Discussão do artigo "O algoritmo de geração de pontos (ticks) dentro do examinador de estratégia da plataforma MetaTrader 5" - página 17
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Renat, desista, eles estarão sempre fazendo isso de qualquer maneira e, quando você se recusar a fazer isso, eles falarão bobagens.
A sugestão é bastante sensata, especialmente porque o upload do histórico de t icks pode se tornar opcional por enquanto e, em seguida, você pode mudar completamente para cortar o histórico de ticks no terminal, como está fazendo com o M1 agora.
Mas você poderá colocar mais uma estrela no escudo "temos um histórico de ticks profundo e completo", talvez para alguém isso seja realmente importante!!!!
Você não precisa disso. Trata-se da capacidade de substituir seus próprios dados em vez dos ticks gerados, desativando completamente a nuvem, o visualizador e o acesso ao histórico padrão.
Por exemplo, você opera com EURUSD+GBPUSD. Você colocou seu histórico somente em EURUSD, o testador não fornece o histórico padrão para GBPUSD. Se você não tiver carregado nada em GBPUSD, isso significa zeros.
Ou seja, todos os problemas são do usuário, não há histórico M1, etc. Há apenas alguns dados sobre símbolos (já próprios), nos quais o testador elabora ordens de negociação.
Se você executar o AUDJPY, precisará inserir o histórico do AUDUSD e do USDJPY para calcular o custo do tick e a margem. Em geral, a Metaquotes não deve assumir qualquer responsabilidade por esse modo.
Há muito tempo, criei uma estratégia simples para um scalper-pips, programei-a muitas vezes, otimizei-a, os resultados dos testes com preços OHLC em M1 foram bons, mas quando executados no testador no modo de todos os ticks, os resultados foram negativos. Foi por isso que desisti. Mas agora pensei com cuidado, duvidei do testador e decidi testá-lo na vida real e, oh, que maravilha! Tudo funciona, os resultados são os mesmos do testador nos preços OHLC no M1. Conclusão: o modo de teste "todos os ticks" às vezes é muito prejudicial e pode enganá-lo e fazê-lo abandonar uma boa estratégia.
Você consegue imaginar as estatísticas da conta real e os resultados do teste no mesmo intervalo no testador?
Você pode apresentar o status da conta real e os resultados do teste no mesmo intervalo no testador?
Estou testando no real apenas no segundo dia, deixando-o funcionar por uma semana, pois agora não há dados suficientes para comparação
Se houver um rebaixamento, desligue-o imediatamente. Alguns dias não são uma estatística, pode ser apenas sorte. Por exemplo, você pode ter caído em uma tendência ou em um flat (dependendo do que o algoritmo foi projetado).
Mas comparar o real e o testador por alguns dias também é bom para uma estimativa aproximada.
Se você não quiser fazer o teste com ticks carregados (coletados), introduza como opção a geração de ticks usando o seguinte algoritmo para maior plausibilidade (OHLC).
Se houver mais de 4 ticks, a reversão do preço será sempre = Alto-Baixo, ou seja, o movimento máximo:
Se você não quiser fazer o teste com ticks carregados (coletados), introduza como opção a geração de ticks usando o seguinte algoritmo para maior plausibilidade (OHLC).
Se houver mais de 4 ticks, a reversão do preço será sempre = Alto-Baixo, ou seja, o movimento máximo:
Na verdade, você está sugerindo que voltemos a 2003....
Por favor, explique em detalhes, na minha opinião, as situações em que o preço se move dessa forma acontecem com frequência e, se a vela for longa e o stop for curto (arrasto), o resultado do teste mudará muito.
Você leu o artigo de que estamos falando aqui?
Ele descreve o método que você mencionou no histórico do MetaTrader 3.