Discussão do artigo "O algoritmo de geração de pontos (ticks) dentro do examinador de estratégia da plataforma MetaTrader 5" - página 5

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Prival :
....
Com a expressão "qualidade da cotação", não me refiro ao grau de "bondade" e conformidade com alguns dados de referência, mas ao grau de diferença entre diferentes fornecedores de cotações. Qualidade como um traço ou propriedade. Está claro que as cotações de referência simplesmente não podem existir na natureza.
 
É muito interessante ler os comentários sobre este artigo e, em geral, o interesse pelo site está aumentando a cada dia. Mas acho que há uma luta contra os moinhos de vento. Se forem necessários ticks reais e houver fornecedores deles, basta inserir várias linhas no código do Expert Advisor que substituirão os ticks do testador por ticks reais. Ou estou errado?
 

Prezado Prival,

Infelizmente, você percebe tudo apenas do seu ponto de vista. As declarações sobre "por que não recebemos ticks brutos, temperatura média" indicam isso claramente. Você se esquece de que o corretor é responsável pelos preços que oferece. E ele não pode dar todo tipo de bobagem (e na realidade há uma bobagem tão flagrante) e depois ser responsável por isso.

Você persiste em bater contra a realidade sem perceber os aspectos técnicos e as possibilidades. A realidade está na robustez dos especialistas (carga, filtros, etc.), não na modelagem perfeita ou na representação de ticks.

Além disso, você tem um nível de criticidade estranhamente baixo, mesmo com os resultados que obtém. Você obteve dois resultados completamente errados duas vezes com ticks, nunca se autoverificou, mas foi direto exigir algo. Suspeito que seja exatamente o mesmo padrão nas outras pontuações de tique.

 
DC2008 :
É muito interessante ler os comentários sobre este artigo e, em geral, o interesse pelo site está aumentando a cada dia. Mas acho que há uma luta contra os moinhos de vento. Se forem necessários ticks reais e houver fornecedores deles, basta inserir várias linhas no código do Expert Advisor que substituirão os ticks do testador por ticks reais. Ou estou errado?

É aconselhável ler as discussões de 2006 - tudo isso já foi discutido nas discussões do MetaTrader 4:

No MetaTrader 5, o testador ficou muito melhor, tanto devido aos novos algoritmos quanto ao histórico básico de um minuto.
Рекомендации по не использованию тестера стратегий MetaTrader 4 - MQL4 форум
  • www.mql5.com
Рекомендации по не использованию тестера стратегий MetaTrader 4 - MQL4 форум
 
Renat escreveu(a) :

Prezado Prival,

Infelizmente, você percebe tudo apenas do seu ponto de vista. ....

. Suspeito que, nas outras avaliações de carrapatos, o quadro seja exatamente o mesmo.

Todos têm seu próprio ponto de vista. Já é ruim o suficiente quando uma pessoa não tem ponto de vista algum. Eu tento mostrar o ponto de vista do trader, como eu vejo, você vê esse processo do ponto de vista do criador do terminal, se um representante de uma corretora aparecer aqui, ele terá seu próprio ponto de vista. Isso é normal. Só precisamos decidir qual é a visão principal, para quem o terminal é criado? Para o desenvolvedor, acho que não. Para um centro de corretagem? Sim, em parte.

Mas acho que para o operador, nós somos os usuários finais desse produto. Se não estivermos lá, nenhum desenvolvimento será necessário. É por isso que acho que nossa opinião deve ser tratada com muito cuidado.

Quanto às minhas conclusões, você tem a oportunidade de me refutar.

Mostre-me que o indicador geralmente aceito da qualidade da modelagem do RMS mínimo do erro de modelagem, aqui está a fórmula.

Você tem 0.

Aqui x é o tempo, y é o preço. Você pode generalizar esse indicador para o espaço n-dimensional(várias moedas).

Publique os dados com os quais será possível verificar novamente suas afirmações. Embora, pessoalmente, eu já tenha entendido pelo artigo que você não conseguiu fazer isso.

 

Argumento que:

  1. otempo dos ticks modelados em um minuto é irrelevante
  2. oserros são mínimos - o artigo mostra isso claramente.
E você está brincando com a idealização dos ticks. Embora você esteja falando com uma pessoa que escreveu pessoalmente filtros adaptativos para o MetaTrader, que funcionam em centenas de corretoras. E esses filtros mudam automaticamente (não há configurações externas) seus parâmetros para dezenas e centenas de símbolos todos os dias, de modo que poucas pessoas podem prever todos os parâmetros de cada símbolo.

Além disso, há configurações manuais de filtragem no próprio servidor, há muitos feeds de dados escritos pelas próprias corretoras, há troca a quente de feeds - tudo isso anula completamente a própria ideia de criar estratégias de negociação com base na análise das micro peculiaridades da interação dos ticks.

Nossa visão une os pontos de vista de: traders, corretores, desenvolvedores e capacidades técnicas. É impossível criar uma plataforma de informações e negociação equilibrada sem levá-los em consideração. E já estamos fazendo isso pela quinta vez.

 
Prival :

Você tem 0.

Aqui, x é o tempo, y é o preço. Podemos generalizar esse indicador para o espaço n-dimensional(multimoedas).

Publique os dados com os quais será possível verificar novamente suas afirmações. Embora , pessoalmente, eu já tenha percebido pelo artigo que você não conseguiu fazer isso.

Como você vai medir o tempo e o preço com o mesmo critério? Ainda posso permitir que você meça o RMS de uma sequência de ticks, ou que meça a diferença entre otick histórico e omodelado (e, consequentemente, o RMS e outros parâmetros derivados dessa diferença), mas como essa diferença pode ser uma medida de qualidade?

Tente usar a mesma fórmula para comparar sequências de ticks de diferentes corretoras ou, mais precisamente, tente adivinhar pelos valores desses parâmetros onde estão os ticks da corretora na sua frente e onde estão os ticks do testador.

 
Renat писал(а) :

Argumento que:

  1. otempo dos ticks modelados em um minuto é irrelevante
  2. oserros são mínimos - o artigo mostra isso claramente.
E você está brincando com a idealização dos ticks. Embora esteja falando com uma pessoa que escreveu pessoalmente filtros adaptativos para o MetaTrader, que funcionam em centenas de corretoras. E esses filtros mudam automaticamente (sem configurações externas) seus parâmetros para dezenas e centenas de símbolos todos os dias, de modo que poucas pessoas conseguem prever todos os parâmetros de cada símbolo.

O que isso tem a ver com o assunto? Você pode escrever um milhão de filtros a mais, e eu ficarei feliz por você. Ou você não entende o que estou perguntando (pedindo) ou finge que não entende.

Vou tentar novamente.

Por que quando um operador está sentado em frente ao terminal, trabalhando, ele recebe ticks para entrar. Tudo está normal. Tudo está bem. Mas assim que ele quer obter o histórico. Ele não recebe ticks, mas OHLC (minutos). E a partir desse OHLC para teste, novamente tentamos simular ticks.

"Criamos nossas próprias dificuldades e lidamos com elas com sucesso."

Renate, por que você cria sua própria dificuldade, alimenta a história como ticks e não faz modelagem alguma?

  1. Isso eliminará todas as questões sobre adequação, já que você não está modelando nada, mas dando ao testador a história que estava lá. Para os particularmente zelosos, você pode adicionar um gerador de ruído ou tachas.
  2. Isso permitirá que você crie corretamente diferentes tipos de gráficos, Kagi, Renko, Crosses and Sticks, Equi-Volume etc.
  3. O terminal só se beneficiará com isso, pois permitirá que os traders vejam o mercado de um ângulo ligeiramente diferente. Ele se tornará mais universal.

Enviar, POR FAVOR O histórico na forma de ticks, não a temperatura média do hospital na forma de OHLC.

 
Rosh писал(а) :

Como você vai medir o tempo e o preço com o mesmo critério? Ainda posso permitir que você meça o RMS de uma sequência de ticks, ou que meça a diferença entre o tick histórico e o modelado (e, consequentemente, o RMS e outros parâmetros derivados dessa diferença), mas como essa diferença pode ser uma medida de qualidade?

É essa diferença que é a medida de qualidade. Vou tentar explicar isso com a ajuda de uma figura.

Há um valor real, no nosso caso, um tique. Ele tem um preço ( eixo Үist) e uma determinada posição no eixo do tempo ( eixo Үist). Na figura, esse é o ponto vermelho. Suponha que haja dois algoritmos que modelam esse ponto. Queremos comparar esses dois algoritmos e responder qual deles o modela melhor.

A medida de qualidade é a distância até o ponto vermelho. É como um atirador, quem atira melhor, aquele que acerta o 10 ou o leite. É tão simples quanto o teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa.

O que tiver a hipotenusa menor é o melhor modelador. A modelagem perfeita é quando a distância é zero. Nunca erramos, acertamos exatamente dez.

H.Y. Por que modelar ticks com OHLC, se podemos acertar os dez de uma vez?

 

apenas a frequência dos ticks é um pouco maior, mesmo durante o horário de pico é muito maior.

и наверно чтобы сразу ещё стакан при тестерирвании был =)

Afinal de contas, o histórico de minutos é gerado de forma tão uniforme que há uma diferença de 5 pips em cinco dígitos.....

Sim, nos primeiros dias, as pessoas reclamavam que o spread era de 4 pontos.

E agora, meio ponto durante o teste já é difícil?

O trailing não vai superá-lo e está empatado =)

Além disso, observe que isso é uma simulação.

e não tem nada a ver com negociações reais, é apenas um teste.

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