Discussão do artigo "O algoritmo de geração de pontos (ticks) dentro do examinador de estratégia da plataforma MetaTrader 5" - página 19
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Em questões tão delicadas, não é possível operar com telas das quais não se consegue entender nada. Você também precisa de uma descrição completa das condições e configurações de teste.
Renat, tudo é muito simples e você pode ver nas telas - com um algoritmo de geração de ticks real, o preço dentro da barra M1 pode se mover com um recuo (com recuos) de qualquer % (pontos) e com uma vela relativamente longa - a geração não mostrará nada disso (ou quase nada) se esses movimentos estiverem entre o Open e o Close.
Isso se aplica tanto ao MetaTrader 5 quanto ao MetaTrader 4.
Histórico de ticks do gabinete alpari - barras 23.04.2013 01:32 e 23.04.2013 09:16
Receio que esse nível de explicação não seja suficiente.
Você não se preocupou em descrever ou especificar exatamente onde está o problema, e já forneceu a terceira captura de tela como um especial "para que ninguém pudesse entender".
Estou bastante confuso com relação a esse algoritmo. Entendo algumas partes dele e outras não.
Parece que, com relação aos pontos de suporte, ele basicamente pega o volume da barra histórica e, se for maior do que 11 (sendo 11 o número máximo de pontos de suporte), então usa 11. No entanto, se isso não for verdade, qual é a fórmula para calcular o número de pontos de suporte?
Melhor ainda, qualquer material adicional sobre isso seria ótimo. Eu já derrotei o Google até o limite de sua vida binária e só consegui encontrar dois documentos relacionados a esse algoritmo "milagroso". Não me importo de ler documentos
Obrigado
Acredito que este artigo seja útil para você. https://www.mql5.com/en/articles/75
A propósito, o algoritmo de geração de ticks no MT4 é realmente confuso, especialmente os modos de pontos de controle.
Receio que esse nível de explicação não seja suficiente.
Você não se preocupou em descrever ou especificar exatamente onde está o problema, e já forneceu a terceira captura de tela como um especial "para que ninguém pudesse entender".
https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page16#comment_235639
O problema é que a geração de ticks = teste impreciso não leva em conta as lacunas dentro da barra M1 (geralmente em notícias), não leva em conta possíveis recuos significativos de preço (de 10 a 100%) dentro da barra M1, não leva em conta a ampliação do spread em cada tick (e pode ser em apenas um tick entre todos).
Aqui estão, por exemplo, os ticks gerados e os possíveis ticks reais, dentro do candlestick M1.
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0611/ec/60ff466618dae487bccb333c5e3959ec.gif
Ampliação do spread em uma conta ECN real.
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0606/81/de15e6208a468b27a796cd31c0870d81.gif
Portanto, não é correto chamar essa geração de suficientemente precisa.
Fornecer um histórico de ticks profundo não é um problema agora, a velocidade da Internet aumentou 100 -1000 vezes (dialup - adsl, óptica) e os discos rígidos aumentaram 1000 vezes (gigabytes - terabytes), o preço por megabyte de informação (baixado e em HDD) diminuiu nos últimos 10 anos, ainda existem torrents, o tamanho de todo o histórico de ticks do EURUSD de abril de 2007 até agora no formato .bi5 = 743 MB na Dukascopy (por exemplo, na velocidade ADSL 10 Mbit = 1 Mb/sec baixado em 12 minutos).
No caso de lacunas, ou seja, dentro das lacunas nos testadores (MetaTrader 5 e MetaTrader 4) funcionam:
Take Profit, Stop Loss
STOP DE COMPRA, STOP DE VENDA
BUY LIMIT, SELL LIMIT (BUY STOP LIMIT, SELL STOP LIMIT não verificados).
Isso não pode acontecer na negociação real, somente as ordens abertas no mercado funcionam corretamente, mas, novamente, elas têm:
Take Profit, Stop Loss - funcionam dentro dos gaps,
sem slippage,
se os gaps estiverem dentro da barra M1, as ordens a mercado também serão abertas - o que não é correto.
Exemplos reais com o código - verifique você mesmo, se alguém tiver dúvidas.
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0625/8d/c080b0b059fa0bda50deb3d0d0e27a8d.gif
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0625/db/d1f75f162fa1b367b5614bfae5ad53db.gif
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0625/ee/b3c14d69cbb67acda6395999f3dbd6ee.gif
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0625/d1/8788c96fa7dcc69fc8e72dc4b2de94d1.gif
O problema é que a geração de ticks = testes imprecisos não leva em conta as lacunas dentro da barra M1 (geralmente em notícias), não leva em conta possíveis recuos significativos de preço (10-100%) dentro da barra M1, não leva em conta a ampliação do spread em cada tick (e pode ser em apenas um tick, entre todos).
Em seus desenhos, as barras não correspondem a ticks.
Se houver uma lacuna dentro da barra M1, a geração de ticks no testador dará uma imagem próxima à da "lacuna", com grandes saltos. Em seu gráfico, há uma lacuna enorme nos ticks, mas não há lacunas nas barras. Se houvesse um gap, o TR da barra não seria menor do que o gap do tick.
Ou seja, provavelmente há um problema, mas ele não está na geração de ticks.
Em seus desenhos, as barras não correspondem aos ticks.
Se houver uma lacuna dentro da barra M1, a geração de ticks no testador dará uma imagem próxima a uma imagem de "lacuna", com grandes saltos. Em seu gráfico, há uma lacuna enorme nos ticks, enquanto nas barras não há lacunas. Se houvesse um gap, a TR da barra não seria menor do que o gap do tick.
Ou seja, provavelmente há um problema, mas ele não está na geração de ticks.
Onde exatamente, em quais figuras, as barras não correspondem aos ticks em meus desenhos?
Na postagem https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page18#comment_520781, dei um exemplo na primeira figura para facilitar a compreensão dos outros.
Em breve, publicarei um vídeo em que os ticks gerados nos testadores do MetaTrader 5 e do MetaTrader 4 são comparados com os ticks reais dentro do candlestick M1.
Aqui está uma comparação de ticks gerados e ticks reais em futuros durante o lançamento do Non-farm Payrolls em 6.09.2013.
A vela às 14:30 (hora no MetaTrader 5) tem um volume de 39 ticks, na alpari é 86 na ECN e 136 ticks no padrão,
mas isso não importa em nada (número de ticks), pois o princípio da geração de ticks será o mesmo, apenas os ticks serão mais densos.
No testador do MetaTrader 5, você pode ver que o preço nessa vela monotonicamente, uniformemente e sem solavancos por 36 segundos sobe até o máximo, depois há um pequeno recuo.
E nos futuros (ticks de ações), você pode ver que o preço saltou bruscamente, em uma fração de segundo, e então a negociação normal começou.
Em outras notícias/estatísticas com saltos bruscos nas cotações, o princípio será o mesmo.
Essa vela está no GBPUSD D1.
Capturas de tela no arquivo.