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- Publicado:
- 2018.12.31 08:13
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Existem muitas formas de adaptar alguns indicadores em vez de calcular os períodos fixos.
Um método menos conhecido, é usar o ATR (Average True Range) normalizado para tornar o cálculo adaptativo. O indicador Double Smoothed EMA (originalmente publicado aqui: Double Smoothed EMA) é um bom candidato para ser adaptativo (permite períodos fracionários para cálculo), é conhecido por produzir resultados suavizados sem ter atraso, aqui temos uma Double Smoothed EMA que está usando o ATR como base para cálculos adaptativos.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/21896
Desvio escalonado de MA
Desvio escalonado de MA
Cruzamento de MA com desvio escalonado
Cruzamento de MA com desvio escalonado