pontos de referência, será gerada uma sequência linear de ticks.

[hrenfx]

Presumo que os desenvolvedores tenham feito algum trabalho experimental e de pesquisa:

1. Eles registraram ticks reais (é claro que se deve falar com muita cautela sobre a realidade dos ticks no FOREX) e o OHLCV+Spread M1.
2. Modelamos os ticks do OHLCV+Spread M1 e os comparamos com os registrados.
3. Como resultado da comparação, foram obtidas algumas características estatísticas (expectativa amostral da diferença, seu RMS).
4. Com base na comparação, foram tiradas conclusões apropriadas sobre o nível de confiança do modelo de carrapato selecionado.
5. Deixamos a média de ouro entre o melhor no item 4 e o que consome menos recursos.

Foi lógico abordar a escolha do modelo de carrapato artificial dessa forma. E tudo isso pode ser feito de forma independente:

1. Todos podem obter as características estatísticas (p.3) da modelagem que funciona atualmente.
2. Todos podem desenvolver seu próprio algoritmo de modelagem de carrapatos e mostrar suas características estatísticas.
3. Se o modelo se mostrar melhor do que o oficial, os desenvolvedores poderão adotá-lo.

É por isso que o seguinte não parece absurdo:

1. Os desenvolvedores anunciam um concurso aberto para o melhor modelo de carrapatos artificiais.
2. O prêmio é pago para cada, por exemplo, 5% de melhoria nos parâmetros estatísticos do novo modelo em comparação com o anterior.
3. Ao receber o prêmio, o participante cede todos os direitos do algoritmo aos desenvolvedores.

Vários "pássaros" são mortos de uma só vez:

1. Não há "neblina" de rumores sobre o modelo escolhido.
2. Desejo aberto de aprimoramento por parte dos desenvolvedores.
3. Compreensão de que um dos melhores modelos de modelagem possíveis está sendo usado.
4. Características estatísticas claras e abertas do modelo atual.

Deve-se entender que uma excelente modelagem de ticks não é uma "panaceia". Deslizamentos de ordens de mercado, modelo de execução de ordens (ECN, STP, ECN/STP) e outros fatores compensarão as excelentes propriedades do modelo escolhido. É óbvio que o MT5 não foi projetado para negociações de alta frequência em vários tipos de mercados. Portanto, uma certa "pele grossa" da modelagem de ticks se justifica em 99% dos casos de negociação no mercado de varejo.

P.S. De fato, a abordagem do concurso pode ser usada não apenas no caso da modelagem de ticks. Mas também em outras áreas. Por exemplo, melhorar a compressão do histórico de cotações.

P.P.S. Todos os itens acima se referem à modelagem de ticks para um instrumento financeiro. A modelagem de ticks para vários instrumentos financeiros ao mesmo tempo é muito mais complicada devido à sincronização, arbitragem e outros problemas.

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uma boa ideia, e uma ideia sensata.

[Тимур]

Rosh:

O artigo fala sobre isso:

A geração de ticks é feita por pontos de referência

Os ticks intermediários entre os pontos de referência são gerados de acordo com as seguintes regras:

• Se o número de ticks for maior que o número de pontos entre os pontos de ancoragem, será gerado um "dente de serra".
• Se houver pontos suficientes entre os pontos de referência, será gerada uma sequência linear de ticks.

Você pode me dizer mais sobre como o "dente de serra" é gerado?

Por exemplo, há 10 pontos entre os pontos de referência. O número total de ticks é 50, como os ticks serão gerados nesse caso?

[William Kreider]

Estou bastante confuso com relação a esse algoritmo. Entendo algumas partes dele e outras não.

Parece que, com relação aos pontos de suporte, ele basicamente pega o volume da barra histórica e, se for maior que 11 (sendo 11 o número máximo de pontos de suporte), então usa 11. No entanto, se isso não for verdade, qual é a fórmula para calcular o número de pontos de suporte?

Melhor ainda, qualquer material adicional sobre isso seria ótimo. Eu já derrotei o Google até o limite de sua vida binária e só consegui encontrar dois documentos relacionados a esse algoritmo "milagroso". Não me importo de ler documentos

Obrigado

[Ivan Kornilov]

Renat:

Não planejamos fornecero histórico de ticks - é suicídio técnico.

Dukasokpy, por que não fornecê-lo por meio de seu jForex, apesar do fato de que todos eles funcionam em jave'e mais lento. Conclusão: tecnicamente, é perfeitamente realizável se houvesse um desejo - e, infelizmente, não há nenhum.

[Renat Fatkhullin]

Você se esqueceu de observar que a Dukas não tem nem de perto a infraestrutura tecnológica do MT5. Eles seguem o caminho barato e inviável - substituem uma solução completa por uma tentativa de fornecer uma API.

Temos ticks em tempo real, geração de histórico de ticks suficientemente preciso - também. No nível atual de tecnologia, tentar fornecer ticks profundos para o mercado de massa é suicídio.

[hrenfx]

Renat:
No nível atual de tecnologia, tentar fornecer tique-taque profundo para o mercado de massa é suicídio.

Mais uma vez, isso parece bizarro, dada a existência de protocolos de rede peer-to-peer gratuitos e super bem-sucedidos desde os dias em que o MT4 nem estava nos planos, quanto mais o MT5.

A excelente infraestrutura BitTorrent gratuita e pronta há muito tempo é capaz de distribuir grandes quantidades de dados apenas para o mercado de massa.

Ninguém impede que um corretor publique em redes de torrent um único arquivo torrent atualizado com um arquivo de quaisquer cotações (mesmo as de nível 2) por qualquer período de tempo.

P.S. No momento, as tecnologias da Dukascopy e da FXCM para a distribuição de seu histórico de ticks são, de fato, muito míopes e fracas. No entanto, no mesmo testador da FXCM, há uma possibilidade padrão (via SDK - um excelente limitador natural a partir do entendimento fraco) de usar o histórico de ticks personalizado.

P.P.S. A coleta de um histórico de ticks completo é um processo tecnológico complexo. E, apesar disso, essa é apenas a base da análise. Depois, há vários filtros personalizados próprios - condições do histórico, levando em conta as peculiaridades individuais da execução da ordem, obtendo o histórico de ticks em tempo real etc. Ou seja, estamos sempre falando em criar pelo menos um histórico de ticks personalizado.

[Mykola Demko]

hrenfx:

Mais uma vez, isso parece estranho, dada a existência de protocolos de rede peer-to-peer gratuitos e super bem-sucedidos desde os dias em que o MT4 ainda não estava no horizonte, muito menos o MT5.

A excelente infraestrutura BitTorrent gratuita e pronta há muito tempo é capaz de distribuir grandes quantidades de dados apenas para o mercado de massa.

Ninguém impede que um corretor publique em redes de torrent um único arquivo torrent atualizado com um arquivo de quaisquer cotações (mesmo as de nível 2) para qualquer período de tempo.

P.S. No momento, as tecnologias da Dukascopy e da FXCM para a distribuição de seu histórico de ticks são, de fato, muito míopes e fracas. No entanto, no mesmo testador da FXCM, há uma possibilidade padrão (via SDK - um excelente limitador natural a partir do entendimento fraco) de usar o histórico de ticks personalizado.

P.P.S. A coleta de um histórico de ticks completo é um processo tecnológico complexo. E, apesar disso, essa é apenas a base da análise. Depois, há vários filtros personalizados próprios - condições do histórico, levando em conta as peculiaridades individuais da execução da ordem, obtendo o histórico de ticks em tempo real etc. Ou seja, estamos sempre falando em criar pelo menos um histórico de ticks personalizado.

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Renat, desista, você será esculachado várias vezes de qualquer maneira e, se recusar, será chantageado.

A proposta é bastante sensata, especialmente porque o download do histórico de ticks pode se tornar opcional por enquanto e, em seguida, você pode mudar completamente para o histórico de corte de ticks no terminal, como você está cortando do M1 agora.

ZЫ Mas você poderá colocar mais uma estrela no escudo "temos um histórico de ticks completo e profundo", talvez para alguém isso seja realmente importante!!!!